Nuvens Ichimoku

As nuvens Ichimoku (Ichimoku Clouds) começaram a ser estudadas antes da II Guerra Mundial por um jornalista japonês chamado Goichi Hosoda com a ajuda de estudantes contratados para pesquisar de modo análogo ao que fazemos hoje nossos backtests em computador.


O sistema propriamente dito foi tornado público em 1968, ou seja, após mais de 20 anos de estudos/testes, sendo que no Ocidente surge somente a partir da década de 1990 (devido provavelmente a dificuldade da tradução do idioma original japonês).

Resumidamente é um sistema seguidor de tendência que utiliza 5 indicadores que não devem ser utilizados isoladamente, mas sim em conjunto, a fim de tomar decisão de comprar/vender/ficar de fora de um trade. Hosoda acreditava que o mercado era um reflexo direto da dinâmica de grupo ou do comportamento humano. Sentia que o comportamento humano poderia ser descrito em termos de um movimento cíclico constante afastando-se e aproximando-se em torno de um equilíbrio nas suas vidas e interações. Cada um dos cinco componentes que compõem o sistema Ichimoku fornece o reflexo desse equilíbrio.

Alguns tempos gráficos utilizados são: 2' e 10' minutos para daytrade, 60'/240' minutos swingtrade e diário para position trade.



O BÁSICO  
Abaixo um resumo dos 5 indicadores:

TENKAN SEN (TS) 

É o preço médio calculado entre o maior valor da máxima e o menor valor de mínima encontrado entre as últimas 9 barras do gráfico e plotado geralmente em vermelho. Hosoda acreditava que essa forma de calcular a média dos extremos (max/min) era mais representativa do equilíbrio dos preços do que as médias usuais.

No Japão, à época que a metodologia foi desenvolvida, a semana de trabalho costumava ter 6 dias, e no caso da Tenkan, os 9 períodos refletem uma semana e meia de dias úteis.

Geralmente é a linha que fica mais próxima dos preços. 


O ângulo da linha indica momentum dos preços e quanto mais inclinada maior a força no curto prazo. Quando fica plana indica fraqueza ou ausência de tendência nos últimos 9 períodos e pode dar noção de um primeiro ponto de suporte (se abaixo dos preços) ou de resistência (se acima dos preços) num pullback.

Como é calculada com um prazo muito curto não é um indicador muito confiável de tendência, sendo seu uso mais comum em conjunto com a linha Kijun. Quando a Tenkan cruza acima da Kijun é um sinal de alta, enquanto o cruzamento para baixo é um sinal de baixa, porém esse sinal não deve ser usado isoladamente devendo ser confirmado com os outros componentes do sistema.



KIJUN SEN (KS) 

É o preço médio calculado entre o maior valor da máxima e o menor valor de mínima encontrado entre as últimas 26 barras do gráfico e plotado geralmente na cor verde ou azul. Os 26 períodos representavam os dias úteis de trabalho no mês japonês à época que a metodologia foi desenvolvida.

Como é calculada usando um período de tempo maior é um indicador mais confiável dos sentimento, força e equilíbrio dos preços que a Tenkan.

Quando os preços estão em consolidação, a Kijun ficará plana, indicando bons pontos de suporte (se abaixo dos preços) ou de resistência (se acima dos preços).

Uma vez que os preços rompam um dos extremos a Kijun inclinará na mesma direção (para baixo ou para cima). Por isso, a tendência no curto prazo pode ser definida pela Kijun e seu ângulo define a força da tendência.

Quando os preços se afastam muito rapidamente da Kijun, pode surgir o "efeito elástico" de retorno ás médias, principalmente quando esta estiver plana.

A Kijun também pode indicar tanto um bom ponto de entrada quanto um ponto de stop.


CHIKOU SPAN (CS)

Este indicador tem um conceito bem diferente dos até então utilizados em análise técnica. É simples e consiste em plotar o preço atual atrasado em 26 períodos no gráfico, permitindo ver rapidamente a relação do preço atual com o de 1 mês atrás, auxiliando a definir a tendência.

Chikou acima dos preços indica um maior potencial dos preços continuarem a subir, enquanto que Chikou abaixo dos preços indica um maior potencial dos preços continuarem a cair, uma vez que os preços tendem a seguir tendência.

Também fornece pontos claros de suporte e resistência, sendo possível desenhar linhas horizontais nos pontos extremos da Chikou e utilizá-los nas decisões de trade.


SENKOU SPAN A (SSA) & SENKOU SPAN B (SSB)

A Senkou Span A é a média da Tenkan com a Kijun Sen projetada 26 períodos á frente.

A Senkou Span B é o valor médio calculado entre o valore máximo e mínimo das últimas 52 barras plotadas 26 períodos à frente. 

Formam em conjunto as bordas da nuvem (Kumo), o coração do sistema Ichimoku, permitindo identificar rapidamente a tendência predominante além de uma visão multi-dimensional dos suportes e resistências ao invés de uma visão uni-dimensional como fornecido por outros indicadores/sistemas.

Preços acima da nuvem indicam tendência de alta, abaixo da nuvem indicam potencial de queda e dentro da nuvem indicam consolidação entre as bordas. 

A posição da SSA e SSB também indicam o sentimento dos preços. SSA acima da SSB indica sentimento altista enquanto que o inverso SSB > SSA indica sentimento baixista, tanto na nuvem atual quanto na futura.

A espessura da nuvem é indicativo da volatilidade do mercado sendo que uma nuvem mais "larga" indica maior volatilidade que uma nuvem mais "estreita". Uma nuvem "larga" fornece suporte e resistências mais confiáveis que uma nuvem mais "estreita", ou seja, preços acima de uma nuvem "larga" terá mais dificuldade dos preços voltarem e romper para dentro da nuvem.


Representam também uma novidade em relação aos indicadores de análise técnica uma vez que após calculado o indicador ele é projetado para frente no gráfico. Esta característica permite ao trader identificar o equilíbrio dos preços no longo prazo auxiliando-o no processo de decisão.
  

Todos indicadores juntos: 

 

5 ESTRATÉGIAS BÁSICAS
1. Estratégia Ideal
2. Cruzamento da Tenkan Sen com a Kijun Sen
3. Cruzamento dos Preços com a Kijun  Sen

4. Preços rompendo a nuvem (Kumo)
5. Cruzamento da nuvem futura (Kumo)
 

1. Ideal
    a. De alta

• Preço acima da nuvem
• Tenkan acima da Kijun
• Chikou acima dos preços
• Nuvem futura de alta (SSA futura acima da SSB futura)
• Tenkan, Kijun, Chikou não devem estar dentro de uma nuvem espessa. 

    b. De Queda

• Preço abaixo da nuvem
• Tenkan abaixo da Kijun
• Chikou abaixo dos preços
• Nuvem futura de baixa (SSA futura abaixo da SSB futura)
• Tenkan, Kijun, Chikou não devem estar dentro de uma nuvem espessa.

2. Cruzamento da Tenkan com a Kijun
    a. De Alta

• Tenkan cruza acima da Kijun.
• Preços acima da nuvem ou a uma pequena distância abaixo de uma nuvem fina.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir subindo.
• Preço, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro de uma nuvem. Caso estejam, deve ser uma nuvem estreita .
• Opcional: SSA futura maior ou igual a SSB futura  .
• Opcional: Nuvem futura estreita.  

     b. De Queda

• Tenkan cruza abaixo da Kijun.
• Preços abaixo da nuvem ou a uma pequena distância acima de uma nuvem fina.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir caindo.
• Preço, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro de uma nuvem. Caso estejam, deve ser uma nuvem estreita .
• Opcional: SSA futura menor ou igual a SSB futura  .
• Opcional: Nuvem futura estreita.  

 
3. Cruzamento dos preços com a Kijun
    Estratégia ideal para daytrade pelo fato de apresentar menor risco, porém de alta ocorrência de stops. A relação risco/retorno tende a ser extremamente alta.

    a. De Alta 

• Kijun cruza acima dos preços.
• Se a Tekan estiver abaixo da Kijun, deve estar apontando para cima enquanto a Kijun estiver plana.
• Ou a Tenkan acima da Kijun.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir subindo.
• SSB futura plana ou apontando para cima.
• Se a SSA futura estiver abaixo da SSB futura, deve estar apontando para cima.
• Preços, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro da nuvem. Se estiverem, deve ser uma nuvem espessa.
• Preços não distantes da Tenkan e da Kijun.
• Opcional: Nuvem futura não espessa.    

     b. De Queda

• Kijun cruza abaixo dos preços.
• Se a Tekan estiver acima da Kijun, deve estar apontando para baixo enquanto a Kijun estiver plana.
• Ou a Tenkan abaixo da Kijun.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir caindo.
• SSB futura plana  ou apontando para baixo.
• Se a SSA futura estiver acima da SSB futura, deve estar apontando para baixo.
• Preços, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro da nuvem. Se estiverem, deve ser uma nuvem espessa.
• Preços não distantes da Tenkan e da Kijun.
• Opcional: Nuvem futura não espessa.  

4. Preços rompendo a nuvem
Não é muito seguida pois é comum os falsos rompimentos. 

     a. De Alta 

• Preços fecham acima da nuvem.
• Se a Tekan estiver abaixo da Kijun, deve estar apontando para cima enquanto a Kijun estiver plana.
• Ou a Tenkan acima da Kijun.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir subindo.
• SSB futura plana ou apontando para cima.
• Se a SSA futura estiver abaixo da SSB futura, deve estar apontando para cima.
• Preços, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro da nuvem. Se estiverem, deve ser uma nuvem espessa.
• Preços não distantes da Tenkan e da Kijun.
• Opcional: Nuvem futura não espessa.

     b. De Queda

• Preços fecham abaixo da nuvem.
• Se a Tekan estiver acima da Kijun, deve estar apontando para baixo enquanto a Kijun estiver plana.
• Ou a Tenkan abaixo da Kijun.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir caindo.
• SSB futura plana  ou apontando para baixo.
• Se a SSA futura estiver acima da SSB futura, deve estar apontando para baixo.
• Preços, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro da nuvem. Se estiverem, deve ser uma nuvem espessa.
• Preços não distantes da Tenkan e da Kijun.
• Opcional: Nuvem futura não espessa.  

5. Cruzamento da nuvem futura
É uma estratégia interessante, mais focada no tempo, pois onde a SSA cruzar a SSB desenhe uma linha vertical e terá uma possível data na qual ocorrerá uma reversão ou continuação da tendência prévia. Sozinha não é uma estratégia poderosa, porém combinada com outras pode ser interessante.

    a. De Alta 

• SSA atual acima da SSB atual (nuvem atual de alta).
• Preços fechando acima da nuvem.
• Se a Tekan estiver abaixo da Kijun, deve estar apontando para cima enquanto a Kijun estiver plana.
• Ou a Tenkan acima da Kijun.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir subindo.
• SSB futura plana ou apontando para cima.
• Se a SSA futura estiver abaixo da SSB futura, deve estar apontando para cima.
• Preços, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro da nuvem. Se estiverem, deve ser uma nuvem espessa.
• Preços não distantes da Tenkan e da Kijun.
• Opcional: Nuvem futura não espessa.

     b. De Queda

• SSA atual abaixo da SSB atual (nuvem atual de baixa).
• Preços fechando abaixo da nuvem.
• Se a Tekan estiver acima da Kijun, deve estar apontando para baixo enquanto a Kijun estiver plana.
• Ou a Tenkan abaixo da Kijun.
• Chikou tem espaço aberto/livre para seguir caindo.
• SSB futura plana  ou apontando para baixo.
• Se a SSA futura estiver acima da SSB futura, deve estar apontando para baixo.
• Preços, Tenkan, Kijun e Chikou não devem estar dentro da nuvem. Se estiverem, deve ser uma nuvem espessa.
• Preços não distantes da Tenkan e da Kijun.
• Opcional: Nuvem futura não espessa.

Resumo com algumas estratégias:

ESTUDOS
Abaixo compartilho a imagem de uma planilha resumindo um possível uso da metodologia, olhando rapidamente o gráfico diário (Ichimoku) dos papéis do IBOV.


Explicando o conteúdo:
A coluna "T" é a tendência geral do ativo com base na análise do sentimento do papel, sendo A=alta B=baixa.

Os sinais de compra (C) e venda (V) são os básicos:
TSxKS: cruzamento da tenkan com kijun,
PxKS: cruzamento dos preços com kijun,
CSxP: cruzamento da chikou com preços,
PxK: cruzamento dos preços com a nuvem e
K: cruzamento da nuvem futura.

Sentimento: direção da tendência pelos indicadores cuja contagem d~e acima de 2. Up=alta Down=baixa
PxK: posição dos preços em relação à Nuvem
TSxKS: posição da Tenkan em relação a Kijun
CSxP: posição da Chikou em relação aos preços
SSAfxSSBf: posição da nuvem futura

Momentum: leva em consideração a inclinação dos indicadores Ichimoku. Quanto mais inclinado, maior a força da tendência. Up=alta, Down=baixa e a linha plana (Flat) indica ausência de tendência ou tendência fraca.

Lista: nessa coluna destaco os papéis para ficar de lho numa possível compra ou venda nos dias seguintes desde que somem 4 ou mais indicações UP (comprar) ou Down (vender).

Críticas, elogios e sugestões são sempre bem-vindos.

Fontes: Trading With Ichimoku Clouds - Manesh Patel ; Ichimoku Charts An Introduction to Ichimoku Kinko Clouds - Nicole Elliott



Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=LfmyIH-I39w&list=PLhZaWMHUM-ccA17FEl2Poi_vbgsAEMz-I


 https://www.youtube.com/watch?v=bw3cgjReuOQ  ; 
http://www.fxstreet.com/webinars/sessions/an-introduction-to-ichimoku-cloud-charting-20130624/

Outros sites: 
http://asnuvensdoichimoku.blogspot.com.br/   ,  www.kumotrader.com , https://www.ichimokutrade.com