Análise gráfica / técnica e fundamentalista de ativos do mercado financeiro com fins didáticos. De forma alguma representa indicação para investimentos. Continuação do blog http://www.lex10.zip.net que foi atualizado entre 24/out/09 e 22/jun/13.
sexta-feira, 28 de agosto de 2015
DOLAR - 27/08/2015
DOLU15
O dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.558,00, com variação de -44,00 pontos em relação ao fechamento de ontem. No mês acumula alta de 101,00 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de -56,00 pontos.
O ajuste ficou em 3.561,60 (próximo ao fechamento).
O dolar PTAX ficou em R$ 3,5555.
Até hoje foram 19 pregões no mês, com 53% de dias de alta (com média de alta de 37,5 pts) e 47% de dias de queda (com média de queda de -30,4 pts), o que gera uma expectativa matemática de 5,32 pts/dia.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 69.225, abaixo da média do mês. A variação de posições entre quarta e quinta-feira foi de -31.214.
ESTATÍSTICAS
Os 3 últimos pregões houve abertura em GAP para baixo do fechamento anterior.
A média de variação no dia, entre cotação maxima e minima está em 61 pontos.
A média entre fechamento e a máxima do dia seguinte está em 41 pontos.
A média entre fechamento e a mínima do dia seguinte está em 22,5 pontos. Excluindo-se os valores positivos essa média vai para 36 pontos.
GRÁFICO INTRADIA
Segue abaixo alguns pontos possíveis de ser atingido pelo dolar tanto para cima quanto para baixo do valor atual.
INDICADORES
Atenção para os horários abaixo, pois pode haver aumento na volatilidade do dolar antes/durante/após a divulgação de dados economicos americanos:
O dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.558,00, com variação de -44,00 pontos em relação ao fechamento de ontem. No mês acumula alta de 101,00 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de -56,00 pontos.
O ajuste ficou em 3.561,60 (próximo ao fechamento).
O dolar PTAX ficou em R$ 3,5555.
Até hoje foram 19 pregões no mês, com 53% de dias de alta (com média de alta de 37,5 pts) e 47% de dias de queda (com média de queda de -30,4 pts), o que gera uma expectativa matemática de 5,32 pts/dia.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 69.225, abaixo da média do mês. A variação de posições entre quarta e quinta-feira foi de -31.214.
ESTATÍSTICAS
Os 3 últimos pregões houve abertura em GAP para baixo do fechamento anterior.
A média de variação no dia, entre cotação maxima e minima está em 61 pontos.
A média entre fechamento e a máxima do dia seguinte está em 41 pontos.
A média entre fechamento e a mínima do dia seguinte está em 22,5 pontos. Excluindo-se os valores positivos essa média vai para 36 pontos.
GRÁFICO INTRADIA
Segue abaixo alguns pontos possíveis de ser atingido pelo dolar tanto para cima quanto para baixo do valor atual.
INDICADORES
Atenção para os horários abaixo, pois pode haver aumento na volatilidade do dolar antes/durante/após a divulgação de dados economicos americanos:
quinta-feira, 20 de agosto de 2015
DOLAR - 20/08/2015
DOLU15 .
O dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.468,50, com variação de -39,50 pontos em relação ao fechamento de ontem. No mês acumula alta de 11,50 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de -69,00 pontos.
O ajuste ficou em 3.467,95 (próximo ao fechamento).
O dolar PTAX ficou em R$ 3,4751.
A cotação máxima (3.532,50) ocorreu logo na abertura as 9h00 e a mínima do dia (3.461,00) ocorreu as 15h39.
Já se passaram 14 pregões e o dolar futuro esteve 50% fechando acima do dia anterior com média de 31,3 pontos e 50% abaixo do fechamento anterior, com média de -29,6 pontos, o que gera uma expectativa matemática positiva de 0,82 pontos para o mês.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 49.388, mas estão com o menor saldo do mês (a metade da média). A variação de posições entre quarta e quinta-feira foi de -32.453, a segunda maior variação negativa do mês.
Hoje foi mais um dia de negociação dentro do range indicado e respeitando extensões de Fibo.
Os alvos no gráfico intradia de 30 minutos continuam mantidos (até rompimento dos níveis 161.80% acima ou abaixo):
INDICADORES
Atenção para divulgação do PMI americano amanhã as 10h45.
Fonte: http://br.investing.com/economic-calendar/
IBOV
NOTICIAS
Um giro pelas notícias de hoje:
O dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.468,50, com variação de -39,50 pontos em relação ao fechamento de ontem. No mês acumula alta de 11,50 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de -69,00 pontos.
O ajuste ficou em 3.467,95 (próximo ao fechamento).
O dolar PTAX ficou em R$ 3,4751.
A cotação máxima (3.532,50) ocorreu logo na abertura as 9h00 e a mínima do dia (3.461,00) ocorreu as 15h39.
Já se passaram 14 pregões e o dolar futuro esteve 50% fechando acima do dia anterior com média de 31,3 pontos e 50% abaixo do fechamento anterior, com média de -29,6 pontos, o que gera uma expectativa matemática positiva de 0,82 pontos para o mês.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 49.388, mas estão com o menor saldo do mês (a metade da média). A variação de posições entre quarta e quinta-feira foi de -32.453, a segunda maior variação negativa do mês.
Hoje foi mais um dia de negociação dentro do range indicado e respeitando extensões de Fibo.
Os alvos no gráfico intradia de 30 minutos continuam mantidos (até rompimento dos níveis 161.80% acima ou abaixo):
INDICADORES
Atenção para divulgação do PMI americano amanhã as 10h45.
IBOV
NOTICIAS
Um giro pelas notícias de hoje:
- Bovespa terminou dia em alta de 0,13%, aos 46.649,23 pontos; mínima marcou 46.030 pontos (-1,20%) e a máxima, 46.781 pontos (+0,41%)
- Dólar comercial fechou dia em baixa de 0,83%, cotado a R$ 3,4520; na mínima, marcou R$ 3,4490 e, na máxima, R$ 3,5190
- Reservas internacionais brasileiras caíram US$ 114 milhões, de US$ 370,591 bi, na terça-feira, para US$ 370,477 bi na quarta-feira
- Acusação contra Cunha deve ser formalizada valor.com.br/u/4187648
- Aumento de 56% na população desempregada em julho é inédito, diz IBGE valor.com.br/u/4188152
- Taxa de desemprego alcança 7,5% e é a maior para julho desde 2009 valor.com.br/u/4187972
- Coreia do Sul dispara contra Coreia do Norte em resposta a tiros de artilharia reut.rs/1K8oiju
- Produção global de aço cai 3,8% em julho, diz Worldsteel reut.rs/1K8mHdK
- Busca por crédito entre empresas cai 4,9% em julho ante ano passado, aponta Serasa reut.rs/1K8icQk
- Receita líquida da Randon sobe pela 1a vez no ano em julho reut.rs/1K8eo1B
- Governo avalia risco de impeachment com provável denúncia de Cunha valor.com.br/u/418763
- Geradoras mostram cautela com MP 688 valor.com.br/u/4187686
- O número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiu 4 mil na semana passada, a 277 mil. A previsão era de 272 mil solicitações.
- Índice de Confiança da Indústria da FGV cai 2,5% na prévia de agosto valor.com.br/u/4187818
- Centrais sindicais e movimentos sociais realizam ato em defesa do mandato de Dilma Rousseff. Daniel Teixeira/Estadão pic.twitter.com/pnNu3t7wWw
- Procuradoria pede 184 anos de prisão para Eduardo Cunha valor.com.br/u/4188998
- Janot denuncia Cunha ao STF e pede ressarcimento de R$277 mi dlvr.it/Bw0vHW
- SAIBA MAIS-Confira o passo a passo das denúncias contra Cunha e Collor no STF dlvr.it/Bw0tPD
- Aneel propõe compensar elétricas em R$10,3 bi por perdas com déficit hídrico dlvr.it/Bvy4Dy
- Desemprego salta ao maior nível em 5 anos em julho; população atrás de emprego cresce 10% dlvr.it/Bvp2fJ
- Premiê grego está pronto para convocar eleições antecipadas reut.rs/1K8rcoo
- Low oil prices could break the “fragile five” producing nations read.bi/1NxyovC
- JIM RICKARDS: The dollar won't lose its reserve currency status in October read.bi/1JmrxTP
Fonte: twitter (Reuters Brasil, Valor Econômico, Agência Estado)
DOLAR - 19/08/2015
DOLU15
O contrato de dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.508,00, com variação de +25,50 pontos em relação ao fechamento do dia anterior. No mês acumula alta de 51,00 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de 55,5 pontos.
O ajuste ficou em 3.504,34 (ainda rondando a casa dos 500, tanto ajuste quanto fechamento).
O dolar PTAX ficou em R$ 3,4849.
A cotação mínima (3.473,00) ocorreu as 10h53 e a máxima (3.528,50) ocorreu as 13h28.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 81.841. A variação de posições entre terça e quarta-feira foi de +25.337, a segunda maior variação positiva do mês.
Há 4 dias negociando dentro da faixa de preços destacada abaixo:
Mais alvos no gráfico intradia de 30 minutos:
PETRÓLEO
O preço do óleo perdeu fundo anterior importante. A ver como se comporta nos próximos dias.
OURO
O ouro rompeu seu topo histórico.
INDICADORES
Atenção para os dados economicos a serem divulgados nesta quinta-feira (9h30/11h00):
SENTIMENTO E MERCADO
Qual sentimento está dominando o mercado agora?
Abaixo um indicador para o mercado americano, composto por 7 elementos, indicando que o sentimento dominante é o de medo extremo, o qual pode levar os preços dos ativos para baixo de onde deveriam estar.
Para saber como é feito pesquise aqui: http://money.cnn.com/investing/about-fear-greed-tool/index.html
NOTICIAS
Um giro pelas noticias:
O contrato de dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.508,00, com variação de +25,50 pontos em relação ao fechamento do dia anterior. No mês acumula alta de 51,00 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de 55,5 pontos.
O ajuste ficou em 3.504,34 (ainda rondando a casa dos 500, tanto ajuste quanto fechamento).
O dolar PTAX ficou em R$ 3,4849.
A cotação mínima (3.473,00) ocorreu as 10h53 e a máxima (3.528,50) ocorreu as 13h28.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 81.841. A variação de posições entre terça e quarta-feira foi de +25.337, a segunda maior variação positiva do mês.
Há 4 dias negociando dentro da faixa de preços destacada abaixo:
Mais alvos no gráfico intradia de 30 minutos:
PETRÓLEO
O preço do óleo perdeu fundo anterior importante. A ver como se comporta nos próximos dias.
OURO
O ouro rompeu seu topo histórico.
INDICADORES
Atenção para os dados economicos a serem divulgados nesta quinta-feira (9h30/11h00):
SENTIMENTO E MERCADO
Qual sentimento está dominando o mercado agora?
Abaixo um indicador para o mercado americano, composto por 7 elementos, indicando que o sentimento dominante é o de medo extremo, o qual pode levar os preços dos ativos para baixo de onde deveriam estar.
Para saber como é feito pesquise aqui: http://money.cnn.com/investing/about-fear-greed-tool/index.html
NOTICIAS
Um giro pelas noticias:
- Bovespa fecha na mínima em 17 meses pressionada por bancos; Banco do Brasil cai 6% dlvr.it/BvNwBH
- Bovespa fechou em baixa de 1,82%, aos 46.588 pontos, menor nível desde 19/3/2014; mínima foi de 45.977 pontos e máxima foi de 47.451 pontos
- Dólar sobe 0,63% sobre o real, com Fed e cena política brasileira dlvr.it/BvN67m
- Dólar comercial fechou dia em alta de 0,40%, cotado a R$ 3,4810; na mínima, marcou R$ 3,4600 e, na máxima, R$ 3,512
- Câmara dos Deputados aprova em 2º turno redução da maioridade penal dlvr.it/BvSy6p
- Senado aprova projeto que reverte desonerações da folha de pagamento dlvr.it/BvStYx
- Mudanças no Fies vão nortear corte de gastos que governo fará em programas sociais reut.rs/1K71Jf6
- Bancos públicos ampliam crédito e ação do BB cai 6% por temor de ingerência política dlvr.it/BvNxkB
- BB anuncia apoio ao setor automotivo com desembolso de R$3,1 bi até fim de 2015 dlvr.it/BvCvC2
- Economia brasileira está em recessão e vem recuando há 3 trimestres, indica BC dlvr.it/BvBLY6
- Emprego na indústria recua 1% em junho e tem 6ª queda mensal seguida valor.com.br/u/4186022
- A Fibria elevou em US$ 20 por tonelada o preço da celulose em todos os mercados, com novos valores válidos a partir do dia 1º de setembro
- Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou baixas de 0,58% em junho ante maio de 2015 e de 1,20% ante junho de 2014
- O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,1% em julho ante junho. A previsão era de alta de 0,2%.
- Banco suspende consignado a servidor federal valor.com.br/u/4185410
sábado, 15 de agosto de 2015
DOLAR - 14/08/2015
DOLU15
No último pregão da segunda semana de agosto, o contrato de dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.505,00, com variação de -34,50 pontos em relação ao fechamento do dia anterior. No mês acumula alta de 48,00 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de -53,5 pontos.
O dolar PTAX ficou em R$ 3,4761.
A cotação máxima (3.535,50) ocorreu as 9h01 e a mínima (3.479,50) ocorreu as 11h42, ou seja, dentro da primeira meia hora tivemos um dos extremos do dia (desta vez foi a máxima) e o outro extremo (a mínima) ocorreu dentro do período da definição da PTAX.
Sobre os possíveis alvos registrados no gráfico intradia 30', o dolar fez o movimento 76%/23% em 2,5horas de pregão, tendo rompido uma linha de tendencia de baixa e realizando um teste sob a mesma. Caso continue seu movimento de queda, o dolar "pode" buscar alvos novamente nos níveis 23% (3.485), 0% (3.461,50) , 118% (3.450), 141,4% (3.421) e 161,80% (3.401). É uma possibilidade não uma certeza.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 75.384 contratos, o menor nível do mês. A variação de posições entre quinta e sexta-feira foi de -20.329, a segunda maior variação negativa diária, e a maior quantidade de contratos vendidos no mês. Será que as manifestações marcadas para o domingo estão fazendo os investidores estrangeiros recuarem um pouco? A ver nos próximos dias como se desenrola essa história.
PETRÓLEO
O preço do óleo teve alta de +1,28%. Na semana, houve queda acumulada de -2,31%.
Os preços estão numa região que já foi respeitada anteriormente, onde, apesar de ter rompido fundo anterior,não fechou abaixo do mesmo e nota-se uma divergência de alta com indicador de força relativa.
Nas próximas semanas saberemos se essa região de preços será respeitada ou se o preço do petróleo continuará a ceder.
OURO
O ouro negociado na BM&F Bovespa fechou a sexta-feira cotado a 123,70 e continua sua trajetória de alta próximo ao topo histórico (125,50). Ouve-se no mercado de capitais que em momentos de crise o ouro é visto como uma reserva de valor, e notem que em fevereiro desde ano tivemos o rompimento do até então topo histórico nos 118,20, são 4,65% de valorização desde então.
SELIC
De volta pro passado. Selic superando a pior das crises (até então a de 2.008) e a taxas de 2006.
Com todo respeito aqueles que amam a renda variável, mas uma taxa dessas, ainda com grife de "Investment Grade" não pode ser deixada de lado. Usando aquela regra dos 72, com uma Selic a 14,15%aa é o equivalente a dizer que o capital dobra de valor a aproximadamente cada 5 anos, ou seja, um P/L=5 (claro, não levei em conta aqui a inflação, portanto, não é um crescimento real, mas mesmo assim, deveras interessante).
INDICADORES
Próxima semana, os indicadores econômicos que mais podem aumentar a volatilidade do dolar antes/durante/após a divulgação estão na terça-feira as 9h30, quarta-feira 9h30 e quinta-feira as 11h00.
Uma possível estratégia para se proteger de grandes movimentações adversas é aguardar a divulgação dos indicadores sem estar posicionado no dolar.
BOVESPA
Abaixo um gráfico de um ETF vendido em Bovespa negociado na NYSE. Pose ser interpretado como a visão dos estrangeiros em relação a nossa bolsa. Como é um ETF vendido, sua interpretação é contrária ao movimento, ou seja, quanto maior a cotação do ETF, maior a visão de queda na Bovespa.
Do ponto de vista de análise gráfica, caso o futuro repita o passado, apesar do ETF ter rompido topo anterior, está numa região que se espera a reversão do movimento de alta, ou seja, se isso realmente ocorrer, "pode" ser que estejamos próximo a um topo nesse ETF vendido, o que corresponderia a um fundo no nosso IBOV. A ver como se desenrola nas próxima semanas.
NOTICIAS
Um giro pelas noticias:
No último pregão da segunda semana de agosto, o contrato de dolar futuro DOLU15 fechou o dia cotado a R$ 3.505,00, com variação de -34,50 pontos em relação ao fechamento do dia anterior. No mês acumula alta de 48,00 pontos. Entre a abertura e a mínima de hoje o dolar apresentou variação de -53,5 pontos.
O dolar PTAX ficou em R$ 3,4761.
A cotação máxima (3.535,50) ocorreu as 9h01 e a mínima (3.479,50) ocorreu as 11h42, ou seja, dentro da primeira meia hora tivemos um dos extremos do dia (desta vez foi a máxima) e o outro extremo (a mínima) ocorreu dentro do período da definição da PTAX.
Sobre os possíveis alvos registrados no gráfico intradia 30', o dolar fez o movimento 76%/23% em 2,5horas de pregão, tendo rompido uma linha de tendencia de baixa e realizando um teste sob a mesma. Caso continue seu movimento de queda, o dolar "pode" buscar alvos novamente nos níveis 23% (3.485), 0% (3.461,50) , 118% (3.450), 141,4% (3.421) e 161,80% (3.401). É uma possibilidade não uma certeza.
INVESTIDORES ESTRANGEIROS
Os investidores estrangeiros continuam comprados em dolar futuro com saldo de 75.384 contratos, o menor nível do mês. A variação de posições entre quinta e sexta-feira foi de -20.329, a segunda maior variação negativa diária, e a maior quantidade de contratos vendidos no mês. Será que as manifestações marcadas para o domingo estão fazendo os investidores estrangeiros recuarem um pouco? A ver nos próximos dias como se desenrola essa história.
PETRÓLEO
O preço do óleo teve alta de +1,28%. Na semana, houve queda acumulada de -2,31%.
Os preços estão numa região que já foi respeitada anteriormente, onde, apesar de ter rompido fundo anterior,não fechou abaixo do mesmo e nota-se uma divergência de alta com indicador de força relativa.
Nas próximas semanas saberemos se essa região de preços será respeitada ou se o preço do petróleo continuará a ceder.
OURO
O ouro negociado na BM&F Bovespa fechou a sexta-feira cotado a 123,70 e continua sua trajetória de alta próximo ao topo histórico (125,50). Ouve-se no mercado de capitais que em momentos de crise o ouro é visto como uma reserva de valor, e notem que em fevereiro desde ano tivemos o rompimento do até então topo histórico nos 118,20, são 4,65% de valorização desde então.
SELIC
De volta pro passado. Selic superando a pior das crises (até então a de 2.008) e a taxas de 2006.
Com todo respeito aqueles que amam a renda variável, mas uma taxa dessas, ainda com grife de "Investment Grade" não pode ser deixada de lado. Usando aquela regra dos 72, com uma Selic a 14,15%aa é o equivalente a dizer que o capital dobra de valor a aproximadamente cada 5 anos, ou seja, um P/L=5 (claro, não levei em conta aqui a inflação, portanto, não é um crescimento real, mas mesmo assim, deveras interessante).
INDICADORES
Próxima semana, os indicadores econômicos que mais podem aumentar a volatilidade do dolar antes/durante/após a divulgação estão na terça-feira as 9h30, quarta-feira 9h30 e quinta-feira as 11h00.
Uma possível estratégia para se proteger de grandes movimentações adversas é aguardar a divulgação dos indicadores sem estar posicionado no dolar.
BOVESPA
Abaixo um gráfico de um ETF vendido em Bovespa negociado na NYSE. Pose ser interpretado como a visão dos estrangeiros em relação a nossa bolsa. Como é um ETF vendido, sua interpretação é contrária ao movimento, ou seja, quanto maior a cotação do ETF, maior a visão de queda na Bovespa.
Do ponto de vista de análise gráfica, caso o futuro repita o passado, apesar do ETF ter rompido topo anterior, está numa região que se espera a reversão do movimento de alta, ou seja, se isso realmente ocorrer, "pode" ser que estejamos próximo a um topo nesse ETF vendido, o que corresponderia a um fundo no nosso IBOV. A ver como se desenrola nas próxima semanas.
NOTICIAS
Um giro pelas noticias:
- Bovespa fecha em queda com incertezas políticas e cai 2,2% na semana valor.com.br/u/4180708
- Bovespa caiu 1,04% e fechou o dia na mínima, com 47.508,40 pontos, no menor nível desde 30/1; máxima ficou em 48.186 pontos (+0,37%)
- Dólar cai a R$ 3,48 com melhora no ambiente político valor.com.br/u/4180702
- Dólar comercial fechou dia em baixa de 0,66%, a R$ 3,4850; na mínima, marcou R$ 3,4600 e, na máxima, R$ 3,5100
- Veja um resumo dos destaques do dia na economia em 1 minuto. #TopNews youtu.be/MmgcZN400Dk
- Alta do dólar gera momento "muito favorável" à indústria brasileira, diz Levy dlvr.it/BrZ0cK
- Manutenção dos juros por tempo "suficientemente prolongado" ajuda na inflação, diz Tombini dlvr.it/BrYtzC
- TRF determina suspensão de atividades em mina de níquel da Vale no Pará dlvr.it/BrZdR5
- Confiança do consumidor norte-americano cai em agosto reut.rs/1TB2bbA
- Desvalorização do iuan pressiona commodities, diz Goldman Sachs reut.rs/1TB28MO
- Crescimento da China é mais lento, mas mais seguro, avalia FMI valor.com.br/u/4180884
- Eletrobras tem prejuízo de R$ 1,36 bilhão no 2º trimestre valor.com.br/u/4180848
- Governo pode desligar mais térmicas em outubro e novembro valor.com.br/u/4180364
- Em entrevista ao Valor, Eduardo Cunha diz que será difícil levar o impeachment adiante tinyurl.com/q3rzq85 pic.twitter.com/kqjxsevIWx
- PIB da zona do euro avança 0,3% no segundo trimestre valor.com.br/u/4179806
- Polícia Federal faz buscas no escritório da Odebrecht em Botafogo, na zona sul do Rio. Fábio Motta/Estadão pic.twitter.com/OSgbYeqdln
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