Abertura do Dolar x Ajuste & Fechamento Anterior

Atenção #Doidoleiros de plantão para uma informação que considero bem interessante.

A maioria dos autores de livros de investimentos em renda variável e dos professores dessa área concordam que "The Money" está na tendência, ou seja, os maiores resultados dos trades estão quando o investidor se posiciona e segue a tendência ou o fluxo dominante.

Pois bem, pensando nessa hipótese, fiz um estudo no dólar futuro e encontrei um resultado interessante:

Dos 21 pregões de junho, com maior volume de negociação do contrato DOLN16:

• 15 pregões, ou seja 71.4% finalizaram o dia na mesma direção da abertura em relação ao ajuste e ao fechamento anterior.
• 3 pregões (14.3%) finalizaram o dia na direção contrária da posição da abertura em relação ao ajuste e fechamento do dia anterior.
• 2 pregões (9.5%) tiveram abertura entre ajuste e fechamento do dia anterior e seguiu a direção da abertura em relação ao fechamento.
• 1 pregão (4.8%) abriu o dia entre ajuste e fechamento do dia anterior e seguiu a direção da abertura em relação ao ajuste.

Resumindo, a posição da abertura em relação ao fechamento e ao ajuste do dia anterior foi um bom indicador da possível direção/tendência do dia, ou seja, quando o dólar abriu acima do ajuste e do fechamento anterior, por esse estudo, 71% dos dias fechou em alta , acima da abertura.

Quando a abertura for entre o ajuste e o fechamento, a posição da abertura em relação ao fechamento do dia anterior se demonstrou uma opção melhor como balizador da direção do dia.

Dois dos três dias que terminaram na direção contrária da posição da abertura em relação ao ajuste e ao fechamento do dia anterior, ocorreram nos dois primeiros dias do mês.

Esse resultado pode ter sido expressivo e em linha com um mês com tendência bem definida como foi o de junho.

É importante frisar que a amostra utilizada é pequena e que os traders devem se basear nos seus próprios estudos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Fazer dinheiro, consistentemente, no mercado de renda variável e com derivativos não é tarefa fácil nem simplória e a responsabilidade pelos resultados no fim do mês é sempre do dono da conta...

Abaixo a tabela com os resultados diários no DOLN16:  

E para o índice futuro, funcionou também?

Eu considero que sim, só que não tão bem quanto para o dolar. No tal foram 13 pregões de acerto em 21 dias, ou seja, 62% de acerto. Foram 6 pregões (29%) na direção contrária e nos 2 dias que abriu entre ajuste e fechamento anterior o melhor balizador foi a posição da abertura em relação ao ajuste do dia anterior. Segue tabela: