Análise gráfica / técnica e fundamentalista de ativos do mercado financeiro com fins didáticos.
De forma alguma representa indicação para investimentos. Continuação do blog http://www.lex10.zip.net que foi atualizado entre 24/out/09 e 22/jun/13.
Passo-a-Passo para calcular o preço de ajuste do dólar futuro conforme item 1.4.1 do Manual de Apreçamento da BMF&Bovespa , pag. 12 (baixe aqui o manual da Bovespa):
1) Obter todos negócios realizados no dia (no times and trades). 2) Colar numa planilha excel. 3) Filtrar apenas negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00. 4) Criar uma coluna com formula de preço x quantidade para os negócios realizados entre 15:50:00 e 16:00:00. 5) Fazer somatória de todos esses valores de preços x quantidade desse período. 6) Somar todos lotes negociados entre o período das 15:50:00 e 16:00:00. 7) Dividir a somatória de preço x quantidade pela quantidade total de lotes negociados entre 15:50:00 e 16:00:00.
Pronto está calculado o preço de ajuste do dolar futuro. No exemplo foram utilizados os dados do dia 21/12/2015, segunda-feira. Segue link do youtube com o cálculo:
Hoje foi um dia movimentado pelo noticiário político e econômico com direito a downgrade do Brasil pela agência Fitch, aumento da taxa de juros nos EUA (+0,25%), nova fase de prisões pela Polícia Federal (operação acrônimo) dando continuidade aos seus trabalhos de combate a corrupção e mau uso do dinheiro (público) e voltou a circular o assunto de possível taxações de imposto de renda para investimentos até então isentos (tais como LCI/LCA/Fundos Imobiliários). INDICES SETORIAIS A maioria terminou o dia em alta com destaque para elétricas (+1,07%) e negativo para o IFIX (-4,83%) com 67 fundos em queda, 1 em alta e 1 neutro (dia ruim para os fundos imobiliários devida a possível corte da isenção de IR).
IBOV Começou o dia em queda, teve uma variação grande de 461 pontos na hora do almoço e depois foi se recuperou fechando em alta de +0,32% aos 45.016 pontos antes do anuncio do FED.
Foram realizados 736.978 negócios no dia de hoje com um giro financeiro de R$4,8B. Das ações que compõe o índice, 34 fecharam o dia em alta, 26 em queda e 3 neutras. A máxima do dia foi +227 pontos e a mínima -777 em relação ao fechamento do dia anterior.
DÓLAR O contrato futuro de dólar comercial DOLF16 começou o dia em forte alta em torno de 85 pontos em relação ao fechamento do dia anterior, depois ficou andando meio de lado para ceder forte no final do pregão quando do pronunciamento sobre o aumento da taxa de juros nos EUA, fechando nos 3.898,00 (+0,21%) e ajuste nos 3.943,867. Foram negociados 335.105 contratos num giro financeiro de R$ 66,2B.
Está com saudade de qual cotação de dólar: 1995, 2002 ou 2011 ?
JUROS FUTUROS O contrato de juros futuros brasileiros o DI1F21 teve alta de +0,81% fechando a taxa de 16.26%aa. Na máxima do dia chegou a estar em 16,60% (+2,91%) Foram negociados 212.780 contratos com giro financeiro de R$9,9B. A variação ao longo do dia foi bem próxima a do dólar com abertura em gap de alta, seguida de recuo e lateralização até a queda na parte da tarde.
OURO A cotação do contrato OZ1D na BMF&Bovespa subiu hoje +1,50% fechando aos R$135,00/g. Foram negociados 89 contratos num giro financeiro de R$2,9M.
PETRÓLEO O Petróleo EWTI na bolsa de Nova Iorque fechou cotado a USD35.72 (-2,78%).
SP500 O índice de ações americano SP500 teve alta de +1,45% cotado a 2.073.07 pontos. Começou o dia em gap de alta, recuou, próximo á hora do anúncio da taxa de juros teve uma grande variação de 20,74 pontos e depois seguiu em alta até o fechamento.
Estaria o índice próximo a um limite de alta e formando um topo ? A ver...
Hoje por volta das 17h00 foi anunciada uma das decisões mais esperadas do ano sobre a taxa de juros dos EUA. O FED, numa decisão unânime de 10 votos, decidiu elevar a taxa de juros de curto prazo em 0,25%, passando para janela de 0,25% a 0,50%aa, após 6 anos de juros próximos a zero.
Plataforma Enfoque possui recursos gráficos básicos, notícias entre outras informações sobre índices, ações e demais ativos nacionais ou de bolsas estrangeiras além do diferencial da estratégia COMSTOP.
*Abaixo link para vídeos demonstrativos de alguns recursos da plataforma:
Segue o link de um site muito interessante que reúne vários indicadores econômicos: http://pt.tradingeconomics.com/brazil/indicators Também é possível ver a classificação de risco de crédito dos países:
DAY AFTER Abaixo o registro dos principais índices de ações brasileiras , conjuntamente com informações sobre o IBOV e o dolar futuro no "day after" o presidente da câmara de deputados federais, Eduardo Cunha (PMDB/RJ) aceitar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) elaborado pelos juristas Hélio Bicudo (ex-PT) e Miguel Reale Jr entre outros. Veja reportagem clicando aqui e passo-apasso aqui.
INDICES SETORIAIS Como amplamente especulado ontem nas redes sociais, o dia para as ações brasileiras foi de alta generalizada, com exceção do índice de fundos imobiliários (que não é exatamente um índice setorial, mas gosto de acompanhar). O índice de maior alta foi o financeiro (+4,97%) seguido do industrial( +3,35%) e o de menor valorização foi o do setor de energia elétrica (+0,81%).
IBOV Fechou em alta de 3,29% aos 46.393 pontos, com 55 ações em alta, 7 em baixa e 1 neutra. Foram realizados 954.816 negócios com giro financeiro de R$6,5B. A máxima do dia, 47.142 ficou +2.227 pontos em relação ao fechamento do dia anterior.
Abaixo um registro gráfico diário e intradia 10 minutos.
MAIORES ALTAS As 5 ações destaque na alta foram Kroton, Banco do Brasil, BB Seguridade, Marcopolo e Natura.
MAIORES QUEDAS As 5 ações destaques na queda do dia foram: Energias Brasil, Vale, Cesp, Tim e Bradespar.
DOLAR O DOLF16 teve, conforme esperado por muitos, um dia de queda e fechou aos 3.793,50 pontos (-1,98%) e ajuste nos 3.774,769. Foram negociados 332.915 contratos com um giro financeiro de R$ 63,4B. A mínima do dia foi nos 3.766 pontos e -104 pontos em relação ao fechamento do dia anterior.
Abaixo um registro gráfico mensal e intradia 10 minutos do DOLFUT.
ÍNDICES SETORIAIS Hoje tivemos um dia misto com índices setoriais em alta (IFNC +0,87%; IMOB +0,52%) e em queda (IMAT -2,80%; UTIL -1,27%)
IBOV O índice de ações mais importante do Brasil, o IBOV, fechou o dia em queda de -0,16% aos 45.047 pontos, com 815.709 negócios e giro financeiro de R$5,9 B. Foram 32 ações em queda, 29 em alta e 2 neutras. Um fato que chama a atenção foi a "pouca" variação entre máxima (+362 pontos) e mínima (-345 pontos) do dia.
Abaixo, gráfico mensal, semanal, diário e 10 minutos.
MAIORES ALTAS As 5 ações do IBOV que foram destaques na alta foram Ecorodovias, Kroton, MRV, Estácio Participações e Itausa.
MAIORES QUEDAS As 5 ações do IBOV que foram destaques na queda de hoje foram: Usiminas, Cemig, CSN, Oi e JBS.
DOLAR O contrato futuro de dolar comercial DOLF16 fechou o dia em queda de -0,35% aos 3.893,00 e ajuste em 3896,084. Foram negociados 292.805 contratos num giro financeiro de R$57B.
INDICES SETORIAIS Hoje foi mais um dia de baixaria, ou seja, todos índices setoriais fecharam em queda, sendo que o índice Financeiro foi o de maior variação com -2,97% e o índice Industrial com -0,94%.
IBOV O índice fechou essa sexta-feira nos 45.873 pontos que representou uma queda de -2,70% em relação ao fechamento do dia anterior. Hoje 58 ações do IBOV fecharam em queda, 4 em alta e 1 permaneceu no zero-a-zero. Foram realizados 732.881 negócios num giro financeiro de R$ 4,3 B.
DOLAR O Dolar futuro DOLZ15 fechou em alta de +2,71% na máxima do dia aos 3.850,00 com ajuste em 3.792,527. A mínima de 3.718,50 foi -30 pontos em relação ao fechamento do dia anterior e a máxima de 3.850,00 foi 101,50 pontos acima. Foram negociados 302.050 contratos com giro financeiro de R$56.6B .
Após mais algumas prisões da operação Lava Jato, o IBOV fechou em queda de -2,94%, com 54 ações em baixa, 8 em alta e 1 neutra. A mínima ficou 1.542 pontos abaixo do fechamento de ontem. Foram realizados 904.309 negócios com giro financeiro de R$ 5,8B.
