FERIADOS DA BOLSA - ABRIL

Atenção traders, pois no calendário da bolsa tem feriado neste mês de abril no dia 21 (quinta-feira).

Não há feriados nos EUA neste mês.

 

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/noticias/calendario-de-feriados.htm 

 

DOLAR FUTURO DOLH16

Abaixo um quadro resumo com algumas estatísticas referentes ao dólar futuro, contrato DOLH16, que apresentou range diário de 70,5 pontos em dias de alta e de 59,5 pontos em dias de baixa.

Prop Trading

Há um tempo o assunto de "Prop Tradings" ou "Proprietary Trading Firms" ou ainda "Mesa Proprietária" ganhou atenção da mídia especializada em investimentos, principalmente por conta da recente listagem de uma delas na bolsa de valores BMF & Bovespa.

Há um tempo também venho querendo escrever sobre o assunto, e hoje dei o start aqui no blog.

Segundo o site de uma delas, há algumas décadas atrás, provavelmente na época da bolha das ponto.com nos Estados Unidos, traders profissionais criaram um novo nicho no mercado financeiro, as Proprietary Trading Firms (Firmas de Traders Profissionais), que permitia estes traders utilizarem o capital elevado da firma para aumentarem seus lucros, sem a necessidade de depositar margem ou arriscar o seu capital próprio. 

Essas firmas  usam  capital próprio para extrair lucros do mercado através de “prop traders”, que nada mais são do que os traders que operam o capital destas firmas, exclusivamente em um tipo de mercado ou diversos, de acordo com cada firma, além de se aproveitar do elevado número de traders para reduzir custos operacionais contratando pacotes atraentes de softwares, margens operacionais e taxas de corretagens mais “baratas”. 

Muitas dessas empresas focam no treinamento e desenvolvimento de seus traders, alocando capital próprio entre eles para ser investido no mercado financeiro. Esse treinamento pode ser gratuito ou pago pelo próprio candidato a prop trader, variando de R$370 a R$ 7.500,00, e além disso, deve ainda passar por um critério de seleção baseado em resultados dos trades realizados e posteriores entrevistas.

Os níveis de ganhos podem variar de firma para firma entre 90% e 40% dos lucros para o trader e de 10% a 60% dos lucros obtidos pelo trader fica com a firma. Apesar de haver um recebimento de valores, o trader não é funcionário da empresa, ele é tipo um sócio minoritário. Porém no Brasil isso pode dar margens á ações trabalhistas, talvez por esse e outros motivos burocráticos esse tipo de empresa não exista em grandes quantidades em nosso país.

Nem tudo são flores. Algumas destas empresas (no exterior) podem estar sediadas em ilhas/paraísos fiscais e na hora do trader retirar seus ganhos pode ter uma infeliz surpresa de não conseguir fazê-lo. Por isso, antes de iniciar o processo é sempre bom pesquisar os antecedentes das empresas e as possibilidades de se proteger na justiça caso haja uma disputa desse tipo

Abaixo links de algumas Prop. Tradings (por ordem alfabética):

• Atom: http://www.atomeducacional.com.br/

• Auctus Capital: http://www.auctuscapital.com.br/

• LVL Trading: http://lvltrading.com.br/proposta.html

• Trader Apache: http://www.tradeapache.com/

• http://leverageacademy.com/blog/proprietary-trading-shops/

• http://www.tradingschools.org/proprietary-trading-firms-2015/

PS: De forma alguma essa é uma lista de recomendação, mas sim, apenas, uma lista para consulta sobre o assunto.

*Fonte de informações além dos sites citados acima: http://daytraderpro.com.br/site/prop-firms/

*Fonte imagem: http://www.imagenshd.com.br/wgc_media/photos/paisagens-68.jpg

Tape Reading - Videos

Olá pessoal que acompanha e prestigia o Blog do Lex, hoje eu vou postar algo que pode interessar a poucos traders, mas que como eu, também devem ter tido dificuldades em encontrar referências nacionais sobre o assunto.

Abaixo, uma lista de canais do youtube (por ordem alfabética) de traders brasileiros que utilizam a leitura de fluxo (tape reading) como estratégia para negociar na bolsa de valores.

• Alison Correa : https://www.youtube.com/channel/UCmV88rhre8dnuVaecddtkkg

• André Antunes: https://www.youtube.com/user/scalpertrader/playlists

• Caio Sasaki (Portal do Trader): https://www.youtube.com/watch?v=00cbzPu7XuI e https://www.youtube.com/watch?v=CT-785ipeP0

• Chico Trader (Leonardo Rodrigues): https://www.youtube.com/channel/UCaJlU8TqVLOOzZEI-h0o4Gw/playlists

• Cleber: https://www.youtube.com/channel/UC_9VFzLVab9j9_Aq6aQh2AQ/playlists

• Felipe (Flash Trader): https://www.youtube.com/channel/UC8orOHetiVhG8QItsO5AGwA/playlists e https://www.youtube.com/watch?v=dBHa_56uSR0

• Laatus (Jefferson): https://www.youtube.com/user/jefficojava/videos

• Lex : https://www.youtube.com/watch?v=jMkqIH4aGAE

• Neto: https://www.youtube.com/channel/UCht_pBYWkX3iSQW7e6vnI8Q/videos e https://www.youtube.com/watch?v=i4j9RkxA5b

• Rafael Iasi (Day Trader Pro): https://www.youtube.com/watch?v=vCjXN9yNSck

Caso tenham alguma indicação, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que, apesar de não ser publicado na página imediatamente, posteriormente eu atualizo aqui.

:)

PS: Deixo uma referência gringa: 
http://www.jigsawtrading.com/learn-to-trade/free-order-flow-analysis-lessons/

IBOV

EWZ

ÍNDICE FUTURO

DOLAR FUTURO

DI FUTURO 2017

IPCA - 12 MESES

OURO N.Y.

OURO OZ1D BMF_BOVESPA

PETRÓLEO - BRENT

PETRÓLEO - WTI

SP500

DJIA

DJ TRANSP

DXY - Índice Dolar

O Dolar Index é um indicador do valor do dólar americano frente a uma "cesta" de 6 moedas estrangeiras com diferentes pesos:

*Euro                   - EUR  - 57,6%
*Iene                   - JPY   - 13,6%
*Libra Esterlina     - GBP  - 11,9%
*Dolar Canadense - CAD  -  9,1%
*Coroa Suéca       - SEK   -  4,2%
*Franco Suíço       - CHF   -  3,6% 








É atualizado 24 horas por dia entre domingo e sexta-feira.


Originalmente elaborado pelo FED em março/1973 qdo valia inicialmente 100.00 e sua fórmula de cálculo é:
  

Desde sua criação teve cotação máxima aos 164,72 em fev/1985 e a mínima aos 70,698 em março/2008. 

Sua interpretação é simples, quando o índice sobe significa que o dólar está mais forte em relação a media ponderada das moedas que o compõe.
(fonte : ICE Futures US, Wikipedia)

Abaixo um gráfico diário do DXY com possíveis indicações de próximos movimentos... A ver...

COTAÇÕES

http://br.investing.com/quotes/us-dollar-index

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24USD

Estatísticas do Dolar Futuro

Compartilho abaixo algumas estatísticas (médias simples) sobre o dolar futuro, contrato DOLG16 e recomendo fortemente que estudem o ativo que negociam diariamente pois esse tipo de info além de permitir que você conheça mais sobre o ativo que operam, pode te "ajudar" em um momento de dúvida sobre determinado trade ao longo do dia.

% Negócios daytrade/dia
Até S3 (3ª semana): 75%
Só S4 (2 dias): 49%

Número de Negócios/dia
Até S3 : 21.360
Só S4: 26.975

Volume R$ Negociado/dia
Até S3: 46.9 B
Só S4: 57 B

Range Diário (max-min) : 64 pontos

Em dias de alta:
Subiu +37 pts entre fechamentos
Subiu 54 pontos entre fechamento anterior e máxima do dia.

Em dias de baixa:
Caiu -32 pts entre fechamentos
Caiu -48,5 pts entre fechamento anterior e minima do dia

Abx.

RENDA FIXA x RENDA VARIÁVEL

Vejo muito comentário do pessoal sobre renda variável, sobre investimento em ações, opções, índice, dólar etc. Muitos posts nas redes sociais, grupos abertos, grupos fechados sobre o assunto inundam as páginas do facebook, por exemplo. 

Aí você lembra o pessoal que eles vivem num país com uma das maiores taxas de juros reais do mundo e que portanto o investidor pode e deve se aproveitar disso, só que nesse mesmo momento você vira alvo de comentários dos "experts das contas demo" tirando sarro. 

