OPÇÕES DE IBOV

Por número de Titulares/Lançadores , vencimento 12/12/18 :

Titulares/Lançadores por tipo de opção:

Quantidade de contratos totais, por tipo de opção e por Strike (vencimento 12/12/18):

Quantidades de contratos por vencimento e por tipo:

OPÇÕES SOBRE IBOVESPA

O Índice Ibovespa é considerado o índice da bolsa brasileira. Foi criado em 1968, portanto já é um cinquentenário e uma referencia na renda variável tanto para investidores nacionais quanto para estrangeiros.

Atualmente o índice é composto por 65 ativos de 25 setores diferentes, sendo revisto 3 vezes por ano, passando sua carteira a valer pelos meses de janeiro a abril, maio a agosto e de setembro a dezembro. 

Os critérios para a composição do índice podem ser vistos clicando aqui, um pdf da B3 : 



O índice serve como uma referência. Para negociar/investir existem os produtos relacionados tais como :

*ETFs - Fundos de Índices
*Futuro de Ibovespa
*Futuro Mini de Ibovespa
*Opção sobre Ibovespa
*Operação Estruturada de Rolagem de Minicontrato de Ibovespa
*Operação Estruturada de Rolagem de Ibovespa
*Opção Flexível de Ibovespa
*Opção Flexível de BOVA11



Dentre essas modalidades , abaixo postei algumas informações sobre as opções de Ibovespa.

As opções podem ser utilizadas pelos investidores como forma de "proteção" contra possíveis perdas (Hedge), além de poder ser utilizado com "fins especulativos" em relação a variação do preço esperado ou uma forma de alavancar/ampliação a exposição e do potencial de retorno dos investidores.

A opção de Ibovespa é do tipo Europeu, ou seja, só pode ser exercida na data de vencimento da opção.

O vencimento é mensal e as datas de vencimento são nas quartas-feiras mais próximas do dia 15 do mês de vencimento, sendo no pregão subsequente caso no dia em que cair não houver sessão. As séries autorizadas podem ser vistas no site da B3  clicando aqui .

A liquidação financeira do prêmio se dá em D+1 e a da posição exercida em D+3 da data de vencimento.

O lote padrão é de 10 contratos e cada ponto do Índice equivale a R$1,00.

Clicando aqui será redirecionado para a respectiva página do ativo no site da B3.

Na sequência algumas observações quanto a esse ativo.

Com base nos dados do fechamento do pregão de sexta-feira, dia 09/11/18 temos volume em:



% POSIÇÕES TRAVADAS X A DESCOBERTO
De todos contratos abertos em Calls, 65,6% estão travadas e 34,4% estão a descoberto.

No caso das posições em Puts 71,2% estão travadas e 28,8% estão a descoberto.

SÉRIES/PREÇO DE EXERCÍCIO (Strike)

*108 Séries de Opções de compra (Calls)
*111 Séries de Opções de venda (Puts)

*41 Strikes de Calls (variando entre 60k e 116k) 
*41 Strikes de Puts (entre 50k e 95k)


MAIORES POSIÇÕES

Calls
São 94.320 contratos em aberto no preço de exercício de 95.000 pontos do IBOV, seguido de 94.100 contratos nos 100.000 pontos do IBOV. 

Puts
São 39.400 contratos no preço de exercício 70.000 pontos do Ibov seguido de 35.800 contratos no strike de 60.000 pontos.

Outra coisa que podemos observar no gráfico abaixo é a predominância de picos de volume de 5.000 em 5.000 pontos de Ibov.

NÚMERO DE CLIENTES
Há mais clientes posicionados na compra que na venda de opções tanto de Call quanto de Puts.

CONTRATOS EM ABERTO POR VENCIMENTO
Por ora, o maior volume de contratos está concentrado no vencimento de dezembro (12/18).

(em construção...)

Maiores Altas e Baixas do Dia 02/10/14

   ÍNDICES SETORIAIS   
Destaque de alta para o índice de materiais básicos e o do setor financeiro. O destaque de baixa vai para o imobiliário e o de energia elétrica.

   IBOV   
O IBOV fechou o dia em alta de +1.25% aos 53.518 pontos. Foram realizados 817.871 negócios com giro financeiro de R$ 6.5 B.

A tendência é de baixa mas hoje o IBOV deixou um “harami de alta” (candle de corpo longo e vermelho seguido de um candle azul com abertura e fechamento dentro do anterior). Esse sinal deixa os vendidos em alerta para “possível” reversão da movimentação de baixa e respectivo stops das posições.

Os alvos tanto para baixo quanto para cima estão descritos no gráfico.

