CURIOSIDADES DO IBOVESPA

Como aquecimento para os posts de 2.020 fiz uma captura de informações sobre o Ibovespa (via o Terminal Enfoque) e ( se os dados estiverem corretos) encontrei os seguintes números (dados não ajustados) :

• Cotações desde 1.964 a 2.019 (56 anos)
• 44 anos fechando em alta
• 12 anos fechando em queda
• Maior sequencia de anos em alta : 1973 a 1994 (22 anos)
• Maior sequencia mais recente de anos em alta : 2003 a 2007 (5 anos)
• Maior sequencia de anos em queda : 2000 a 2002 (3 anos) ; 2013 a 2015 (3 anos)

Dados mais recentes (via plataforma Profit) :

Anos terminados em 7 e 9 foram mais "altistas" e os terminados em 1,2,5 e 8 foram mais "baixistas" :

ESTUDO SOBRE AJUSTE - DOLAR FUTURO

Observando os 102 pregões entre 26/07/2017 e 21/12/2017 vemos :

56 aberturas acima do ajuste (45%)

                *Buscaram Ajuste : 43 (76%)

                *Média : 8,7 pontos

                *Máximo: 70 pontos

                *Minimo: 0,25 pontos

               

46 aberturas abaixo do ajuste (55%)

                *Buscaram Ajuste : 34 (74%)

                *Média : -9,0 pontos

                *Máximo: -37,7 pontos

                *Minimo: -0,3 pontos

Ou seja, pelos números estudados, no período avaliado, o preço voltou a buscar o ajuste entre 74 e 76% dos pregões.

👍✨

ÍNDICE E DÓLAR FUTURO - VOLUME

Segue um levantamento do volume de contratos negociados por hora tanto no índice quanto no dolar futuro.


ÍNDICE

DÓLAR

ÍNDICE FUTURO - ESTUDO

Fiz um levantamento parecido com o do dolar futuro, para o índice futuro, observando a distância entre o valor da abertura em relação a máxima,mínima e fechamento do dia.

Os dados observados foram entre 16/12/2009 e 10/03/2017, num total de 1.789 pregões, dos quais 876 (49%) terminou acima da abertura e 906 (51%) fecharam abaixo da abertura. 

A abertura é o primeiro valor a ser conhecido no pregão. Saber como os preços variam em direção a máxima e a mínima pode auxiliar na tomada de decisão do trader.

DIAS DE ALTA

Nos dias de alta, a distância entre abertura e máxima variou de 125 a 4.660 com média de 1.160 pontos.

A distância entre abertura e minima do dia variou de -2.370 a 315 com média de -395 pontos.

A distância entre abertura e fechamento variou de 15 a 4.245 com média de 810 pontos.

DIAS DE QUEDA

Nos dias de queda, a distância entre abertura e máxima variou de 0 a 2.515 com média de 385 pontos.

A distância entre abertura e minima do dia variou de -7.575 a -105 com média de -1.235 pontos.

A distância entre abertura e fechamento variou de -4.720 a -5 com média de -835 pontos.

RESUMO

Números que podem indicar possível reversão/alvos no índice futuro (range em pontos): 

105  ,  380  ,  800 ,  1.100

Obs.: cuidado para não criar viés com esses números.

PTAX - ESTUDO

Observados 125 pregões entre 01/09/2016 e 06/03/2017, tivemos 54 dias de alta na PTAX, com 35 dias de alta no dolar futuro, 71 dias de queda na PTAX com 53 dias de queda no dolar futuro, ou seja, uma variação bem próxima em relação a direção, entre 65 e 75%. 

Foram poucos dias de observação mas achei interessante. 

Lembrando que PTAX fecha próximo das 13h00 e o dolfut as 18h15, essa info pode ser útil.

Caso alguém tenha mais estatísticas nesse sentido e queira compartilhar pode comentar abaixo.

DOLAR FUTURO - AMPLITUDE MÉDIA

Range (máx-min) do dolar em 2017 está em 32 pontos em média por dia, sendo 16 o mínimo e 54 o máximo.

Média diária dos últimos 2 anos mostra que 2017 o dolar começou com range menor que dos anos anteriores:

Amplitude média (max-min) da barra de 30 minutos do dolar futuro. Dados de 14/09/2016 a 14/02/2017... sem filtro nenhum... Indica maior volatilidade próximo da abertura e na parte da manhã.

Resumo de alguns estudos de GAP e do candle da primeira meia hora do pregão. Resultado em média simples de pontos de dolar:

Dos 103 dados observados, 48 vezes abriu em GAP de alta em relação ao fechamento anterior. Esse GAP foi em média de 11 pontos de dolar. Quando o candle da primeira meia hora foi de alta (fechamento maior que abertura), e isso ocorreu 21 vezes das 48 vezes que abriu em GAP de alta, andou, em média, 15 pontos da abertura até a máxima da primeira meia hora com média 0 entre abertura e minima. Das aberturas em GAP de alta, quando candle foi de baixa (fechamento abaixo da abertura), e isso ocorreu 26 vezes das 48 que abriu em GAP de alta, andou 4 pontos da abertura até a máxima e 14 pontos da abertura até a minima.

Quando a abertura foi em GAP de baixa em relação ao fechamento do dia anterior, isso ocorreu 50 vezes dos 103 pregões observados, em média representa 10 a 11 pontos. Quando o candle da primeira meia hora foi de alta, isso ocorreu 24 vezes dos 50 GAPs de baixa, andou 9 pontos da abertura até a máxima do candle e caiu 6 pontos, em media, da abertura até a minima. Quando o candle da primeira meia hora foi de queda, isso ocorreu 26 vezes  dos 50 GAPs de baixa, andou 5 pontos da abertura até a máxima e 10 pontos da abertura até a minima, em media.

ÍNDICE FUTURO - AMPLITUDE

Range (máx-min) médio diário do índice por ano (fev/2017 até hoje):

Amplitude média (max-min) da barra de 30 minutos do índice futuro. Dados de 14/09/2016 a 14/02/2017... sem filtro nenhum...

Outro resumo em relação a GAP de abertura e candle da primeira meia hora:

Resultados em média simples de pontos.
Quando GAP de abertura do índice é de alta (53 vezes em 104 observações), em média 275 pontos e o candle da primeira meia hora for de alta (28 vezes em 53 observadas), em média anda 272 pontos da abertura até a máxima e 56 pontos da abertura até a minima desse candle. Quando abertura em GAP de alta, média de 327 pontos e candle da primeira meia hora for de baixa, anda em média 80 pontos da abertura até a máxima e 217 pontos da abertura até a minima desse candle.

Os maiores GAPs de alta observados foram 1.305 e 1.245. Os maiores GAPs de baixa observados no período foram: -2.035 e -805 pontos da abertura em relação ao fechamento anterior.

RANGE DO DOLAR

Publiquei um vídeo onde demonstro como obter as cotações diárias do dolar futuro (nas plataformas Profit e Tryd) e como fazer o calculo do range diário (cotação máxima - minima).


O link para o vídeo no Youtube é o : https://www.youtube.com/watch?v=QrgWC5WmAjE


Na tabela apresentada exitem cotações de 503 pregões entre 19/01/2015 e 27/01/2017.  A seguir um resumo do range diário conforme os meses e os anos da tabela:

Utilizando a mesma tabela e destacando os pregões que tiveram anuncio de dados econômicos americanos do Payroll, os quais trazem consigo volatilidade pra cotação desse tipo de ativo. Temos os seguintes valores: 

A média geral passa de 58 (sem Payroll) para 71 (só Payroll), um aumento de mais de 20% no range médio desses valores observados.

Nos meses que aparecem em branco, ou não teve cotação no respectivo dia ou o anuncio foi feito no mês anterior.

Dolar & Negócios Diretos

Olá Doidoleiros & Doidoleiras. Prof. Pardal encontrou mais uma coisa interessante no gráfico do dólar futuro, contrato cheio e no mini.

Tenho estudado os negócios diretos e hoje, na abertura houve maior concentração no cheio na região dos 3.255, próximo à VWAP da abertura. 

Pois bem, pela estudo de ontem, a abertura foi acima do ajuste e fechamentos anteriores, correto? Isso, teoricamente indica alta no dólar correto? 

Pergunto: se viés é de alta o trader tem que operar comprado ou vendido ? 

Comprado, correto, pois assim compra por um preço e consegue depois vender mais caro embolsando a diferença (depois de pagar taxas, corretagens, emolumentos, registros, impostos), correto ? 

Só que comprar como ? Mais barato, correto? 

Então, os preços caíram e na região dos 3.238 no mini houve grande concentração de negócios diretos, próximo à VWAP também e depois voltou testar a região de maior concentração dos diretos no cheio. 

Pois bem, 3.255 - 3.238 = 17.... 3.255 + 17 = 3.272... 
Qual foi a máxima até o momento que escrevo ? 3.274... 

Interessante a coincidência ???  A quantidade de pontos que caiu entre os maiores diretos entre cheio e mini, uma quantidade um pouco maior andou quando voltou e superou a maior região dos diretos no contrato cheio... 

Será esse um dos modos que os Big Players fazem Big Money operando cheio & mini dólar ??? ... Pode ser mesmo só coincidência.... #Whoknows ?!

PS.: a plataforma que usei para fazer essa observação foi a Tryd. Ela considera negócios diretos, além dos diretos, aqueles feitos entre mesma corretora... Pode ser uma característica que nesse caso ajudou a identificar esse evento de hoje.