Esse post não tem intenção de despertar nada além da curiosidade e quem sabe ajudar o pessoal a abrir suas carteiras de investimentos para novos horizontes. 

Acredito que a imagem abaixo tem muito a falar por si só, mas para refrescar a memória, o período em destaque (20/03/14 a 03/09/14) engloba a fase pré-eleição, durante o qual a taxa de juros (Selic) saiu de 10,75%aa sendo "mantida" em 11%aa até a eleição. A alta da Selic voltou a ocorrer em 29/10 (3 dias após a eleição da presidente em 26/10) passando para 11,25%aa chegando nos atuais 14,25%aa em 29/07/2015.

A título de comparação, o Ibovespa nesse mesmo período saiu de 47.278 pontos para 61.837 pontos, ou seja, uma variação de +30,79%. (resultado bruto, sem considerar custos nem impostos). 

O Título Tesouro IPCA +2035 saiu de um preço P.U. de 563,52 para 850,20, ou seja, uma variação de +50,87% (resultado bruto, sem considerar custos nem impostos).

A fim de obter esses resultados, ou próximo disso, é necessário estudar, conhecer como é a precificação dos títulos públicos, saber identificar qual momento econômico estamos vivendo, a fim de escolher o título mais adequado, senão pode ter surpresas desagradáveis caso necessite fazer saques antes do vencimento dos mesmos. Clicando aqui será direcionado para um quadro resumo (simples) da teoria por trás da escolha dos títulos públicos.

Depois de ver esses números, você até pode manter seu dinheiro na poupança, mas não poderá mais dizer que não existe investimento melhor em se tratando de renda fixa e nem que renda fixa não é tão atraente quanto a bolsa.


    Tesouro IPCA 2035

    Fonte: http://tdireto.com/graficos.php


    IBOV

PANORAMA DOLAR 05/01/2015

PGBL x VGBL

De olho na aposentadoria, segue algumas informações sobre planos de previdência PGBL e VGBL:

Previdência Privada x Tesouro Direto 
http://www.ieprev.com.br/conteudo/id/40424/t/devo-trocar-o-plano-de-previdencia-pelo-tesouro-direto?


Fuja dos planos
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/fuja-dos-planos-pgbl-e-vgbl-diz-especialista 


Se prepare para a aposentadoria
http://www.coreconsp.org.br/adm/public/upload/Ofuturoirachegar.pdf

http://www.previnovartis.com.br/documentos/10_ideias_equivocadas_que_voce_tem_sobre_a_sua_aposentadoria.pdf

http://www.ibcpf.org.br/downloads/PDF/02_2012_RevistaAlfa_GuiadeAposentadoria.pdf 


Orientações da SUSEP para contratação de PGBL 
http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/coate/orientacoes-ao-consumidor-pgbl-vgbl/orientacoes-ao-consumidor-para-a-contratacao-ou-portabilidade-de-plano-pgbl

Orientações da SUSEP para contratação de VGBL 
http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/coate/orientacoes-ao-consumidor-pgbl-vgbl/copy_of_orientacoes-ao-consumidor-para-a-contratacao-ou-portabilidade-de-plano-pgbl



Cálculo PGBL: http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/calculo-pgbl

Calculo VGBL: http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/calculo-vgbl 


Exemplo de Planos: http://www2.brasilprev.com.br/NossosPlanos/ParaVoce/Documents/nota_explicativa_exclusivo.pdf

CALCULO DO AJUSTE DO DOLAR FUTURO

Passo-a-Passo para calcular o preço de ajuste do dólar futuro conforme item 1.4.1 do Manual de Apreçamento da BMF&Bovespa , pag. 12 (baixe aqui o manual da Bovespa):

                       
1) Obter todos negócios realizados no dia (no times and trades).                      
2) Colar numa planilha excel.
3) Filtrar apenas negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00.
4) Criar uma coluna com formula de preço x quantidade para os negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00.
5) Fazer somatória de todos esses valores de preços x quantidade desse período.
6) Somar todos lotes negociados entre o período das 15:50:00 e 16:00:00.
7) Dividir a somatória de preço x quantidade pela quantidade total de lotes negociados entre 15:50:00 e 16:00:00.


Pronto está calculado o preço de ajuste do dolar futuro.

No exemplo foram utilizados os dados do dia 21/12/2015, segunda-feira.

Segue link do youtube com o cálculo:

Tape Reading

Atualizei a página de sugestão com nova indicação de curso sobre leitura de fluxo (tape reading) do Laatus (http://laatus.com.br/). 

Acesse http://lex10at.blogspot.com.br/p/minha-sugestao.html

THIS IS THE DAY

Hoje foi um dia movimentado pelo noticiário político e econômico com direito a downgrade do Brasil pela agência Fitch, aumento da taxa de juros nos EUA (+0,25%), nova fase de prisões pela Polícia Federal (operação acrônimo) dando continuidade aos seus trabalhos de combate a corrupção e mau uso do dinheiro (público) e voltou a circular o assunto de possível taxações de imposto de renda para investimentos até então isentos (tais como LCI/LCA/Fundos Imobiliários).


 INDICES SETORIAIS 
A maioria terminou o dia em alta com destaque para elétricas (+1,07%) e negativo para o IFIX (-4,83%) com 67 fundos em queda, 1 em alta e 1 neutro (dia ruim para os fundos imobiliários devida a possível corte da isenção de IR).
 

  IBOV 
Começou o dia em queda,  teve uma variação grande de 461 pontos na hora do almoço e depois foi se recuperou fechando em alta de +0,32% aos 45.016 pontos antes do anuncio do FED.

Foram realizados 736.978 negócios no dia de hoje com um giro financeiro de R$4,8B. Das ações que compõe o índice, 34 fecharam o dia em alta, 26 em queda e 3 neutras. A máxima do dia foi +227 pontos e a mínima -777 em relação ao fechamento do dia anterior.
 

 DÓLAR  
O contrato futuro de dólar comercial DOLF16 começou o dia em forte alta em torno de 85 pontos em relação ao fechamento do dia anterior, depois ficou andando meio de lado para ceder forte no final do pregão quando do pronunciamento sobre o aumento da taxa de juros nos EUA, fechando nos 3.898,00 (+0,21%) e ajuste nos 3.943,867. Foram negociados 335.105 contratos num giro financeiro de R$ 66,2B.

Está com saudade de qual cotação de dólar: 1995, 2002 ou 2011 ?

 JUROS FUTUROS 
O contrato de juros futuros brasileiros o DI1F21 teve alta de +0,81% fechando a taxa de 16.26%aa. Na máxima do dia chegou a estar em 16,60% (+2,91%) Foram negociados 212.780 contratos com giro financeiro de R$9,9B.

A variação ao longo do dia foi bem próxima a do dólar com abertura em gap de alta, seguida de recuo e lateralização até a queda  na parte da tarde.

 OURO 
A cotação do contrato OZ1D na BMF&Bovespa subiu hoje +1,50% fechando aos R$135,00/g. Foram negociados 89 contratos num giro financeiro de R$2,9M.

 PETRÓLEO 

O Petróleo EWTI na bolsa de Nova Iorque fechou cotado a USD35.72  (-2,78%).

 SP500 
O índice de ações americano SP500 teve alta de +1,45% cotado a 2.073.07 pontos. Começou o dia em gap de alta, recuou, próximo á hora do anúncio da taxa de juros teve uma grande variação de 20,74 pontos e depois seguiu em alta até o fechamento.

Estaria o índice próximo a um limite de alta e formando um topo ? A ver...

EFEITO FED

Hoje por volta das 17h00 foi anunciada uma das decisões mais esperadas do ano sobre a taxa de juros dos EUA. O FED, numa decisão unânime de 10 votos, decidiu elevar a taxa de juros de curto prazo em 0,25%, passando para janela de 0,25% a 0,50%aa, após 6 anos de juros próximos a zero.

Fonte: http://pt.global-rates.com/taxa-de-juros/bancos-centrais/banco-central-estados-unidos/juros-fed.aspx


Quadro comparativo das taxas de juros ao redor do mundo:

Alguns números de inflações ao redor do mundo :

 

O efeito FED apareceu na negociação do contrato futuro de dolar aqui no nosso mercado:

TERMINAL ENFOQUE

Plataforma Enfoque possui recursos gráficos básicos, notícias entre outras informações sobre índices, ações e demais ativos nacionais ou de bolsas estrangeiras além do diferencial da estratégia COMSTOP.

*Abaixo link para vídeos demonstrativos de alguns recursos da plataforma:


 Vídeo 1  
Página de cotações : https://www.youtube.com/watch?v=wkUSSUNJekM

  Vídeo 2   
Gráficos : https://www.youtube.com/watch?v=iAz628IU4So

 Vídeo 3  
Notícias : https://www.youtube.com/watch?v=DpXPgzRdovA

 Vídeo 4  
Livro de Ofertas : https://www.youtube.com/watch?v=r66HuZ8EZwQ 


*Links para páginas de ajuda. 
Boletas de Stop: http://www.enfoque.com.br/ajuda/trade/stop.aspx

Método COMSTOP: https://www.youtube.com/watch?v=adMRuywjBX4

*Aqui um vídeo comparativo da velocidade de atualização do Times and Trades entre as plataformas Profit Pro, GL e Enfoque: https://www.youtube.com/watch?v=_iAuCQeQW6A

 

INDICADORES ECONÔMICOS

Segue o link de um site muito interessante que reúne vários indicadores econômicos:

http://pt.tradingeconomics.com/brazil/indicators



Também é possível ver a classificação de risco de crédito dos países:

http://pt.tradingeconomics.com/country-list/rating

RESUMO DO PREGÃO DE 03/12/2015

 DAY AFTER 
Abaixo o registro dos principais índices de ações brasileiras , conjuntamente com informações sobre o IBOV e o dolar futuro no "day after" o presidente da câmara de deputados federais, Eduardo Cunha (PMDB/RJ) aceitar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) elaborado pelos juristas Hélio Bicudo (ex-PT) e Miguel Reale Jr entre outros. Veja reportagem clicando aqui e passo-apasso aqui.


 INDICES SETORIAIS 
Como amplamente especulado ontem nas redes sociais, o dia para as ações brasileiras foi de alta generalizada, com exceção do índice de fundos imobiliários (que não é exatamente um índice setorial, mas gosto de acompanhar).

O índice de maior alta foi o financeiro (+4,97%) seguido do industrial( +3,35%) e o de menor valorização foi o do setor de energia elétrica (+0,81%).

 IBOV 
Fechou em alta de 3,29% aos 46.393 pontos, com 55 ações em alta, 7 em baixa e 1 neutra. Foram realizados 954.816 negócios com giro financeiro de R$6,5B. A máxima do dia, 47.142 ficou +2.227 pontos em relação ao fechamento do dia anterior.

Abaixo um registro gráfico diário e intradia 10 minutos.

 MAIORES ALTAS 
As 5 ações destaque na alta foram Kroton, Banco do Brasil, BB Seguridade, Marcopolo e Natura.

 MAIORES QUEDAS 
As 5 ações destaques na queda do dia foram: Energias Brasil, Vale, Cesp, Tim e Bradespar.




 DOLAR 
O  DOLF16 teve, conforme esperado por muitos, um dia de queda e fechou aos 3.793,50 pontos (-1,98%) e ajuste nos 3.774,769. Foram negociados 332.915 contratos com um giro financeiro de R$ 63,4B. A mínima do dia foi nos 3.766 pontos e -104 pontos em relação ao fechamento do dia anterior.

Abaixo um registro gráfico mensal e intradia 10 minutos do DOLFUT.

 

RESUMO DO PREGÃO DE 01/12/2015

 ÍNDICES SETORIAIS 
Hoje tivemos um dia misto com índices setoriais em alta (IFNC +0,87%; IMOB +0,52%) e em queda (IMAT -2,80%; UTIL -1,27%)

 IBOV 
O índice de ações mais importante do Brasil, o IBOV, fechou o dia em queda de -0,16% aos 45.047 pontos, com 815.709 negócios e giro financeiro de R$5,9 B. Foram 32 ações em queda, 29 em alta e 2 neutras.

Um fato que chama a atenção foi a "pouca" variação entre máxima (+362 pontos) e mínima (-345 pontos) do dia.

Abaixo, gráfico mensal, semanal, diário e 10 minutos.

  MAIORES ALTAS 
As 5 ações do IBOV que foram destaques na alta foram Ecorodovias, Kroton, MRV, Estácio Participações e Itausa.

 MAIORES QUEDAS 
As 5 ações do IBOV que foram destaques na queda de hoje foram: Usiminas, Cemig, CSN, Oi e JBS.

 DOLAR 
O contrato futuro de dolar comercial DOLF16 fechou o dia em queda de -0,35% aos 3.893,00 e ajuste em 3896,084. Foram negociados 292.805 contratos num giro financeiro de R$57B.

Abaixo um gráfico intradiário de 10 minutos.