DOLAR - 24/07/2015

Dos negócios com dolar futuro no dia de hoje, 71% foram daytrades no contrato cheio e 98% no mini contrato.

Sobre o contrato mais negociado o DOLQ15, o preço de fechamento foi de R$ 3.365,00 e o ajuste ficou em R$ 3.362,443. O valor de ajuste foi de R$ 3.156,25 por contrato cheio e de R$ 631,25 por mini contrato.

Dos 17 pregões deste mês o DOLQ15 fechou 12 deles em alta (71%) com média de variação de 34 pontos , enquanto que nos 5 pregões de queda (29%) apresentou variação média de -37 pontos.

Os investidores estrangeiros continuam comprados em  154.403 contratos, porém compraram numa velocidade menor e venderam numa velocidade maior, gerando uma variação de -18.207 contratos entre a posição de quinta e a de sexta-feira. 

Em relação às opções de dolar futuro, houve aumento no número de contratos e de volume financeiro de calls e redução no de puts.

Em relação ao gráfico intradia 30', os preços do DOLQ15 ficaram metade do dia negociando entre as extensões de 182,50% (3.323) e 205.80% (3.347) sendo superada após as 15h00.


Possíveis alvos tanto para cima quanto para baixo dos preços atuais estão 

listados no gráfico através de níveis de Fibonacci, GAPs e topos anteriores.

Neste momento o dolar se mostra forte em relação a outras moedas:

A volatilidade do par de moedas EUR/USD por dia da semana:

Na próxima semana existem vários dados econômicos importantes dos EUA que podem aumentar a volatilidade dolar, além do fechamento da PTAX no mês de julho.

No Brasil teremos a definição da taxa de juros após a reunião do COPOM na quarta-feira.

Algumas noticias:

• Otan convoca reunião de emergência após pedido da Turquia reut.rs/1OuGsLp 
• Bolsa de valores da Grécia seguirá fechada na segunda-feira, deve reabrir na terça reut.rs/1OuBNZV
• Fiat Chrysler recomprará mais de 500 mil pickups em acordo com órgãos reguladores nos EUA
• Temer defende Cunha e diz que relação PMDB-governo é institucional 
• Empreiteiro negocia delação, diz revista valor.com.br/u/4149754
• Dilma grava participação em programa do PT que apresentará mensagem de esperança ao País
•  TRF concede à Cesp decisão que a protege de uma futura sobrecobrança associada ao déficit de geração hídrico, conhecido pela sigla GSF
• Morgan Stanley rebaixa recomendação do Brasil para "underweight" devido à "surpreendente" redução da meta de superávit primário
• Klabin permanecerá mais voltada às exportações para compensar a economia fraca no mercado doméstico, diz o diretor geral Fabio Schvartsman
• O grupo Pearson confirmou que está em negociações para a venda de sua participação no The Economist Group, dono da revista The Economist
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DOLAR - 23/07/2015

De todos os negócios realizados com o dolar futuro, 76% foram daytrades no contrato cheio e 98% no mini contrato.

O contrato de dolar DOLQ15 fechou o dia cotado em R$ 3.298,50  com variação de +1,95% . Foram realizados 35.450 negócios com 394.500 contratos negociados e giro financeiro de R$ 64.9Bi. O ajuste ficou em R$ 3.299,318 e o valor de ajuste ficou em R$ 3.185,60 por contrato e de R$637,12 por mini contrato.

Dos 16 pregões deste mês o DOLQ15 fechou 11 deles (69%) acima do fechamento anterior e 5 deles (31%) fecharam abaixo do fechamento do dia anterior, com uma variação média de 35 pontos entre fechamentos (ponderada pelo saldo de contratos).

Os investidores estrangeiros continuam comprados no dolar futuro em 172.610 contratos e essa posição aumentou em +24.780 contratos em relação ao dia de ontem. 

Em relação às opções de dolar futuro, foram negociadas mais calls (opções de compra) e mais puts (opções de venda), sendo que a maior variação foi das puts. Veja quadro resumo abaixo:

Peço desculpas por não ter notado que o gráfico do post anterior foi plotado sem mostrar a última extensão de Fibo no 261% conforme deveria ter sido abaixo, onde podemos ver que a região dos 3.300 foi atingida e onde os preços ficaram orbitando ao redor depois do movimento de alta.

Como a extensão máxima utilizada (261%) foi atingida, o traçado da dinâmica de preços foi refeita e indicada abaixo, no gráfico intradia de 30', onde continuamos a notar que o DOLQ15 vem apresentando dias bem direcionais com grandes oportunidades de trades e alvos longos pra quem utiliza a estratégia seguidora de tendências. 

Possíveis alvos tanto para cima quanto para baixo dos preços atuais estão listados no gráfico através dos níveis de Fibonacci e GAPs abertos. 

Os dados econômicos que podem movimentar o dolar e a bolsa hoje:

O DXY levemente positivo:

O dolar encontra-se forte em relação a todas moedas que compõe o DXY:

Bolsas na Ásia em baixa:

Algumas Notícias:
*Ministro Levy minimiza risco de Brasil perder grau de investimento em apresentação para estrangeiros.
Mercado vê dívida a 70% do PIB e rebaixamento com nova meta
*Sem acordo com credores, Ucrânia pode dar calote hoje.
Lava-Jato denuncia presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez
Dilma busca pacto com governadores
EUA poderão atacar Estado Islâmico a partir da Turquia
Trabalhadores da Petrobras iniciam greve de 24 horas contra venda de ativos
Confiança do consumidor cai 2,3% em julho e atinge menor nível histórico, diz FGV

DOLAR - 22/07/2015

De todos os negócios realizados com o dolar futuro, 67% foram daytrades no contrato cheio e 97% no mini contrato.

O contrato de dolar DOLQ15 fechou o dia cotado em R$ 3.235,50  com variação de +1,59% . Foram realizados 31.038 negócios com 288.100 contratos negociados e giro financeiro de R$ 46.4Bi. O ajuste ficou em R$ 3.35,6060 e o valor de ajuste ficou em R$ 2.744,75 por contrato e de R$548,95 por mini contrato.

Dos 15 pregões deste mês o DOLQ15 fechou 10 deles (67%) acima do fechamento anterior e 5 deles (33%) fecharam abaixo do fechamento do dia anterior, com uma variação média de 32 pontos (ponderada pelo saldo de contratos).

Os investidores estrangeiros continuam comprados no dolar futuro e aumentaram a posição em +29.587 contratos em relação ao dia de ontem. 

Em relação às opções de dolar futuro, foram negociadas menos calls (opções de compra) e mais puts (opções de venda). Veja quadro resumo abaixo:

Abaixo no gráfico intradia de 30' notamos que o DOLQ15 vem apresentando dias bem direcionais com grandes oportunidades de trades e alvos longos pra quem utiliza a estratégia seguidora de tendências. 

Em relação ao dia de hoje, destaque para os movimentos entre 3.207 aos 3.200, 3.225 e 3.238.

Possíveis alvos tanto para cima quanto para baixo dos preços atuais estão listados no gráfico através dos níveis de Fibonacci e GAPs abertos. 

Alguns dados econômicos a serem divulgados nesta quinta-feira 23/07:

DOLAR - 21/07/2015

De todos os negócios realizados hoje com contratos futuro de dolar comercial 75% foram daytrade e 25% normais.

O contrato futuro de dolar comercial DOLQ15 fechou o dia aos R$ 3.185,00 com variação de -0,86%. Foram realizados 24.122 negócios com 252.665 contratos e um giro financeiro de R$ 40.3Bi.

O preço do ajuste ficou em R$3.180,711 (abaixo do fechamento) e o valor de ajuste foi de R$ 1.523,30 por contrato cheio e de R$ 304,66 por mini contrato.

Dos 14 pregões realizados este mês, 9 (64%) fecharam o dia acima do fechamento anterior [com média de +26 pontos] e 5 (36%) fecharam abaixo do fechamento do dia anterior [com média de -37 pontos].

Os estrangeiros continuam comprados em 118.243 contratos, porém reduziram suas posições, desta vez em -16.674 contratos, ou seja, compraram com menor velocidade e venderam com maior velocidade que ontem.

Abaixo um quadro resumo com as posições de opções sobre contratos futuros de dolar. Nota-se um aumento de negociação tanto nas calls quanto nas puts em relação aos dados de ontem, porém em maior proporção nas puts.

No gráfico intradia de 30' continuam indicados os mesmos possíveis alvos, tanto para cima quanto para baixo do preço atual. Em relação ao estudo anterior, destaque para o preço atingido em 3.185.

Dados econômicos que podem movimentar o dolar amanhã:

A CRISE É MAIS PROFUNDA ?

Segundo 3 economistas, Mansueto Almeida Jr, Marcos de Barros Lisboa e Samuel Pessoa, sim e a saída requer um ajuste mais severo e estrutural.

Segue link para o artigo citado acima (na íntegra): "O Ajuste Inevitável" : https://mansueto.files.wordpress.com/2015/07/o-ajuste-inevitc3a1vel-vf_2.pdf



Fontes Imagens : http://veja.abril.com.br/blog/mercados/economia/o-paper-sobre-economia-que-esta-chocando-quem-o-le/

DOLAR - 20/07/2015

O contrato futuro de dólar DOLQ15 fechou hoje aos R$3.212,50, alta de +0,27% e preço de ajuste em R$ 3.211,177 (abaixo do fechamento). O valor do ajuste ficou em R$ 140,25/contrato cheio e de R$ 28,05/mini contrato.

Hoje 76% dos negócios com contrato cheios de dólar foram do tipo daytrade e 24% normais. Já no mini dólar 98% dos negócios foram do tipo  daytrades e 2% normais.

Foram negociados 237.720 contratos DOLQ15 de um total de 239.940 contratos.

Os estrangeiros continuam comprados e o saldo de hoje ficou em +134.917 contratos. A variação de um dia no saldo ficou em +4.482, ou seja, os estrangeiros apesar de continuarem comprados, diminuíram a velocidade em relação à sexta-feira.

O dólar futuro, em média, sobe 24 pontos e cai 18 pontos em relação ao fechamento do dia anterior.

Em relação às opções de dólar futuro, 98% dos negócios foram do tipo normal e 2% daytrade. À seguir mais alguns dados sobre opções de dólar:

Tipo de Opções	Nº Negócios	Nº Contratos	Volume R$
Calls	39	15.490	34.158.950,00
Puts	7	1.290	1.631.176,00
Total	46	16.780	35.790.126,00

Abaixo o gráfico intradia de 30' com possíveis alvos para cima e para baixo do preço atual. Em relação ao estudo anterior, destaque para os alvos atingidos em 3.225 e 3.283 e depois para o 3.207 que foi uma região de rejeição da queda (por enquanto). 

Amanhã teremos mais um dia sem dados econômicos importantes a serem divulgados nos EUA e nem aqui no Brasil, a não ser que surjam Breaking news.

Trades x Resultados x Emoções

"Então, quer operar no mercado? Quer investir? Quer ser rico?

Boa sorte. É uma decisão corajosa. Saiba que está entrando em um dos ambientes mais concorridos e darwinianos na face da Terra. Somente os predadores sobrevivem para recolher as recompensas. E, para juntar-se a eles, você terá de ter - ou desenvolver - competência técnica, paciência e equilíbrio emocional.

Esses predadores são pessoas coerentes. São traders que sabem exatamente o que querem, têm um plano para consegui-lo e executam-no sem medo ou piedade.

Você também pode dominar o lado técnico do mercado e desenhar um plano, mas será que consegue dominar seu lado emocional o suficiente para segui-lo? As estatísticas mostram que não. A maioria perde, apesar de saber o que deveria fazer. Acaba sucumbindo às suas emoções - medo, esperança e avareza - e desviando-se do plano.

É bom que existam traders assim. Afinal, o mercado é um jogo em que nem todos podem ganhar. Os prejuízos dos perdedores pagam os esforços dos traders mais consistentes. Dão vida ao mercado, são seu sangue.

Você, antes de entrar, deve decidir em que lado quer jogar. Quer dar vida ao mercado ou viver dele? "

Se identificou com alguma parte do texto acima?

Esse alerta aparece na contra capa do livro Ferramentas Mentais para Traders - Vença suas emoções e ganhe nos investimentos do Andrew Smith.

Logo no prefácio o autor informa que a vida de trader parece fácil, mas não é, pois como qualquer outra profissão exige conhecimento, disciplina e dedicação. Além disso, alerta que a emoção toma conta da razão do trader e o que era lucro vira prejuízo.

O próprio autor conta que começou a investir em ações no ano de 1999, nas empresas de tecnologia, pois estavam multiplicando dinheiro. Só que o mercado parou de subir e quando começou a cair ele ficou paralisado. Ai foi estudar pra ver o que estava acontecendo e conheceu a PNL (programação neuro linguística) quando descobriu como os pensamentos afetavam as ações. Além disso, descreveu no livro o resultado da sua busca e de entrevistas com traders veteranos e de como faziam para cortar os prejuízos logo e deixar os lucros crescerem. É um livro para traders, mas acima de tudo, uma ajuda no autoconhecimento.É difícil encontrar pois sua edição está esgotada, mas para aqueles que conseguirem, vale a pena a leitura.

DOLAR

Dos negócios realizados nessa sexta-feira (17/07/2015) com o dolar comercial futuro, 76% foram daytrades e 24% foram normais.

O contrato DOLQ15  fechou a sexta-feira cotado a 3.204,00, tendo sido realizado 27.967 negócios com um total de 287.120 contratos e volume financeiro de R$ 45.9B.  O ajuste fechou em 3.208,372 (acima do preço de fechamento) e o valor de ajuste por contrato posicionado ficou em R$ 2.105,36.

No geral, os estrangeiros negociaram 372.904 contratos na compra e 242.469 na venda, gerando um saldo comprado de 130.435 contratos com variação positiva de 10.012 em relação ao dia anterior.

Em relação às opções de contrato futuro de dolar comercial, foram negociados um total de R$12.7M em Calls e R$ 5.4M em Puts.

Abaixo tabela com resumo da posição dos estrangeiros neste mês de julho e outras informações:

Para a próxima semana destaque para divulgação dos dados de confiança do consumidor (terça) e do PIB trimestral (quinta):

Abaixo um gráfico intradia com alguns dos possíveis alvos tanto para cima quanto para baixo da cotação atual do DOLQ15:

MERCADO DE AÇÕES AO REDOR DO MUNDO

Você já ouviu falar no índice ACWI ?

A MSCI (https://www.msci.com/our-story) uma empresa de research com mais de 40 anos em expertise nas áreas de medição de risco e de performance do mercado, voltada a investidores institucionais, ao longo de sua história lançou vários índices, dentre estes o ACWI (All Country World Index) que representa as empresas de médio e grande porte de 23 países/economias desenvolvidas mais 23 mercados emergentes, cobrindo aproximadamente 85% das oportunidades de investimento em ações ao redor do mundo.

Abaixo, um gráfico semanal do ACWI destacando uma divergência de baixa entre cotações e indicadores (MACD e IFR). Geralmente essas divergências tendem a sinalizar, com antecedência, um possível movimento contrário ao movimento vigente. Como neste caso vemos um movimento de alta, a divergência chama a atenção para uma possível queda, em nível mundial, do mercado de ações. 

Se vai ocorrer mesmo, teremos que aguardar, principalmente porque o momento atual está repleto de incertezas econômicas (p.ex.: bolha mercado acionário Chinês, aumento da taxa de juros nos EUA) e políticas (p.ex.: default Grécia, corrupção nas estatais brasileiras) e isso pode colaborar com essa suspeita, dependendo da forma como estes itens forem sendo conduzidos e solucionados. 

Só para ilustrar o momento da bolsa chinesa, a título de curiosidade, o índice P/L da bolsa brasileira está em torno de  12, da bolsa americana em 18 e da chinesa aproximadamente 100. Lembrando que, a grosso modo, um dos significados simples deste múltiplo é o tempo que levaria para um investidor ter o retorno do valor investido, mantendo as mesmas condições de hoje. No Brasil o investidor teria que aguardar em média por 12 anos, nos EUA por 18 anos e na China por 100 anos.

A ver...

    Fonte do gráfico: http://stockcharts.com/h-sc/ui

Dolar Futuro DOLQ15

Iniciando uma nova fase de postagens sobre o contrato futuro de dólar, com alguns números que considero importante para quem negocia o ativo.

Hoje o contrato DOLQ15 fechou cotado a 3.156,50 , 2 pontos abaixo do fechamento anterior e com preço de ajuste de 3.155,84 (pouco abaixo do fechamento do dia).

De todo o volume de dólar futuro negociado hoje, 83% foi daytrade e 17% foi normal. Sobre essa posição normal é feito um ajuste, que no dia de hoje foi de R$183,30 por contrato que é debitado ou creditado na conta conforme a situação de cada trade (se fechou no lucro é creditado se fechou no prejuízo é debitado). 

Os investidores estrangeiros são os que mais movimentam esse ativo, e consequentemente, são quem mais influenciam seu preço. Terminaram o dia "comprados" em 117.356 contratos, sendo que hoje foi o quarto dia consecutivo que diminuem esta posição, num total de -42.434 contratos, explicando de certa forma a queda da cotação que foi de 104,5 pontos no mesmo período.

Neste mês, a variação média de contratos negociados (ponderada pelo saldo) foi de 16.492; 35,2 pontos entre fechamentos de 1 dia; 23 pontos entre fechamento do dia anterior e máxima do dia seguinte; 20 pontos entre fechamento do dia anterior e mínima do dia seguinte e um range de 43 pontos no dia (cotação max - cotação min do dia).

Abaixo a tabela resumo:

    Fonte: BM&F Bovespa



Abaixo o gráfico intradia 30' com alguns possíveis alvos: