FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2015

 ÍNDICES SETORIAIS 

O índice setorial que mais se destacou na alta foi o Imobiliário - IMOB com +7,64% e o de maior queda foi o Industrial - INDX com -2,71%.

 No ano, o índice que acumula maior alta é o Industrial INDX com +7,69% e de maior queda o Imobiliário com -17,13%.

Abaixo tabela resumo com mais informações

 
 IBOV  
O principal índice de ações do Brasil fechou o mês de outubro aos 45.868 pontos que indica +1,80% de alta em relação ao mês anterior. No ano o Índice acumula -8,28% de variação.

 Como pode-se observar no registro gráfico mensal abaixo (escala log) o índice está em região onde os "Touros", ou seja, os compradores, desde junho/2013 se apresentam para comprar com mais intensidade pois os preços das ações do índice, em suas respectivas avaliações, estão baratos. Caso o futuro repita o passado, podemos estar frente a uma daquelas oportunidades únicas de comprar ativos "baratos" em bolsa com expectativas de ganhos maiores que perdas.

No gráfico do IBOV indexado pelo dolar comercial (escala log), apesar do índice ter perdido fundo da crise do Subprime de 2008, está em região de preços que já serviu de resistência, ou seja, há possibilidade dos preços em dolar não só parar a queda como reverter a tendência. Um pequeno sinal podemos ver no registro gráfico quando nesse mês de outubro apresentou máxima e mínimas maiores que do mês anterior. Isso é pouco para afirmar que haverá reversão, mas geralmente, fim de ano, as esperanças aumentam, as festas fazem o consumir sair de casa e o dinheiro circular no mercado. A ver como será o final desse nosso 2015 sofrido...

 MAIORES ALTAS DO IBOV  
As ações com maiores alta no mês foram Braskem (+30,63%) seguida por Kroton (+28,79), CSN (+23,60%), MRV (+20,53%), Rumo (+19,97%), Qualicorp (+18,06%), Natura (+17,90%), Hypermarcas (+15,18%), Tim (+13,85%) e Cosan (+12,76%).

Abaixo tabela com mais informações e ações em alta no mês.

No ano, as ações com variação acima do Ibov foram Fibria (+61,73%), seguida por Raia Drogasil (+57,88%), Klabin (+53%), Suzano (+48,96%) , Souza Cruz (+47,48%) e Ultrapar (+33,30%) entre outras.

Segue quadro com informações e demais ações:

 MAIORES QUEDAS DO IBOV 
As ações que apresentaram maiores quedas no mês foram: Oi (-24,01%), Usiminas (-16,12%), Brasil Foods (-15,84%), JBS (-15,48%), Suzano (-13,95%), Marfrig (-10,60%), Metalúrgica Gerdau (-9,59%), Eletrobras (-4,38%), Gol (-3,27%) e Fibria (-2,88%).

Abaixo tabela com mais informações e ações em queda no mês:

No ano, as ações com variação inferior a do Ibov foram: Gol (-76,61%), Metalúrgica Gerdau (-76,26%), Oi (-75,38%), Rumo (-58,41%), Pão de Açúcar (-47,91%), Usiminas (-44,05%) entre outras.

Segue quadro com informações e demais ações:

 DOLAR 
O contrato de dolar futuro fechou o mês de outubro em queda de -2,54% (preços não ajustados) e no ano são mais de +45% de alta (preços não ajustados).  Foram negociados em média 24.730 contratos por dia (excluindo-se o último dia que apresenta pouca liquidez, menos de 5% da média de contratos negociados nos outros dias). O giro financeiro foi de R$ 53,4 B por dia (excluindo desse cálculo o último dia de pregão).

Foram 21 pregões, sendo 9 (43%) em alta e 12 (57%) em baixa. A média dos dias de alta foram 45,8 pontos e nos de baixa -45,6 pontos, incluindo-se nessas estatísticas o último dia de negociação, apesar deste ter pouca liquidez .

Nos dias de alta, medindo a partir do fechamento do dia anterior até a abertura do dia seguinte foram, em média, +24,5 pontos e nos dias de queda, -19 pontos.


No registro gráfico abaixo (escala log) nota-se que os preços vieram de forte alta e estão próximo a região de topos anteriores, sendo que nos últimos 2 meses não conseguiram superar. Os preços no mês de outubro não romperam nem máxima nem mínima do mês anterior, ou seja, podemos interpretar esse sinal como uma indecisão do mercado, ou um período de acúmulo de posições. 

Olhando os últimos 10 anos, a variação do dolar entre os meses de outubro e novembro, a maioria foi de alta. A ver como desenrola, pois há eventos importantes para serem definidos (ou não) tais como a taxa de juros dos E.U.A., processos de Impeachment dos presidentes Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, entre outros fatos econômicos e políticos.

 INFLAÇÃO 
Após 8 meses seguidos de alta, a inflação, medida pelo IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, deu uma parada na sua trajetória de alta. Caso haja aumento de preços controlados, tais como combustíveis, energia elétrica, telefonia, "poderá" haver então pressão para continuidade do movimento de alta.

Abaixo os meses de outubro estão marcados com um X.

 RISCO BRASIL 
Apesar de ter dado uma trégua no mês de outubro, continua com perfil de alta, próximos a níveis da crise do subprime de 2008/2009.

 COMMODITIES 
Como nosso país depende desse ramo da economia, escolhi um índice para acompanhar como os preços dos contratos futuros desses produtos vem se comportando ao redor do mundo. O índice escolhido foi o Índice de Commodities da Bloomberg que leva em consideração 28 produtos, em seu cálculo distribuídos conforme o peso abaixo:

Como podemos observar no registro gráfico de preços semanais a cesta de commodities apresenta queda, sendo que o fundo de 26/agosto ainda não foi superado, o que pode ser indício de que os preços estão se acumulando na região em que estão e que devemos aguardar para ver se vão romper para cima ou continuar sua trajetória de queda. Há outro fato que chama a atenção para uma possível reversão nos preços que é a divergência de alta com indicadores técnicos. A ver como se desenrola nos meses futuros.

 PETRÓLEO 
Coninua em queda e no mês de outubro variou na faixa entre USD42,58 e USD50,92. Pelas divergências entre preços e indicadores há possibilidade dos preços subirem. Sei que ainda é cedo, mas quando o inverno chegar, pode haver pressão de alta por conta do aumento na demanda... A ver...

 MINÉRIO DE FERRO
Uma commodity importante para a economia brasileira e para a Vale do Rio Doce, os preços do minério de ferro, cotado na China, vem de longa queda destacada no gráfico entre a máxima de RMB984 em 2013 e a mínima de RMB333 em 2015. Agora encontra-se numa faixa lateral de preços e nota-se divergências de alta com indicador, abrindo possibilidade de alguma recuperação de preços futuros. A ver...

 OURO 
O lingote de 250g negociado na BM&F Bovespa continua sua trajetória de alta apesar de não ter conseguido fazer novas máximas nos preços que fecharam nos R$140,25. O topo anterior está em R$ 154.69 (setembro).

TESTE MÉTODO OLIVER VELEZ - PARTE II

 O DIA SEGUINTE 
Depois de um resultado tão expressivo como o de ontem (+88,50 pontos - clique aqui se ainda não leu a parte 1) , hoje estava ansioso para continuar o teste da metodologia adaptada do método do trader americano Oliver Velez no dolar futuro, só que hoje no contrato novo, o DOLZ15, e o resultado foi surpreendente mais uma vez.

O Panorama que faço antes da abertura apontava para um dia com maior probabilidade de queda que alta para o dolar, porém, como é último dia do mês e nesse caso há briga de interesses divergentes por conta do fechamento do Dolar PTAX, imaginei que num primeiro momento poderia haver uma tentativa de elevar o preço do dolar e que em determinado período do dia haveria a inversão dessa pressão.

 INÍCIO DO SEGUNDO TESTE 
Pois bem, o DOLZ15 abriu em gap de baixa com -20,50 pontos negativos em relação ao fechamento do dia anterior e deixou estampado logo de cara, no gráfico de 2 minutos utilizados pela metodologia do Oliver Velez,  um "long-legged doji", deixando claro que naquele momento reinava indecisão. Esse candle tem sua importância aumentada qdo ocorre nos extremos, ou seja, próximo a fundos ou topos. Como no caso estava mais para fundo que topo, um candle seguinte sendo de alta indicaria que o movimento mais provável seria para cima gerando entrada na ponta compradora. O candle seguinte das 9h02 foi de alta, e apesar do longo pavio acima do fechamento resolvi fazer entrada na ponta compradora 0,5 ponto acima do fechamento desse candle com stop 0,5 ponto abaixo da mínima do candle da abertura. O que foi feito no candle das 9h04 com compra nos 3869,50 e o stop inicial nos 3859,50.

Como os preços andaram a favor do trade, fui acompanhando e a cada novo fundo mais alto que o anterior fui subindo o stop conforme indicado no gráfico.

Desta vez fiz uma alteração no teste, adicionei posições a favor do trade. 

Como iniciei comprado, após cada novo fundo adicionei uma posição 0,5 ponto acima do fechamento do candle de alta posterior ao candle que marcou a mínima ou acima da máxima deste (como fica confuso entender assim deixei anotado no gráfico para facilitar a visualização).

E assim sucedeu até ser stopado no candle das 11h10 quando a mínima deste rompeu um fundo anterior utilizado como referencia de saída. Aqui cabe ressaltar que há uma diferença importante, pois no método do Oliver Velez, além do uso de médias móveis aritméticas, os traders fazem realizações parciais ou totais após determinadas condições de altas dos preços e no meu caso deixei para fazer toda saída tudo no stop. 

Como houve quebra da sequencia de topos e fundos ascendentes, passei então a procurar por ponto de venda no pullback da última pernada de queda , que foi curta. Nesse momento, me distraí e não identifiquei uma venda  (indicado no gráfico) e fiz então a entrada "atrasada" após a confirmação do rompimento de um fundo perdido. Isso foi no candle das 11h18 aos 3904,50 com stop inicial 0,5 ponto acima do topo anterior que estava nos 3918.

Conforme os preços andaram a favor do trade procurei por novos topos mais baixos para posicionar o stop. O que foi feito no candle das 11h26. Logo em seguida os preços se voltaram contra a posição e fui stopado nos 3901. 

Apesar do stop como não aconteceu mudança no padrão de topos e fundos descendentes, continuei procurando por um ponto de venda, o que aconteceu no ponto indicado como venda 2 no gráfico.

E seguiu-se o mesmo raciocínio de baixar stop a cada novo topo mais baixo. 

Quando fui stopado, como estava mais próximo da região de preços da abertura procurei por compra e após esta acionada apareceu oportunidade para adicionar posição conforme indicado no gráfico e na tabela resumo das entradas e saídas.


 GAME OVER 
O primeiro stop loss ocorreu no candle das 15h08 quando os preços mudaram de um perfil de com tendência para um perfil mais lateralizado, com swings curtos e topos e fundos próximos aos anteriores. Não sabia que isso iria ocorrer, mas já suspeitava que a metodologia funciona melhor em mercados com tendência, e esse pensamento ganhou força quando na sequencia fui stopado no loss mais duas vezes acionando o "Game Over" pra mim, pois tenho no meu plano que 3 losses seguidos para de negociar e vai pedir musica pro Tadeu (hehehe).


