Atualmente o índice é composto por 65 ativos de 25 setores diferentes, sendo revisto 3 vezes por ano, passando sua carteira a valer pelos meses de janeiro a abril, maio a agosto e de setembro a dezembro.
Os critérios para a composição do índice podem ser vistos clicando aqui, um pdf da B3 :
O índice serve como uma referência. Para negociar/investir existem os produtos relacionados tais como :
*ETFs - Fundos de Índices
*Futuro de Ibovespa
*Futuro Mini de Ibovespa
*Opção sobre Ibovespa
*Operação Estruturada de Rolagem de Minicontrato de Ibovespa
*Operação Estruturada de Rolagem de Ibovespa
*Opção Flexível de Ibovespa
*Opção Flexível de BOVA11
Dentre essas modalidades , abaixo postei algumas informações sobre as opções de Ibovespa.
As opções podem ser utilizadas pelos investidores como forma de "proteção" contra possíveis perdas (Hedge), além de poder ser utilizado com "fins especulativos" em relação a variação do preço esperado ou uma forma de alavancar/ampliação a exposição e do potencial de retorno dos investidores.
A opção de Ibovespa é do tipo Europeu, ou seja, só pode ser exercida na data de vencimento da opção.
O vencimento é mensal e as datas de vencimento são nas quartas-feiras mais próximas do dia 15 do mês de vencimento, sendo no pregão subsequente caso no dia em que cair não houver sessão. As séries autorizadas podem ser vistas no site da B3 clicando aqui .
A liquidação financeira do prêmio se dá em D+1 e a da posição exercida em D+3 da data de vencimento.
O lote padrão é de 10 contratos e cada ponto do Índice equivale a R$1,00.
Clicando aqui será redirecionado para a respectiva página do ativo no site da B3.
Na sequência algumas observações quanto a esse ativo.
Com base nos dados do fechamento do pregão de sexta-feira, dia 09/11/18 temos volume em:
% POSIÇÕES TRAVADAS X A DESCOBERTO
De todos contratos abertos em Calls, 65,6% estão travadas e 34,4% estão a descoberto.
No caso das posições em Puts 71,2% estão travadas e 28,8% estão a descoberto.
SÉRIES/PREÇO DE EXERCÍCIO (Strike)
*108 Séries de Opções de compra (Calls)
*111 Séries de Opções de venda (Puts)
*41 Strikes de Calls (variando entre 60k e 116k)
*41 Strikes de Puts (entre 50k e 95k)
MAIORES POSIÇÕES
Calls
São 94.320 contratos em aberto no preço de exercício de 95.000 pontos do IBOV, seguido de 94.100 contratos nos 100.000 pontos do IBOV.
Puts
São 39.400 contratos no preço de exercício 70.000 pontos do Ibov seguido de 35.800 contratos no strike de 60.000 pontos.
Outra coisa que podemos observar no gráfico abaixo é a predominância de picos de volume de 5.000 em 5.000 pontos de Ibov.
NÚMERO DE CLIENTES
Há mais clientes posicionados na compra que na venda de opções tanto de Call quanto de Puts.
CONTRATOS EM ABERTO POR VENCIMENTO
Por ora, o maior volume de contratos está concentrado no vencimento de dezembro (12/18).
(em construção...)
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