Estatísticas : Dolar & Índice Futuros

É importante conhecer o ativo que você opera. Uma das maneiras é manter uma planilha atualizada com os números importantes do dia, tais como: abertura, máxima, minima, ajuste etc. Posteriormente, um pouco de imaginação, algumas perguntas e fórmulas obtém-se um resumo de como os ativos variam em média. 

Os Estatísticos podem criticar esse estudo (e com razão) pois , além da amostragem pequena, para uma "coisa" que não tem distribuição normal esse trabalho todo pode não servir para nada. Porém , digo que sempre alguma lição tiramos dessas leituras e esses números podem nos ajudar na tomada decisões no dia-a-dia juntamente com outros fatores/informações.

Os números abaixo representam a variação (em pontos) do dólar e índice futuros. 

Médias simples, da variação do valor do ajuste do dia anterior até a abertura do dia seguinte, separado para valores positivos e negativos. 

Depois o mesmo procedimento entre ajuste do dia anterior e máx/min do dia. 

Por último, a variação do valor entre a abertura e a máxima e a minima do dia, isso quando a abertura é positiva/negativa em relação ao ajuste.

Deixei um exemplo com valores das cotações do dia 28/06/2016 (caracteres pretos) e as respectivas "projeções" em azul (para valores médios positivos) e em vermelho (para valores médios negativos).


    DOLAR

Abertura
O Dolar, em média, abre com +26 pontos em relação ao ajuste do dia anterior quando abre acima deste ou abre -21 pontos abaixo do ajuste. 

O máximo/minimo valores em dias positivos da abertura em relação ao ajuste do dia anterior: +86,5/+4.

O máximo/minimo obtidos na abertura quando foi abaixo do ajuste do dia anterior: -0,6/-43,5 pontos.



Máxima O valor de máxima do dia em relação ao ajuste do dia anterior foi, em média, +34 pontos (quando positivo) ou -19 pontos (quando negativo).

O máximo/minimo valores em dias positivos, da cotação máxima em relação ao ajuste do dia anterior foi de : +98/+8.

O máximo/minimo obtidos em dias negativos, da cotação máxima em relação ao ajuste do dia anterior foi de: +57/-38 pontos.

Mínima
O valor de mínima do dia em relação ao ajuste do dia anterior foi, em média, +5 pontos (quando positivo) ou -42 pontos (quando negativo).

O máximo/minimo valores em dias positivos, da cotação mínima em relação ao ajuste do dia anterior foi de : +15/-67.

O máximo/minimo obtidos em dias negativos, da cotação mínima em relação ao ajuste do dia anterior foi de: -12/-99 pontos.

Outros valores de máxima e minima foram calculados também em relação a abertura do mesmo dia. 

Máxima Se a abertura teve um valor positivo em relação ao ajuste do dia anterior a máxima teve média de +14 pontos da abertura, com valor máximo de +27,5 e minimo de +0,5 pontos. Quando a abertura teve um valor negativo em relação ao ajuste do dia anterior a máxima teve média de +28 pontos da abertura, com valor máximo de +75,5 e minimo de +3,5 pontos.


Mínima Se a abertura teve um valor positivo em relação ao ajuste do dia anterior a mínima teve média de -40 pontos da abertura, com valor máximo de -8,5 pontos e minimo de -86,5 pontos. Quando a abertura teve um valor negativo em relação ao ajuste do dia anterior a mínima teve média de -27 pontos da abertura, com valor máximo de -2,5 e minimo de -56,5 pontos.



     ÍNDICE

DOLAR FUTURO DOLH16

Abaixo um quadro resumo com algumas estatísticas referentes ao dólar futuro, contrato DOLH16, que apresentou range diário de 70,5 pontos em dias de alta e de 59,5 pontos em dias de baixa.

Estatísticas do Dolar Futuro

Compartilho abaixo algumas estatísticas (médias simples) sobre o dolar futuro, contrato DOLG16 e recomendo fortemente que estudem o ativo que negociam diariamente pois esse tipo de info além de permitir que você conheça mais sobre o ativo que operam, pode te "ajudar" em um momento de dúvida sobre determinado trade ao longo do dia.

% Negócios daytrade/dia
Até S3 (3ª semana): 75%
Só S4 (2 dias): 49%

Número de Negócios/dia
Até S3 : 21.360
Só S4: 26.975

Volume R$ Negociado/dia
Até S3: 46.9 B
Só S4: 57 B

Range Diário (max-min) : 64 pontos

Em dias de alta:
Subiu +37 pts entre fechamentos
Subiu 54 pontos entre fechamento anterior e máxima do dia.

Em dias de baixa:
Caiu -32 pts entre fechamentos
Caiu -48,5 pts entre fechamento anterior e minima do dia

Abx.