ESTUDO DOLAR FUTURO

Compartilho abaixo um resumo de um estudo que fiz sobre o dólar futuro com intuito de avaliar a distância máxima e minima (em %) encontrada em relação ao fechamento do dia anterior. Pode ser uma peça do quebra-cabeça na definição de possíveis alvos para o ativo.


A base de dados utilizada (ProfitChart) foi do gráfico diário, período entre 23/08/2016 e 23/08/2018, totalizando 496 pregões.



 2016 / 2018 
Separado entre dias de alta (fechamento acima do fechamento anterior) e dias de queda (fechamento abaixo do fechamento do dia anterior), eliminando 2,5% dos valores extremos de máxima e minima foram encontrados os seguintes resultados :

Máxima ficou (em média) +1,02% do fechamento anterior, tendo atingido entre +1,48% e +2,59% (dentro período analisado).


Mínima ficou (em média) -0,86% do fechamento anterior,tendo atingido entre -1,5% e -2,35% (dentro período analisado).

No período acima foram identificados valores extremos de: +8,61% (para máxima) e -5,33% (para minima).



 2018 
Observando apenas os dados do ano de 2018 temos valores +/- próximos:

No período acima foram identificados valores extremos de: +3,12% (para máxima) e  -5,3% (para minima).


O estudo é simplista, possui algumas imperfeições, como usar o DOLFUT e não considerar o efeito rolagem dos contratos no período analisado. Serve apenas para se ter uma "foto" de quanto o dólar já andou no passado.


Críticas, sugestões, compartilhamentos de outros estudos são bem-vindos.