   MAIORES ALTAS E BAIXAS   
As ações do índice Brasil Amplo que apresentaram maiores altas foram: GOLL4 (+4,95%), BRSR6 (+4,25%), BRIN3 (+4,03), MGLU3 (+3,66%) e DIRR3 (+3,46%).

O destaque das baixas: OIBR3 (-7,51%), MMXM3 (-7,40%), OIBR4 (-7,18%), STBP11 (-4,73%) e ALLL3 (-3,92%).

   PETR4   
As ações preferenciais da Petobras terminaram o dia em alta de +1,23% aos R$ 17,30 com 66.061 negócios e giro financeiro de R$ 1.1B. 

Apesar dos topos e fundos descendentes, o que indica tendência de baixa, apresenta padrão de 3 Gaps de Baixa, a partir dos quais o mercado se torna extremamente sobrevendido e pode reverter a qualquer momento, stopando os vendidos. Um possível ponto de entrada fica no preço médio entre a abertura e fechamento do candle de hoje (R$17.29) com stop abaixo da mínima (R$16.85).

   VALE5   
As ações preferenciais da Vale terminaram o dia em alta de +2,62% aos R$ 24.28, com 23.263 negócios e giro financeiro de R$ 298.9M. A sequência de topos e fundos descendentes indicam tendência de baixa porém o padrão altista de estrela da manhã foi confirmado gerando maior expectativa de movimentação de alta.

   OPÇÕES   

Destaque para BBAS3, USIM5, CYRE3, BOVA11 com maior volume de Puts que Calls.

Opções Mais Negociadas - 26/08/2014

Ontem foi negociado R$307M em opções num total de 134.635 negócios. A média nas Calls foi de R$2.352,66/negócio e nas Puts foi de R$ 1.807,04/negócio.

As 10 empresas que tiveram suas opções mais negociadas foram: Petrobras, Vale, Cetip, Bradesco, Itaú Banco do Brasil, Tractebel, CSN, Cemig e Gerdau.

A relação Put/Call de ontem ficou em 11%, o que corrobora com o perfil mais comprador do mercado.

Opções Mais Negociadas - 19/08/14

Resumo das operações com opções de ações no dia 19/8/14

No total foram 106.039 negócios com volume financeiro de R$ 242.5M, uma média de R$2.287/negócio. Com calls foram realizados 88.537 negócios e volume financeiro R$204.9M e com puts foram 17.502 negócios e volume financeiro de R$ 37.5M, ou seja, 18% do total, o que está de acordo com o cenário de alta que a bolsa vem apresentando.

As ações com maior volume financeiro negociado foram: Petrobrás, Vale, Bradesco, Itau, Braskem, Banco do Brasil, Ambev, Itausa e BVMF. No caso da Braskem houve elevado volume financeiro em poucos negócios.

Strikes Mais Negociados (por volume financeiro)

Na Petro foram: 21.16,  20.16, 22.16, 19.16 e 21.66
Na Vale foram: 28.42, 27.42, 27.92, 29.42 e 26.42

Opções - 13/08/2014

As operações com opções de ações movimentaram hoje R$247.2M com mais de 198.5mil negócios, o equivalente a R$1.245/negócio, 3.127 opções/negócio e preço médio de R$0,40/opção.

As empresas mais negociadas foram: Petro, Vale, Bradesco, Itau, Banco do Brasil, BVMF, CSN, Gerdau, Usiminas, Oi e Bova.

Fora dessas, destaque para ações com grande volume financeiro por negócio: Ambev, Cosan, Wege, Abril Educação, Brasil Foods e Cetip.

No caso da Petro, as calls/puts com maior volume financeiro foram as de strike 18,5 e 20.

Na Vale, as calls/puts com maior volume financeiro foram as 27,17 e 28,42.

Opções Petrobrás - 11/08/14

Opções mais negociadas da Petrobrás no dia de 11/08/2014. Foram mais de 80mil negócios, num total de R$124M. Maior volume concentrado nos strikes 20.0, 18.5 e 20.5.

Opções Mais Negociadas em 11/08/14

Hoje foram realizados mais de 109 mil negócios com opções de 31 ações num total financeiro acima de R$174M.

Opções da Petro, Vale, Bradesco, Itau, Banco do Brasil, BVMF, Usiminas, Gerdau, CSN e Bova foram as mais negociadas.

Destaque para poucos negócios realizados com alto volume na ITSA, Estácio, Pão de Açúcar e Braskem.

Opções - 06/08/14

Volume financeiro e número de negócios das opções negociadas dia 06/08/14.

No destaque Gerdau, Ambev e Telefonica com volume negociado de PUTs bem acima das Calls.

Outras ações que chamam atenção nas negociações da PUTs são: BBSE, LREN, HGTX e UGPA.

Opções de PETRO e VALE

O gráfico diário da PETR4 fechou hoje a 17.30 e volatilidade de 37.21 / 38.40, apresentando topos descendentes e a perda de fundo anterior, além da perda de uma LTA e uma divergência baixista, ou seja, pode estar virando para uma tendência de baixa.

Neste caso a perda de 17.10 pode buscar 16.98/16.78 (fechando GAP anterior) e se continuar a aparecer vendedor quem sabe buscar os 16.00 e os 15.20. Neste caso a compra de PUTs PETRR18 (17.16), PETRR47 (16.66) e PETRR7 (16.16) podem ser uma alternativa.

PUT                    Strike    Fech      Obj*

PETRR18              17.16     0.56       0.87, 1.09, 1.59

PETRR47              16.66     0.36       1.16, 1,41, 1,99

PETRR7                16.16     0.22       1.52, 1.80, 2.43

Caso a turma dos compradores aparecam com mais força, acima de 17.60 (que é fundo anterior) a PETR4 pode buscar pequena LTB por volta dos 18.00 e se continuar a entrar força quem sabe os topos anteriores em 18.29 e 18.58. Passando isso tem os 19.90 que é projeção alternada de Fibo da perna de alta anterior. Neste caso a compra das Calls PETRF18 (17.16) a 0.91, PETRF9 (18.16) a 0.43 E PETRF20 (19.16) a 0.19 podem ser alternativas.

Call                         Strike    Fech      Obj*

PETRF18              17.16     0.91       1.08, 1.30, 1.59, 2.57

PETRF9                 18.16     0.43       0.53, 0.73, 0.86, 0.99

PETRF20              19.16     0.19       0.19, 0.24, 0.43, 0.52

*Estudo de aproximações feitas pelo método binomial de precificação de opções. Não é uma certeza, é um cálculo matemático estatístico que pode, ou não, ser atingido. LEMBRANDO QUE NA COMPRA DE OPÇÕES PODE-SE PERDER ATÉ 100% DO VALOR INVESTIDO.

A VALE5 fechou a 26.03 e volatilidade 28.36/27.82. Está num canal de baixa fazendo sequencia de topos e fundos descendentes, sendo que neste mês apresentou topos e fundos ascendentes porém ontem perdeu fundo anterior. Caso perca os 25.93 pode buscar minimas anteriores em 25.71, 25.13 e 24.57. Neste caso a compra de PUT pode ser uma alternativa:

PUT                    Strike    Fech      Obj*

VALER55              25.17     0.38       1.45, 1.63, 2.04, 2.70

VALER94              25.42     0.47       1.28, 1.45, 1.80, 2.50

VALER56              26.17     0.77       0.86, 0.99, 1.30, 1.85

Caso entre força compradora e supere os 26.50 (fundo anterior) pode buscar 27.21, 27.55 (GAP aberto) e topo anterior em 28.25. Neste caso a compra de Call pode ser uma alternativa:

Call                    Strike    Fech      Obj*

VALEF28              27.24     0.42       0.43, 0.60, 0.85, 1.00, 1.51

VALEF29              28.24     0.19       0.20, 0.25, 0.45, 0.54, 0.90

*Estudo de aproximações feitas pelo método binomial de precificação de opções. Não é uma certeza, é um cálculo matemático estatístico que pode, ou não, ser atingido.LEMBRANDO QUE NA COMPRA DE OPÇÕES PODE-SE PERDER ATÉ 100% DO VALOR INVESTIDO.

Resumo de Opções de Ações

     Para 2014 os vencimento de opções são:

Fonte: BM&F Bovespa

Opções

Hoje tive o privilégio de conversar pelo Face com o Luiz Maurício da Silva, autor da bíblia brasileira sobre opções "Mercado de Opções: Conceitos e Estratégias" com 928 páginas. 

Entre outras informações me passou o site sobre o Flexscan com informações interessantes para quem está procurando, como eu, entender um pouco mais sobre esse mundo das opções.

Segue o link: https://www.flexscan.com.br/wiki/display/FLX/Videos+Aulas

Preços do Flexscan: http://www.investflex.com.br/#/products


Obrigado Luiz Maurício pelo bate-papo e pelas informações!

Aqui um link para uma palestra sobre opções da Rico com: Flavio Cesar R. de Lima (Responsável pela Mesa de Opções da Rico), André Moraes (Trade ao Vivo), Maurício Battaglia (trader, head trader e palestrante da http://www.convexity.com.br/), Luiz Maurício da Silva (professor e especialista em mercado de derivativos com mais de 30 anos de experiência) e Sérgio Ferro (Economista, trader e professor):

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eV-DVqaGPvI#t=564