DÓLAR - RANGE POR PREGÃO

Dados entre 05/03/2014 e 10/03/2017

Última semana do mês a variação do range tende a ser maior e mais volátil.

DÓLAR FUTURO - TAMANHO DAS BARRAS

Abaixo um levantamento do tamanho das barras de meia hora do dolar futuro entre os pregões de 28/10/2016 e 28/03/2017 (1.918 dados).

Sem excluir extremos

Excluindo os 100 menores e os 100 maiores valores encontrados:

GRÁFICOS "ATEMPORAIS"

A maioria dos gráficos que vejo nos posts são "temporais". Gráficos de 5 minutos, 10 minutos, gráficos diários etc. 

Mas nem só o tempo pode ser utilizado para formar um novo candle. Nesse novo vídeo que gravei no meu canal do Youtube comento sobre 6 tipos de gráficos "atemporais": Range (N) , Variação (P) , Renko (R) , Tick (T), Volume (V) e Agressão (A).

Segue link para quem quiser conferir, comentar, elogiar, criticar:

Se de alguma forma achar útil a informação, dê um "like" no vídeo e se inscreva no canal.

DOLAR FUTURO - AMPLITUDE MÉDIA

Range (máx-min) do dolar em 2017 está em 32 pontos em média por dia, sendo 16 o mínimo e 54 o máximo.

Média diária dos últimos 2 anos mostra que 2017 o dolar começou com range menor que dos anos anteriores:

Amplitude média (max-min) da barra de 30 minutos do dolar futuro. Dados de 14/09/2016 a 14/02/2017... sem filtro nenhum... Indica maior volatilidade próximo da abertura e na parte da manhã.

Resumo de alguns estudos de GAP e do candle da primeira meia hora do pregão. Resultado em média simples de pontos de dolar:

Dos 103 dados observados, 48 vezes abriu em GAP de alta em relação ao fechamento anterior. Esse GAP foi em média de 11 pontos de dolar. Quando o candle da primeira meia hora foi de alta (fechamento maior que abertura), e isso ocorreu 21 vezes das 48 vezes que abriu em GAP de alta, andou, em média, 15 pontos da abertura até a máxima da primeira meia hora com média 0 entre abertura e minima. Das aberturas em GAP de alta, quando candle foi de baixa (fechamento abaixo da abertura), e isso ocorreu 26 vezes das 48 que abriu em GAP de alta, andou 4 pontos da abertura até a máxima e 14 pontos da abertura até a minima.

Quando a abertura foi em GAP de baixa em relação ao fechamento do dia anterior, isso ocorreu 50 vezes dos 103 pregões observados, em média representa 10 a 11 pontos. Quando o candle da primeira meia hora foi de alta, isso ocorreu 24 vezes dos 50 GAPs de baixa, andou 9 pontos da abertura até a máxima do candle e caiu 6 pontos, em media, da abertura até a minima. Quando o candle da primeira meia hora foi de queda, isso ocorreu 26 vezes  dos 50 GAPs de baixa, andou 5 pontos da abertura até a máxima e 10 pontos da abertura até a minima, em media.

ÍNDICE FUTURO - AMPLITUDE

Range (máx-min) médio diário do índice por ano (fev/2017 até hoje):

Amplitude média (max-min) da barra de 30 minutos do índice futuro. Dados de 14/09/2016 a 14/02/2017... sem filtro nenhum...

Outro resumo em relação a GAP de abertura e candle da primeira meia hora:

Resultados em média simples de pontos.
Quando GAP de abertura do índice é de alta (53 vezes em 104 observações), em média 275 pontos e o candle da primeira meia hora for de alta (28 vezes em 53 observadas), em média anda 272 pontos da abertura até a máxima e 56 pontos da abertura até a minima desse candle. Quando abertura em GAP de alta, média de 327 pontos e candle da primeira meia hora for de baixa, anda em média 80 pontos da abertura até a máxima e 217 pontos da abertura até a minima desse candle.

Os maiores GAPs de alta observados foram 1.305 e 1.245. Os maiores GAPs de baixa observados no período foram: -2.035 e -805 pontos da abertura em relação ao fechamento anterior.

RANGE DO DOLAR

Publiquei um vídeo onde demonstro como obter as cotações diárias do dolar futuro (nas plataformas Profit e Tryd) e como fazer o calculo do range diário (cotação máxima - minima).


O link para o vídeo no Youtube é o : https://www.youtube.com/watch?v=QrgWC5WmAjE


Na tabela apresentada exitem cotações de 503 pregões entre 19/01/2015 e 27/01/2017.  A seguir um resumo do range diário conforme os meses e os anos da tabela:

Utilizando a mesma tabela e destacando os pregões que tiveram anuncio de dados econômicos americanos do Payroll, os quais trazem consigo volatilidade pra cotação desse tipo de ativo. Temos os seguintes valores: 

A média geral passa de 58 (sem Payroll) para 71 (só Payroll), um aumento de mais de 20% no range médio desses valores observados.

Nos meses que aparecem em branco, ou não teve cotação no respectivo dia ou o anuncio foi feito no mês anterior.