MERCADO AMERICANO

Um amigo pediu uma opinião sobre o mercado americano e vou aproveitar e deixar registrado aqui também.

Cada "candle" (vela) do gráfico abaixo representa um mês de negociação, incluindo o de julho que ainda não terminou.

No primeiro gráfico (de cima para baixo) temos o índice SP500, formado por quinhentas ações cotadas nas bolsas de Nova Iorque (NYSE) ou na NASDAQ. Podemos notar (no destaque) que tivemos o rompimento de topos anteriores importantes, porque eram até então o topo histórico do mercado. Tal fato é importante, porque para cima mercado não tem referencia de "preços" no passado, podendo subir até formar novo topo. Porém dois fatos chamam a minha atenção: primeiro é o indicador OBV, que leva em consideração o volume negociado (além dos níveis de preços) e o segundo ponto está no último gráfico que é o do índice Dow Jones Transportation. 

Mas antes de falar neste, vou comentar brevemente o segundo gráfico, o do Dow Jones Industrial Average, ou Dow Jones para os íntimos. É formado por 30 das maiores e mais importantes ações do mercado americano. Neste também está presente o rompimento do topo histórico.

O último gráfico é o do índice Dow Jones Transportation Average, que representa ações de um importante setor da economia: o de transportes. É este setor que movimenta grande parte da riqueza produzida pela economia do pais. Por isso, alguns analistas costumam verificar se este índice confirma rompimentos dos outros índices, e pelo que podemos notar nas imagens abaixo não é o caso, tanto para o DJTRANS quanto para o indicador OBV do mesmo gráfico.

O que vai acontecer então?  

Ninguém sabe ao certo. Mercado americano pode continuar subindo mesmo sem a confirmação do DJTRANS, porém do ponto de vista dessas observações gráficas seria uma alta sem confirmação (por hora). 

A ver o que acontece nos próximos meses...

DOLAR - 28/07/2016

O contrato de dolar futuro DOLQ16 fechou o dia em alta de ↑0.72% cotado a R$ 3.290,00.






Começou o dia em queda até as 9h40 quando fez mínima nos 3.264,50, subindo até 3.281,50 ás 12h20. Fez recuo até 3.269,00 às 13h10 e voltando a subir até 3.286,00 (14h00). Novo recuo até 3.275,00 (15h00) subindo para fazer a máxima do dia em 3.300,00 (17h20) recuando e fechando nos 3.290,00.

Tivemos mais um dia de range "curto" com 35.50 pontos entre a máxima e a mínima cotação.


Variação:  dia = +0,72%    mês= +1.53%    ano= -17.73%

Ajuste : 3.293.589
Média (VWAP): 3.279,52
Dolar Pronto (USDP0002) : 3,2766
Dolar PTAX : 3,2740

Foram realizados 25.309 negócios com 283.980 contratos (média arredondada de 10 contratos por negócio) e giro financeiro de R$ 46.5 B. 


Dolar PTAX

Calendário Econômico

Fonte: http://br.investing.com/economic-calendar/

IBOV - Fechamento 28/07/2016

O IBOV fechou o dia em queda de ↓0.33% aos 56.667 pontos com 33 ativos em alta 25 em queda e 1 neutro (CSNA3). No mês o IBOV acumula ganhos de +9.98% e no ano +30.72%




Hoje o movimento do IBOV foi oposto ao de ontem, ou seja, abriu na máxima aos 56.853 pontos. Em seguida o índice teve forte queda deixando mínima nos 55.993 pontos por volta das 11h40 de onde retomou a alta ate as 15h10 deixando um topo intermediário nos 56.635 pontos, fazendo fundo intermediário nos 56.340 pontos as 16h00 de onde subiu ate o fechamento. 

O range do dia foi de 860 pontos.

Preço médio ponderado do dia (VWAP) ficou nos 56.591 pontos.

Foram realizados 622.479 negócios, envolvendo 392.127.700 ações (média de 630 ações por negócio) e giro financeiro de R$ 5.5 B (média de R$ 8.861,40 por negócio).


Maiores Altas

Maiores Quedas

Mais Negociadas

Índices Setoriais

Dolar - 27/07/2016

O contrato de dolar futuro DOLQ16 fechou o dia em queda de ↓0.43% aos R$ 3.266,50.




Começou o dia em queda até as 10h10 (primeira tomada de preços PTAX). Em seguida tomou fôlego e subiu morro acima até por volta das 12h00 quando passou a acumular (andar de lado) entre 3.286 e 3.296. As 15h00 tivemos o anuncio do FOMC com a manutenção da taxa de juros nos EUA. Nesse momento o dolar andou 11,5 pontos em 2 minutos de pregão, fazendo máxima do dia aos 3.299 de onde escorregou direto até a mínima nos 3.263,50 por volta das 16h10 (após a definição do ajuste do dia). Fez um repique até 3.279 por volta das 17h00 (fechamento do IBOV) e retornou a cair fechando próximo à minima do dia, desenhando um range de 35,50 pontos, ou seja, novamente um dia de pouca variação em relação às médias anteriores.

• Ajuste : 3.274,2
• Dolar Pronto (USDP0002) : 3,2909
• Dolar PTAX : 3,282 
• Média (VWAP): 3.281,86

Foram realizados 27.516 negócios com 240.985 contratos (média arredondada de 10 contratos por negócio) e giro financeiro de R$ 39.5 B.

Gráfico Mensal Não Ajustado

Posição Por Players

       Fonte: http://www.dadosdabolsa.com/Fluxo%20Dolar%20Futuro    
    

Dolar  Estrangeiros  Bancos  Institucional

IBOV - FECHAMENTO DE 27/07/2016

O IBOV fechou o dia em alta de ↑0.12% aos 56.853 pontos com 26 ações em alta 32 em queda e 1 neutra (CCRO3). 



A cotação mínima ocorreu logo na abertura do dia aos 56.788 pontos. Em seguida o índice teve forte alta e a máxima foi registrada nos 57.380 pontos por volta das 11h00, apresentando portanto um range de 592 pontos (entre máxima e mínima). Depois disso andou ladeira abaixo, fazendo um repique entre 14h20 e 16h00 para mergulhar até o fim do dia fechando próximo à abertura. 

Preço médio ponderado do dia (VWAP) ficou nos 56.952 pontos.

Importante destacar a volatilidade nos preços das ações ocorrida na parte da tarde, entre 15h00 e 15h10, por conta do pronunciamento da taxa de juros americana feita pelo FOMC (Comite Federal do Mercado Aberto do FED nos EUA) que manteve a taxa de juros entre 0,25% e 0,50%, gerando uma oscilação de 190 pontos entre max e min desse período, representando 32% do range do dia em apenas 5 minutos de pregão.

Foram realizados 635.672 negócios, envolvendo 391.897.200 ações (média de 616 ações por negócio) e giro financeiro de R$ 5.6 B (média de R$ 8.781,50 por negócio).


Maiores Altas

Maiores Quedas

Mais Negociadas

Índices Setoriais

Participação por Players

       Fonte: http://www.dadosdabolsa.com/Fluxo%20Bovespa

IBOV  -  ESTRANGEIRO  -  PESSOA FÍSICA

DOLAR - 26/07/2016

O contrato de dolar comercial futuro DOLQ16 fechou o dia em queda de -0.25% aos 3.280,50 pontos. Foram realizados 24.615 negócios com 226.970 contratos e giro financeiro de R$ 37.2 B. 

O preço médio ponderado do dia (VWAP) ficou nos 3.281 pontos e o ajuste nos 3.279 pontos.

A máxima cotação do dia foi nos 3.299 próximo da abertura e a minima foi nos 3.272.50 por volta das 13h30, com range de 26.50 pontos (abaixo da média).

Fluxo de Investidores até 25/07/2016

     Fonte: http://www.dadosdabolsa.com/Fluxo%20Dolar%20Futuro

IBOV - Fechamento 26/07/2016

Índice de ações hoje continuou seu descanso fechando em queda de -0.16% aos 56.783 pontos com 34 ativos em queda e 25 em alta. Foram realizados 588.600 negócios com giro financeiro de R$ 5.1 B.

A mínima cotação foi atingida por volta das 10h20 (56.707) e a máxima foi registrada por volta das 11h30 (57.309) com range de 602 pontos.

A cotação média ponderada pelo volume ficou nos 56.873 pontos.

    Maiores Altas

    Maiores Quedas

DOLAR - 25/07/2016

O contrato DOLQ16 começou a semana em alta e fechou o dia com +1,01% aos R$ 3.297,00. No mês o contrato acumula alta de 1.74% e no ano o dolar futuro apresenta queda de -20.97%.

A mínima do dia foi nos R$ 3.261,50 por volta das 9h10 e a máxima foi nos R$ 3.302,50 por volta das 14h10, formando um range de 41 pontos. 

O ajuste ficou nos R$ 3.291,206.

Foram realizados 20.079 negócios com 176.430 contratos e giro financeiro de R$ 69.9 B.

Possíveis alvos para os próximos dias:

Bovespa - Fechamento 25/07/2016

O IBOV começou a semana com leve alta de 203 pontos, mas logo na sequencia o índice pesou e fechou o dia em queda de ▼0,23% aos 56.873 pontos. 

A máxima do dia foi nos 57.205 pontos por volta das 10h30 e a mínima foi nos 56.397 pontos por volta das 11h40, gerando uma amplitude de 808 pontos.

Foram 36 ativos que apresentaram queda, 21 ativos em alta e 2 ativos neutros (ABEV3 e CYRE3), num total de 536.353 negócios e giro financeiro de R$4.4 B.

Destaque das maiores altas do dia:

Destaque das maiores quedas do dia:

Possíveis alvos ao longo dos próximo dias:

Dolar - Fechamento de 21/07/2016

O contato de dolar futuro DOLQ16 fechou o dia em alta de +0.46% cotado a 3.283,00 com máxima de 3.298,00 por volta das 14h00 e mínima de 3.252,50 por volta das 9h40, num range de 45,50 pontos.

Foram realizados 28.159 negócios, num total de 244.545 contratos e giro financeiro de R$40 B.

No gráfico semanal percebemos a continuação da movimentação da queda que tomou força em fev/2016 após a perda de fundo importante de nov/2015. Alvos para cima e para baixo plotados no gráfico a seguir:

Resumo do dia 21/07/2016

IBOV
Fechou o dia positivo (+0.11%) aos 56.641 pontos. A máxima do dia foi nos 56.906 pontos por volta das 10h40 e a minima foi de 56.233 por volta das 14h50, um range de 673 pontos.

Foram realizados 589.206 negócios com giro financeiro de R$ 5.2 B

Dos 59 ativos do IBOV, 31 fecharam o dia com alguma valorização positiva, 27 ativos com variação negativa e 1 ativo sem variação.

Abaixo a relação das maiores altas do dia:

A seguir destaque das maiores quedas do dia:

No gráfico semanal , tivemos o rompimento da região dos 55.000 pontos e por enquanto esta semana vem confirmando esse importante sinal altista. Possíveis regiões de alvos para cima e para baixo:

Dolar em Queda !?

Olá Doidoleiros.

Para aqueles que ficaram espantados com a queda no dolar, aqui vai uma elucubração mental, um raciocínio prático sobre esse evento...

Doidolar vinha de forte queda... porém, desde o começo, este contrato DOLQ16 vem sendo ajustado sempre positivamente, para cima... 

O primeiro ajuste saiu a 3.240 pontos e ontem bateu a casa dos 3.379 ... ou seja... +139 pontos sendo creditados nas contas dos comprados... +4.3%... em 5 dias... 

Hora, não seria razoável pensar que os "Big Players" vão querer colocar parte desse lucro no bolso ? Que investimento te dá 4% em 5 dias num investimento contra a tendencia ? Essa pode ser a explicação do porque dessa queda aguda, forte. E para ajudar hoje saiu um Payroll melhor que o esperado, influenciando nas bolsas para cima e no dolar para baixo (também). 

PS: não sabe o que é Payroll? Não tem problema, clique aqui.

Dolar & Negócios Diretos

Olá Doidoleiros & Doidoleiras. Prof. Pardal encontrou mais uma coisa interessante no gráfico do dólar futuro, contrato cheio e no mini.

Tenho estudado os negócios diretos e hoje, na abertura houve maior concentração no cheio na região dos 3.255, próximo à VWAP da abertura. 

Pois bem, pela estudo de ontem, a abertura foi acima do ajuste e fechamentos anteriores, correto? Isso, teoricamente indica alta no dólar correto? 

Pergunto: se viés é de alta o trader tem que operar comprado ou vendido ? 

Comprado, correto, pois assim compra por um preço e consegue depois vender mais caro embolsando a diferença (depois de pagar taxas, corretagens, emolumentos, registros, impostos), correto ? 

Só que comprar como ? Mais barato, correto? 

Então, os preços caíram e na região dos 3.238 no mini houve grande concentração de negócios diretos, próximo à VWAP também e depois voltou testar a região de maior concentração dos diretos no cheio. 

Pois bem, 3.255 - 3.238 = 17.... 3.255 + 17 = 3.272... 
Qual foi a máxima até o momento que escrevo ? 3.274... 

Interessante a coincidência ???  A quantidade de pontos que caiu entre os maiores diretos entre cheio e mini, uma quantidade um pouco maior andou quando voltou e superou a maior região dos diretos no contrato cheio... 

Será esse um dos modos que os Big Players fazem Big Money operando cheio & mini dólar ??? ... Pode ser mesmo só coincidência.... #Whoknows ?!

PS.: a plataforma que usei para fazer essa observação foi a Tryd. Ela considera negócios diretos, além dos diretos, aqueles feitos entre mesma corretora... Pode ser uma característica que nesse caso ajudou a identificar esse evento de hoje.

Abertura do Dolar x Ajuste & Fechamento Anterior

Atenção #Doidoleiros de plantão para uma informação que considero bem interessante.

A maioria dos autores de livros de investimentos em renda variável e dos professores dessa área concordam que "The Money" está na tendência, ou seja, os maiores resultados dos trades estão quando o investidor se posiciona e segue a tendência ou o fluxo dominante.

Pois bem, pensando nessa hipótese, fiz um estudo no dólar futuro e encontrei um resultado interessante:

Dos 21 pregões de junho, com maior volume de negociação do contrato DOLN16:

• 15 pregões, ou seja 71.4% finalizaram o dia na mesma direção da abertura em relação ao ajuste e ao fechamento anterior.
• 3 pregões (14.3%) finalizaram o dia na direção contrária da posição da abertura em relação ao ajuste e fechamento do dia anterior.
• 2 pregões (9.5%) tiveram abertura entre ajuste e fechamento do dia anterior e seguiu a direção da abertura em relação ao fechamento.
• 1 pregão (4.8%) abriu o dia entre ajuste e fechamento do dia anterior e seguiu a direção da abertura em relação ao ajuste.

Resumindo, a posição da abertura em relação ao fechamento e ao ajuste do dia anterior foi um bom indicador da possível direção/tendência do dia, ou seja, quando o dólar abriu acima do ajuste e do fechamento anterior, por esse estudo, 71% dos dias fechou em alta , acima da abertura.

Quando a abertura for entre o ajuste e o fechamento, a posição da abertura em relação ao fechamento do dia anterior se demonstrou uma opção melhor como balizador da direção do dia.

Dois dos três dias que terminaram na direção contrária da posição da abertura em relação ao ajuste e ao fechamento do dia anterior, ocorreram nos dois primeiros dias do mês.

Esse resultado pode ter sido expressivo e em linha com um mês com tendência bem definida como foi o de junho.

É importante frisar que a amostra utilizada é pequena e que os traders devem se basear nos seus próprios estudos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Fazer dinheiro, consistentemente, no mercado de renda variável e com derivativos não é tarefa fácil nem simplória e a responsabilidade pelos resultados no fim do mês é sempre do dono da conta...

Abaixo a tabela com os resultados diários no DOLN16:  

E para o índice futuro, funcionou também?

Eu considero que sim, só que não tão bem quanto para o dolar. No tal foram 13 pregões de acerto em 21 dias, ou seja, 62% de acerto. Foram 6 pregões (29%) na direção contrária e nos 2 dias que abriu entre ajuste e fechamento anterior o melhor balizador foi a posição da abertura em relação ao ajuste do dia anterior. Segue tabela: