TESTE PARTE III

Continuando o teste em real time, do método "adaptado" baseado na metodologia do Mr Oliver Velez,  segue o resultado do terceiro dia de testes.


 O RACIONAL 
Pelo fechamento que fiz do mês de outubro (clique aqui para ler o post) vi o dólar em região de topos e fundos antigos vindo de longa alta. O FED está para subir a taxa de juros (ou não) lá nos EUA. O que eu pensei de metajogo: se o FED subir a taxa de juros por lá, os big players vão querer comprar mais barato jogando os preços do dolar pra baixo. Se o FED não subir as taxas de juros (que eu acho que pelos números da economia de lá ainda não justificam, mas a pressão dos interessados por isso sobre Mrs Yellen e a desvalorização da moeda Chinesa, podem pesar nessa decisão), os big players já terão vendido mais caro "garantindo" assim um lucro já.

Pois bem. No gráfico de 2 minutos o DOLZ15 abriu em gap de baixa, com um candle de indecisão. O candle seguinte, apesar da longa cauda inferior foi um candle de baixa (Fechamento < Abertura). Pensei em venda 0,5 pt abaixo da mínima, o que ocorreu no candle das 9h10 nos 3886,50 com stop 0,5 pts acima da máxima próxima (3890). Fui abaixando stop a favor da posição vendida a cada novo pivô de baixa. Como o dolar "geralmente" cai 60 pontos do fechamento anterior, nessa região comecei a reduzir os stops para ver se garantia bom lucro, o que não ocorreu. Quando bateu +100 pontos teria colocado lucro no bolso, não por stop técnico, mas por impaciência e por ganância.

Bem, foi esse o teste de hoje... qualquer dúvida, crítica, sugestão ou elogio são bem vindos.


 O REGISTRO GRÁFICO 
Gráfico de 2 minutos.

***Link para parte I do teste, clique no texto a seguir: http://lex10at.blogspot.com.br/2015/10/teste-metodo-oliver-velez.html

***Link para parte II do teste, clique no texto a seguir: http://lex10at.blogspot.com.br/2015/10/teste-metodo-oliver-velez-parte-ii.html


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TESTE MÉTODO OLIVER VELEZ - PARTE II

 O DIA SEGUINTE 
Depois de um resultado tão expressivo como o de ontem (+88,50 pontos - clique aqui se ainda não leu a parte 1) , hoje estava ansioso para continuar o teste da metodologia adaptada do método do trader americano Oliver Velez no dolar futuro, só que hoje no contrato novo, o DOLZ15, e o resultado foi surpreendente mais uma vez.

O Panorama que faço antes da abertura apontava para um dia com maior probabilidade de queda que alta para o dolar, porém, como é último dia do mês e nesse caso há briga de interesses divergentes por conta do fechamento do Dolar PTAX, imaginei que num primeiro momento poderia haver uma tentativa de elevar o preço do dolar e que em determinado período do dia haveria a inversão dessa pressão.

 INÍCIO DO SEGUNDO TESTE 
Pois bem, o DOLZ15 abriu em gap de baixa com -20,50 pontos negativos em relação ao fechamento do dia anterior e deixou estampado logo de cara, no gráfico de 2 minutos utilizados pela metodologia do Oliver Velez,  um "long-legged doji", deixando claro que naquele momento reinava indecisão. Esse candle tem sua importância aumentada qdo ocorre nos extremos, ou seja, próximo a fundos ou topos. Como no caso estava mais para fundo que topo, um candle seguinte sendo de alta indicaria que o movimento mais provável seria para cima gerando entrada na ponta compradora. O candle seguinte das 9h02 foi de alta, e apesar do longo pavio acima do fechamento resolvi fazer entrada na ponta compradora 0,5 ponto acima do fechamento desse candle com stop 0,5 ponto abaixo da mínima do candle da abertura. O que foi feito no candle das 9h04 com compra nos 3869,50 e o stop inicial nos 3859,50.

Como os preços andaram a favor do trade, fui acompanhando e a cada novo fundo mais alto que o anterior fui subindo o stop conforme indicado no gráfico.

Desta vez fiz uma alteração no teste, adicionei posições a favor do trade. 

Como iniciei comprado, após cada novo fundo adicionei uma posição 0,5 ponto acima do fechamento do candle de alta posterior ao candle que marcou a mínima ou acima da máxima deste (como fica confuso entender assim deixei anotado no gráfico para facilitar a visualização).

E assim sucedeu até ser stopado no candle das 11h10 quando a mínima deste rompeu um fundo anterior utilizado como referencia de saída. Aqui cabe ressaltar que há uma diferença importante, pois no método do Oliver Velez, além do uso de médias móveis aritméticas, os traders fazem realizações parciais ou totais após determinadas condições de altas dos preços e no meu caso deixei para fazer toda saída tudo no stop. 

Como houve quebra da sequencia de topos e fundos ascendentes, passei então a procurar por ponto de venda no pullback da última pernada de queda , que foi curta. Nesse momento, me distraí e não identifiquei uma venda  (indicado no gráfico) e fiz então a entrada "atrasada" após a confirmação do rompimento de um fundo perdido. Isso foi no candle das 11h18 aos 3904,50 com stop inicial 0,5 ponto acima do topo anterior que estava nos 3918.

Conforme os preços andaram a favor do trade procurei por novos topos mais baixos para posicionar o stop. O que foi feito no candle das 11h26. Logo em seguida os preços se voltaram contra a posição e fui stopado nos 3901. 

Apesar do stop como não aconteceu mudança no padrão de topos e fundos descendentes, continuei procurando por um ponto de venda, o que aconteceu no ponto indicado como venda 2 no gráfico.

E seguiu-se o mesmo raciocínio de baixar stop a cada novo topo mais baixo. 

Quando fui stopado, como estava mais próximo da região de preços da abertura procurei por compra e após esta acionada apareceu oportunidade para adicionar posição conforme indicado no gráfico e na tabela resumo das entradas e saídas.


 GAME OVER 
O primeiro stop loss ocorreu no candle das 15h08 quando os preços mudaram de um perfil de com tendência para um perfil mais lateralizado, com swings curtos e topos e fundos próximos aos anteriores. Não sabia que isso iria ocorrer, mas já suspeitava que a metodologia funciona melhor em mercados com tendência, e esse pensamento ganhou força quando na sequencia fui stopado no loss mais duas vezes acionando o "Game Over" pra mim, pois tenho no meu plano que 3 losses seguidos para de negociar e vai pedir musica pro Tadeu (hehehe).


 RESUMO DA ÓPERA 
Se eu não me perdi, foram 7 trades sendo 3 compras com 7 adições de posições e 4 vendas com 1 adição de posição, 3 losses e 4 gains num total de +159,50 pontos de dolar.

Segue abaixo tabela resumo das entradas e saídas: 

Como era um teste, não respeitei a minha regra de não negociar na sexta-feira a tarde, mas o interessante é que o quadro reforça um pouco essa tese. Na metade da tabela com fundo mais claro está os trades do período da manhã que somaram 155,50 pontos e na parte mais escura da tabela os trades da tarde que adicionaram apenas 4 pontos ao resultado final e onde levei todos stops, deixando a pergunta no ar: vale a pena operar sexta-feira a tarde? O risco x retorno compensa?


 O GRÁFICO 
Abaixo o registro no gráfico de 2 minutos do DOLZ15.

 

Mais uma vez gostaria de agradecer ao André Machado e ao Oliver Velez por disponibilizarem o material e compartilharem o conhecimento.


 ESCLARECIMENTO 
Deixo claro que essa é uma metodologia "adaptada" e para conhecer a metodologia original do Mr. Oliver Velez pesquise aqui: http://tradercoach.com.br/  ou aqui http://ifundtraders.com/ .



***Link para Parte I do teste, clique no texto a seguir: http://lex10at.blogspot.com.br/2015/10/teste-metodo-oliver-velez.html

***Link para parte III do teste, clique no texto a seguir: http://lex10at.blogspot.com.br/2015/11/teste-parte-iii.html


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TESTE MÉTODO OLIVER VELEZ

 O VÍDEO 
Ontem lendo meus e-mails,  um me chamou a atenção e resolvi abrir. Continha um link que era da gravação de uma palestra proferida pelo trader Mr. Oliver Velez disponibilizada pelo trader e professor André Machado. 

Fiz algumas anotações do que entendi e achei importante e hoje decidi fazer um paper teste no DOLX15, gráfico de 2 min, em tempo real, ao longo do pregão (não foi um backtest) com intuito de sentir as dificuldades e pressões mais próximo possível do real, porém fiz com uma grande diferença: sem o uso das médias móveis de 8,20,50 e 200 que fazem parte do método, para não criar nenhum viés e para ver o que os preços estavam dizendo através dos movimentos. Na verdade é porque meus dois neurônios, mais conhecidos como Tico & Teco se atrapalham um pouco (hehehe). Simplificando bem o conceito que entendi da método é : comprar na baixa, vender na alta, definir stops tecnicamente e ajustá-los a seu favor. Escrevendo assim não é novidade nenhuma e parece brincadeira, mas que com 99,99% de certeza muitos traders não profissionais na hora do game, se afobam e ou não conseguem fazer isso ou o que é pior fazem o oposto.

Bem, voltando ao teste, foram 2 compras e 2 vendas. O resultado foi surpreendente. Sei que uma andorinha não faz verão, que a amostragem é muito curta, que tivemos movimentos grandes e direcionais hoje, mas gostaria de dividir aqui que método + disciplina + tranquilidade podem ajudar os traders. 

 O DIA 
1) Compra nos 3.914 após primeira barra de 2 min que foi de queda e grande. O método é interessante pois força o trader a procurar compras na baixa e vendas na alta. 

2) Ocorreram outros sinais indicados com setas verdes, que não executei pois nesse meu primeiro teste fiquei com entrada única e 1 único contrato.

3) Fui subindo stops somente após a formação de novos fundos mais altos.

4) Não me importei com a divulgação de dados/noticias e hoje tinha divulgação do PIB dos EUA entre outros.

5) Fui stopado no gain aos 3941.50 , ou seja, +27.5 pontos nesse primeiro trade. Isso ocorreu na barra das 10h30.

6) Procurei por venda no pullback da última pernada de baixa acompanhando pelos níveis de Fibo, a fim de vender na alta. Quando fechou um candle de baixa, próximo ao topo, com máxima menor ou próxima ao anterior fiz venda no fechamento.  Isso foi no candle das 10h40/10h42 ao preço de 3951.50.

7) Fui abaixando o stop após formação de topos mais baixos.

8) Ocorreram novos sinais de venda indicados com setas verdes que não fiz pois era um primeiro teste da metodologia, que aliás, permite que o trader adicione posições ao trade ganhador.

9) O stop gain aconteceu na superação de topo anterior, aos 3922.50, com +29 pontos.

10) Passei a procurar por compra após o pullback da última pernada de alta pelos níveis de Fibo, a fim de comprar na baixa.

11) Fiz nova compra aos 3914.50 acima da máxima de um candle verde. Isso foi no candle das 13h52.

12) Detalhe: não respeitei uma regra minha de não fazer novas entradas nesse horário novamente porque estava testando a nova metodologia. 

13) Marquei o que seria o fundo mais próximo como stop loss.

14) Fui stopado no candle das 13h58 aos 3909.50 com -5 pontos.

15) Procurei nova entrada na venda após um pullback de uma perna de baixa acompanhando pelos níveis de Fibo, a fim de vender na alta. 

16) Fiz entrada na venda assim que um candle rompeu fundo anterior porque não teve pullback da ultima pernada de baixa. Isso foi as 14h18 aos 3890.50.

17) Fui abaixando stops assim que novos topos mais baixos foram se formando.

18) Teve novas entradas anotadas com setas verdes que não executei pelo motivo já explicado anteriormente.

19) As 17h50 fui stopado no gain aos 3853.50 com +37 pontos.

Fechando a conta
+27.5 + 29 - 5 + 37 = +88.50 pontos no dólar. 


André Machado obrigado por enviar o link do vídeo. 

Oliver Velez, obrigado por compartilhar sua experiência conosco. 

Caso tenham algum comentário,  elogio, crítica,  sugestão são bem vindas.


 O REGISTRO GRÁFICO 

***Link para a parte II dos testes, clique no texto a seguir: Parte II dos testes baseados em metodo adaptado do Oliver Velez.

***Link para parte III dos testes, clique no texto a seguir: Parte III dos testes


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