DOLAR O DOLZ15 fechou em alta de +1,22% aos 3748,00 e ajuste em 3.752,973. A máxima chegou a +107 pontos em relação ao fechamento anterior. Foram negociados 345.735 contratos com giro financeiro de R$65B.
IBOV O primeiro pregão da semana, além de ser dia de vencimento de opções, foi de alta para o principal índice de ações do Brasil. O IBOV fechou aos 46.847 pontos com valorização de +0,71% em relação ao pregão de sexta-feira, 593.478 negócios e giro financeiro de R$4,58B. Dos 63 ativos que compõe o IBOV, 34 fecharam o dia em queda, 27 em alta e 2 neutros.
MAIORES ALTAS As ações do IBOV que apresentaram maiores altas foram Petrobras, Ecorodovias, Itau, BB Seguridade e Marfrig.
MAIORES QUEDAS As ações do IBOV que apresentaram maiores baixas foram Metalúrgica Gerdau, Smiles, Gol, Cyrela e Bradespar.
DOLAR FUTURO O contrato de dolar futuro DOLZ15 abriu a semana em queda de -0,74% fechando aos 3838,00 e ajuste nos 3844,018. A máxima cotação foi 3879,50 (+13 pontos) e a mínima foi de 3831,50 (-35 pontos).
Foram negociados 164.180 contratos num giro financeiro de R$ 31,6 B.
ÍNDICES SETORIAIS Como
podemos observar no quadro abaixo, a sexta-feira treze foi meia mussarella meia calabreza com índices setoriais fechando tanto no positivo ( IMOB, INDX, IMAT, ISEE) quanto no negativo (UTIL, IEEX, IFNC). Lembrando que tanto IBOV quanto IFIX, apesar de aparecerem na lista não são setoriais.
O destaque positivo no mês está com IMOB (+7,58%) e o negativo com ISEE (-0,32%). Dentro do índice IMOB, as ações com maiores altas do mês são:
E temos uma em baixa de -13,04% que é a Rossi Residencial (RSID3).
IBOV O principal índice da bolsa brasileira (IBOV) fechou a sexta-feixa treze em queda de -0,78%
aos 46.517 pontos, sendo que 41 ações fecharam em queda, 20 em alta e 2
neutras. Foram realizados 720.384 negócios com 359M de ações, num giro
financeiro de R$ 4,9 B , que indica uma média de R$6.835,06 por negócio
fechado e preço médio de R$13,72 por ação negociada.
MAIORES ALTAS No destaque das ações do IBOV que tiveram as maiores altas temos BR Malls +4,28%, Embraer +3,61%, MRV +2,65%, Eletrobras +2,60% e Localiza +2,23%.
MAIORES QUEDAS As ações que mais contribuíram para a queda do IBOV foram: Siderúrgica Nacional -9,59%, Usiminas -5,39%, Petrobras -4,08%, Estácio -3,76%, Telefonica -3,69%.
DOLAR O dolar comercial fechou a sexta-feira cotado a R$3,8320 com alta de +1,75%, chegando a ser cotado na máxima em 3,8390 e na mínima em 3,7740 ao longo do dia.
O contrato futuro de dolar com vencimento em dezembro DOLZ15 fechou cotado a R$ 3866,50, com alta de +1,90%,
sendo que chegou a cotação máxima de R$ 3.870,00 e a mínima de R$
3.793,00. Foram negociados 244.880 contratos com giro financeiro de R$ 46,9 B.
Um fato que agitou o mercado esta semana foram as notícias da substituição de Levy por Meirelles como Ministro da Fazenda.
Algumas estatísticas sobre o dolar futuro nesse mês de novembro:
Nesse 9 pregões do mês, 5 (56%) foram de alta com média de 29 pontos e 4 pregões (44%) foram de queda com média de -43 pontos, ou seja, apesar de termos mais dias de alta em relação ao fechamento anterior, a média das quedas nos dias de queda foram maiores.
Em dias de alta, o range (cotação máxima - mínima) foi de 70 pontos e em dias de queda de 86 pontos.
Em dias de alta, foram em média, +50 pontos entre abertura e a máxima do dia, enquanto que nos dias de queda essa média foi de +23,5 pontos.
Em dias de alta, foram em média -19 pontos entre abertura e a mínima do dia, enquanto que nos dias de queda essa média foi de -62 pontos.
AGENDA ECONÔMICA Resumo dos principais dados econômicos a serem divulgados na próxima semana.