 RESUMO DA ÓPERA 
Se eu não me perdi, foram 7 trades sendo 3 compras com 7 adições de posições e 4 vendas com 1 adição de posição, 3 losses e 4 gains num total de +159,50 pontos de dolar.

Segue abaixo tabela resumo das entradas e saídas: 

Como era um teste, não respeitei a minha regra de não negociar na sexta-feira a tarde, mas o interessante é que o quadro reforça um pouco essa tese. Na metade da tabela com fundo mais claro está os trades do período da manhã que somaram 155,50 pontos e na parte mais escura da tabela os trades da tarde que adicionaram apenas 4 pontos ao resultado final e onde levei todos stops, deixando a pergunta no ar: vale a pena operar sexta-feira a tarde? O risco x retorno compensa?


 O GRÁFICO 
Abaixo o registro no gráfico de 2 minutos do DOLZ15.

 

Mais uma vez gostaria de agradecer ao André Machado e ao Oliver Velez por disponibilizarem o material e compartilharem o conhecimento.


 ESCLARECIMENTO 
Deixo claro que essa é uma metodologia "adaptada" e para conhecer a metodologia original do Mr. Oliver Velez pesquise aqui: http://tradercoach.com.br/  ou aqui http://ifundtraders.com/ .



***Link para Parte I do teste, clique no texto a seguir: http://lex10at.blogspot.com.br/2015/10/teste-metodo-oliver-velez.html

***Link para parte III do teste, clique no texto a seguir: http://lex10at.blogspot.com.br/2015/11/teste-parte-iii.html


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PANORAMA DO DOLAR 30/10/2015

Resenha do blog do Haramoto: 
http://haramoto.blogspot.com.br/2015/10/resenha-da-bolsa-sexta-feira-30102015.html

TESTE MÉTODO OLIVER VELEZ

 O VÍDEO 
Ontem lendo meus e-mails,  um me chamou a atenção e resolvi abrir. Continha um link que era da gravação de uma palestra proferida pelo trader Mr. Oliver Velez disponibilizada pelo trader e professor André Machado. 

Fiz algumas anotações do que entendi e achei importante e hoje decidi fazer um paper teste no DOLX15, gráfico de 2 min, em tempo real, ao longo do pregão (não foi um backtest) com intuito de sentir as dificuldades e pressões mais próximo possível do real, porém fiz com uma grande diferença: sem o uso das médias móveis de 8,20,50 e 200 que fazem parte do método, para não criar nenhum viés e para ver o que os preços estavam dizendo através dos movimentos. Na verdade é porque meus dois neurônios, mais conhecidos como Tico & Teco se atrapalham um pouco (hehehe). Simplificando bem o conceito que entendi da método é : comprar na baixa, vender na alta, definir stops tecnicamente e ajustá-los a seu favor. Escrevendo assim não é novidade nenhuma e parece brincadeira, mas que com 99,99% de certeza muitos traders não profissionais na hora do game, se afobam e ou não conseguem fazer isso ou o que é pior fazem o oposto.

Bem, voltando ao teste, foram 2 compras e 2 vendas. O resultado foi surpreendente. Sei que uma andorinha não faz verão, que a amostragem é muito curta, que tivemos movimentos grandes e direcionais hoje, mas gostaria de dividir aqui que método + disciplina + tranquilidade podem ajudar os traders. 

 O DIA 
1) Compra nos 3.914 após primeira barra de 2 min que foi de queda e grande. O método é interessante pois força o trader a procurar compras na baixa e vendas na alta. 

2) Ocorreram outros sinais indicados com setas verdes, que não executei pois nesse meu primeiro teste fiquei com entrada única e 1 único contrato.

3) Fui subindo stops somente após a formação de novos fundos mais altos.

4) Não me importei com a divulgação de dados/noticias e hoje tinha divulgação do PIB dos EUA entre outros.

5) Fui stopado no gain aos 3941.50 , ou seja, +27.5 pontos nesse primeiro trade. Isso ocorreu na barra das 10h30.

6) Procurei por venda no pullback da última pernada de baixa acompanhando pelos níveis de Fibo, a fim de vender na alta. Quando fechou um candle de baixa, próximo ao topo, com máxima menor ou próxima ao anterior fiz venda no fechamento.  Isso foi no candle das 10h40/10h42 ao preço de 3951.50.

7) Fui abaixando o stop após formação de topos mais baixos.

8) Ocorreram novos sinais de venda indicados com setas verdes que não fiz pois era um primeiro teste da metodologia, que aliás, permite que o trader adicione posições ao trade ganhador.

9) O stop gain aconteceu na superação de topo anterior, aos 3922.50, com +29 pontos.

10) Passei a procurar por compra após o pullback da última pernada de alta pelos níveis de Fibo, a fim de comprar na baixa.

11) Fiz nova compra aos 3914.50 acima da máxima de um candle verde. Isso foi no candle das 13h52.

12) Detalhe: não respeitei uma regra minha de não fazer novas entradas nesse horário novamente porque estava testando a nova metodologia. 

13) Marquei o que seria o fundo mais próximo como stop loss.

14) Fui stopado no candle das 13h58 aos 3909.50 com -5 pontos.

15) Procurei nova entrada na venda após um pullback de uma perna de baixa acompanhando pelos níveis de Fibo, a fim de vender na alta. 

16) Fiz entrada na venda assim que um candle rompeu fundo anterior porque não teve pullback da ultima pernada de baixa. Isso foi as 14h18 aos 3890.50.

17) Fui abaixando stops assim que novos topos mais baixos foram se formando.

18) Teve novas entradas anotadas com setas verdes que não executei pelo motivo já explicado anteriormente.

19) As 17h50 fui stopado no gain aos 3853.50 com +37 pontos.

Fechando a conta
+27.5 + 29 - 5 + 37 = +88.50 pontos no dólar. 


André Machado obrigado por enviar o link do vídeo. 

Oliver Velez, obrigado por compartilhar sua experiência conosco. 

Caso tenham algum comentário,  elogio, crítica,  sugestão são bem vindas.


 O REGISTRO GRÁFICO 

***Link para a parte II dos testes, clique no texto a seguir: Parte II dos testes baseados em metodo adaptado do Oliver Velez.

***Link para parte III dos testes, clique no texto a seguir: Parte III dos testes


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PANORAMA DO DOLAR - 29/10/2015

Resenha do dia by haramoto: http://haramoto.blogspot.com.br/

Resumo das principais noticias de ontem via Broadcast: https://www.youtube.com/watch?v=uvYwzEnsX1U

PANORAMA DO DOLAR - 27/10/15

Hoje o comitê de politica monetária dos EUA (FOMC) deve divulgar a tarde (16h00) se vai aumentar ou não as taxas de juros por lá e essa decisão tem forte impacto no dólar.

Algumas projeções estatísticas calculadas com base em variações entre fechamento do dia e médias desses valores.

*Destaques no Broadcast: https://www.youtube.com/watch?v=jNf4-vYuJK4

*Destaques do blog do Haramoto: http://haramoto.blogspot.com.br/2015/10/resenha-da-bolsa-quarta-feira-28102015.html

RESUMO DO MERCADO - PREGÃO DE 27/10/2015

 IBOV 

O IBOV continua em queda hoje. O principal índice de ações do Brasil fechou aos 47.043 pontos (-0,35%) sendo que a mínima foi em 46.742 (-467 pontos em relação ao fechamento de ontem) e a máxima em 47.338 pontos (+129 pontos acima do fechamento de ontem), com 33 ações em alta, 29 em queda e 1 neutra. Foram realizados 591.295 negócios num giro financeiro de R$ 4,8 B. 

 MAIORES ALTAS DO IBOV 
Quem voou alto hoje no IBOV foram as ações da Embraer (EMBR3), chegando a indignar muitos investidores pois apresentou um resultado financeiro nada bonito. Fechou nos R$ 27,25 (+4,40%) com 6.644 negócios e giro financeiro de R$ 74,7M.

 MAIORES QUEDAS DO IBOV  
Quem entrou numa linha cruzada hoje foram as ações da TIM TIMP3 que fecharam nos R$ 7,80 com variação de -8,98% em relação ao fechamento de ontem. Foram realizados 11.358 negócios  e giro financeiro de R$47,2M.

 DOLAR 
O dolar futuro (DOLX15) abriu em alta (3.932) e passou o dia em queda fechando nos 3.896,50 (-0,51%) e ajuste nos 3.912. O range foi pequeno sendo de +20,50 pontos acima e de -25 pontos abaixo do fechamento de ontem. Foram negociados 247.240 contratos e giro financeiro de R$48,3 B.

Amanhã no final da tarde marcado para as 16h00 tem anuncio do FOMC sobre a decisão do FED sobre aumento ou não das taxas de juros dos EUA.

PANORAMA DOLAR 27/10/2015

RESUMO IBOV PREGÃO 26/10/2015

A bolsa até que começou a semana em leve alta, mas já na manhã não aguentou e o IBOV fechou em queda de -0,81% aos 47.209 pontos. Foram 534.259 negócios com giro financeiro de R$ 3,7 B com 40 ações em queda, 21 em alta e 2 neutras.

 

 

No destaque das altas, em primeiro lugar ações da OIBR4 que já abriu em gap de alta e com recuo ao longo do dia fechando com +8,71% .

 

No lado das quedas, destaque para RUMO3 que começou o dia com gap de baixa, fechando logo na primeira hora do pregão, porém sem aguentar a pressão vendedora fechou com -7,01%.

 O dólar DOLX15 abriu em queda, fez mínima do dia por volta das 10h30 e depois subiu fechando nos 3.916,50 (+0,66%) e ajuste nos 3.911. Foram negociados 241.990 contratos com giro financeiro de R$ 46,9 B.

PANORAMA DOLAR 26/10/2015

Possíveis Cotações (cálculos estatísticos)

RESUMO IBOV PREGAO 23/10/2015

Hoje o IBOV apresentou uma alta de mais de 2% na primeira hora de pregão depois devolveu tudo e mais um pouco fechando o dia aos 47.597 pontos que corresponde -0,37% em relação ao fechamento de ontem, com 35 ações em queda, 26 ações em alta e 2 ações neutras. Foram realizados 754.020 negócios com giro financeiro de R$ 5,1 Bi, o que gera uma média de R$6.820,10 por negócio.

No lado das ações de maiores altas, destaque para Localiza (RENT3) que abriu em gap de alta e permaneceu em alta o dia todo. Fechou R$ 25,60 por ação e valorização de +4,49% em relação ao dia anterior.



No destaque negativo tivemos hoje as ações de telefonia da Oi (OIBR4) fechando aos R$1,
95 por ação e desvalorização de -6,25% em relação ao dia anterior que também foi de queda.

PANORAMA DOLAR 21/10/15

RESUMO DO IBOV 20/10/2015

No geral hoje foi um dia mais de queda para a bolsa em seus mais variados índices setoriais com exceção para o de energia elétrica e o de utilidades. Veja resumo abaixo.

O IBOV fechou em queda de -0,78% aos 47.077 pontos com 709.942 negócios e giro financeiro de R$4.7bBi. Foram 39 ações em queda, 22 em alta e 2 neutras.

Abaixo o destaque das altas no IBOV foi para RUMO3 num rally a partir das 14h45.

No lado das baixas destaque para SUZB5 com -5.99% hoje.

O Contrato futuro de dolar DOLX15 abriu e baixa aos 3.900, fez minima em 3.863,50 e depois subiu ate 3.932 fechando nos 3.905,50 com ajuste em 3.924.