Maiores Altas e Baixas - 29/08/14

No pregão de hoje as ações VIVT4 subiram +9,18%, seguidas da HRTP3 com +6,02% e das BBAS3 com +5,83%. No lado das quedas a MAGG3 caiu -3,74% enquanto que JBSS3 -3,34% e MPLU3 -2,66%. 

Nova Carteira Teórica do IBOV

Hoje foi publicada a 3ª e última prévia da carteira teórica do IBOV para o último quadrimestre de 2014 (set/dez).

Destaque para as ações BISA3 e MMXM3 que deixaram o índice e para a POMO4 que entrou no índice.

Além da entrada e saída de ações têm também ajustes das quantidades para cima (33 ações) e para baixo (14 ações). Das que tiveram suas quantidades aumentadas destaque para CYRE3 que teve um incremento de +41%, ABEV3 de +34%. No lado das ações que tiveram a quantidade diminuída destaque para KLBN11 com -16% e MRVE3 com -8%. 

Veja resumo a seguir:

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraTeorica.aspx?Indice=Ibovespa&idioma=pt-br

Maiores Altas e Baixas - 28/08/2014

Nas maiores altas apareceram ABCB4, MRFG3 e LPSB3 e nas maiores baixas a MMXM3, CSNA3, USIM3, GGBR3, VALE3 e VALE5.

Opções Mais Negociadas - 26/08/2014

Ontem foi negociado R$307M em opções num total de 134.635 negócios. A média nas Calls foi de R$2.352,66/negócio e nas Puts foi de R$ 1.807,04/negócio.

As 10 empresas que tiveram suas opções mais negociadas foram: Petrobras, Vale, Cetip, Bradesco, Itaú Banco do Brasil, Tractebel, CSN, Cemig e Gerdau.

A relação Put/Call de ontem ficou em 11%, o que corrobora com o perfil mais comprador do mercado.

Maiores Altas e Baixas do Dia - 20/08/2014

Abaixo as ações, do índice IBrA, com maiores altas e baixas no pregão de 20/08/2014.

No pregão de hoje as ações BPHA3 chegaram a valorizar +10.96% mas fecharam o dia a +3,34%.  As ações da BRSR6 chegaram a valorizar +7.22% mas fecharam o pregão com +0.48%. Esses são dois exemplos de que os daytraders devem acordar mais cedo para aproveitar melhor as chances.

No lado das maiores baixas a MMXM3 foi o destaque do dia.

Opções Mais Negociadas - 19/08/14

Resumo das operações com opções de ações no dia 19/8/14

No total foram 106.039 negócios com volume financeiro de R$ 242.5M, uma média de R$2.287/negócio. Com calls foram realizados 88.537 negócios e volume financeiro R$204.9M e com puts foram 17.502 negócios e volume financeiro de R$ 37.5M, ou seja, 18% do total, o que está de acordo com o cenário de alta que a bolsa vem apresentando.

As ações com maior volume financeiro negociado foram: Petrobrás, Vale, Bradesco, Itau, Braskem, Banco do Brasil, Ambev, Itausa e BVMF. No caso da Braskem houve elevado volume financeiro em poucos negócios.

Strikes Mais Negociados (por volume financeiro)

Na Petro foram: 21.16,  20.16, 22.16, 19.16 e 21.66
Na Vale foram: 28.42, 27.42, 27.92, 29.42 e 26.42

Maiores Altas e Baixas - 19/08/2014

Abaixo as ações, do índice IBrA, com maiores altas e baixas no pregão de 19/08/2014.

Destaque na alta para Brasil Pharma BPHA3 com fechamento a R$3,89 (+10,82%), 1.540 negócios com volume financeiro de R$ 6,8M, numa média de R$ 4.439,09/negócio. Não encontrei o motivo da alta. Foi rebaixada pela Moodys em julho, teve prejuízo no 2T14 de R$143M, queda na margem bruta, aumento de receita bruta de R$845 para R$ 953 e redução de 1600 funcionários. 

Na outra ponta o destaque das maiores baixas ficou para MMXM3 que fechou o pregão a R$1,06 (-10,16%), 1.667 negócios e volume financeiro de R$6,9M, numa média de R$4.195,28/negócio.Essa além de estar com notícias de que pedirá recuperação judicial, está saindo do IBOV na 2ª prévia da carteira set/dez-14.

Maiores Altas e Baixas - 15/08/2014

Hoje o Índice IBOV fechou o dia com valorização de +2,12% aos 56.963 pontos, com 608.234 negócios e volume financeiro de R$ 5,6B, superando por 26 pontos a máxima mais próxima (dia 05/08 - 56.937).

Dos índices setoriais o destaque do dia foi para o UTIL com +2,44% de valorização em relação ao dia de ontem. Neste índice as ações que mais valorizaram foram as GETI4 (+3,74%) e TBLE3 (+3,71%).

Durante o dia a ação com maior valorização no índice Brasil Amplo foi a STBP11 chegando a ter mais de 16%, porém no fechamento devolveu boa parte da valorização e fechou a +4,77%. A maior alta do dia foi o Banco Banrisul BRSR6 (+8,91) que nos três últimos pregões acumula mais de 26% de valorização.

Como hoje a PETR4 subiu +8,06% a R$ 20,10 era de se esperar que as opções (que vencem dia 18/08) tivessem uma movimentação forte também. E foi o que aconteceu principalmente com a PETRH1 (+871%) e com a PETRH20 (+800%) . Olhando assim até parece fácil ganhar dinheiro com opções, mas não é todo dia que as ações da Petrobrás sobem 8% próximo a vencimento de opções.

IBOV e Índices Setoriais

O IBOV fechou o dia aos 55.780 pontos e o índice setorial que mais valorizou hoje foi o das ações do setor financeiro, o IFNC, com +1.58%.

Maiores Altas e Baixas do IBrA - 14/08/14

Segue as ações com maiores altas e baixas do IBrA nesta manhã chuvosa de quinta-feira, 14/08/2014.

E agora como foi o fechamento do dia chuviscoso. Destaque para Marcolopo (POMO4) como maior alta e para B2W como maior queda dentre as ações que compõe o índice Brasil Amplo.

Opções - 13/08/2014

As operações com opções de ações movimentaram hoje R$247.2M com mais de 198.5mil negócios, o equivalente a R$1.245/negócio, 3.127 opções/negócio e preço médio de R$0,40/opção.

As empresas mais negociadas foram: Petro, Vale, Bradesco, Itau, Banco do Brasil, BVMF, CSN, Gerdau, Usiminas, Oi e Bova.

Fora dessas, destaque para ações com grande volume financeiro por negócio: Ambev, Cosan, Wege, Abril Educação, Brasil Foods e Cetip.

No caso da Petro, as calls/puts com maior volume financeiro foram as de strike 18,5 e 20.

Na Vale, as calls/puts com maior volume financeiro foram as 27,17 e 28,42.

Eduardo Campos

Noticiários (O Globo, Agência Estado, Valor Econômico) indicam que o candidato à presidência do Brasil Eduardo Campos e equipe estavam numa aeronave que se envolveu em um acidente fatal, esta manhã, na cidade de Santos, onde teria compromissos de campanha. Fontes também indicam que a vice candidata Marina Silva estava m São Paulo.

Marcopolo - POMO4

De olho, depois explico porque.

Ligt - LIGT3

Klabin - KLBN11

Grendene - GRND3

No gráfico diário, a ação da Grendene (GRND3) vem respeitando a região entre 12.99 e 13.03 como suporte. Caso a ação rompa com volume a máxima de 13.76 ou o topo anterior 13.85, pode ganhar espaço para testar a região de resistência entre 15.28 e 15.64. No meio do caminho pode fazer uma parada próximo a região 14.6 que é a projeção 161.8% alternada de Fibo.

Maiores altas e baixas do dia 12/08/14

Maiores altas e baixas do dia 12/08/2014 das ações que fazem parte do índice Brasil Amplo IBrA.

Destaque positivo para LLIS3, que também está rompendo uma LTB no gráfico mensal.

Opções Petrobrás - 11/08/14

Opções mais negociadas da Petrobrás no dia de 11/08/2014. Foram mais de 80mil negócios, num total de R$124M. Maior volume concentrado nos strikes 20.0, 18.5 e 20.5.

Opções Mais Negociadas em 11/08/14

Hoje foram realizados mais de 109 mil negócios com opções de 31 ações num total financeiro acima de R$174M.

Opções da Petro, Vale, Bradesco, Itau, Banco do Brasil, BVMF, Usiminas, Gerdau, CSN e Bova foram as mais negociadas.

Destaque para poucos negócios realizados com alto volume na ITSA, Estácio, Pão de Açúcar e Braskem.

Indices

Gráfico diário com os índices setoriais da bolsa além do gráfico do dólar.

Destaque para o índice das elétricas e o das utilidades.

BPNM4

Pois é, desde 31/JUL/14 o ticker mudou para BPAN4. Desculpe a falha abaixo, pois na base de dados apareceu como BPNM4. Sorry.


Apesar das recentes notícias de que o Ministério Público quer que o Banco Central seja fiscalizado por ter autorizado, entre 2009 e 2010, a compra de parte do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal, o gráfico semanal das ações do BPNM4 estão chamando a atenção por certos sinais. O primeiro deles é o rompimento de uma LTB (linha de tendência de baixa) que vem desde maio/2013. Antes disso as ações fizeram uma mínima em 3.22 em 30/maio/2014 (olha maio ai novamente - rs) e vem se sustentando num ziguezague lateral entre essa mínima e a máxima de 3.79. Recentemente, há 3 semanas teve um cruzamento entre +DI e -DI (sinal altista) no semanal e no último dia apresentou o mesmo sinal no gráfico diário.Tanto o oscilador estocástico quanto o histograma MACD estão com sinais mais para alta que para baixa. O OBV, indicador de volume, vem aumentando nesse período de lateralização de preços, ou seja, enquanto os preços estão andando de lado, está entrando dinheiro na ação, bom sinal. Por conta desses sinais gráficos me chama a atenção para entrada acima da máxima da semana, com stop abaixo da minima e alvos indicados pelas retrações de Fibo.

C>=3.61
S<=3.41 (-R$0.20 ou -5.5%)
Obj= 4,15 (+R$0.54 ou +15%)
        4.75 (+R$1.14 ou +31.6%)

Para definir a quantidade de ações a comprar:

1) Definir quanto pode "perder" de dinheiro no trade (K). Por exemplo R$100.
2) Definir o risco do trade, subtraindo o preço do stop do preço de compra (R). Neste exemplo 3.61-3.41=0.20
3)Dividir quanto pode perder (k) pelo risco do trade (R), que neste exemplo seria 100/0.20=500. Esse é o número máximo de ações para comprar com risco de R$100 seguindo esse preço de entrada e de stop.

;)

FIBR3

Caro leitor do Blog do Lex,

Que investidor de renda variável não sonhou em encontrar aquela ação que vai fazer muita grana em pouco tempo? Ou quem que goste de análise técnica (como eu) não se sentiu frustado após passar horas e horas desenvolvendo um "setup mágico" e depois no dia-a-dia não conseguiu fazer as entradas? Não é por isso, mas poderia ser, que o mercado de renda variável tem esse nome, porque, assim como nós, ele "varia". Mas ainda bem que existe aquela capacidade humana de se adaptar e criar saídas para novos ou velhos problemas. E para os mais ansiosos, ou os mais indecisos uma das opções é a "automação", ou seja, um jeito de evitar a autosabotagem do " e se". Afinal, depois de gastar tantas horas, nada mais justo que chegar a um resultado e poder experimentá-lo sem culpa ou peso nas costas, correto? Você coloca o sistema para rodar e ele "cospe" um resultado e então do nada aparece ele, o "mas, e se...". Ai pensei, se é uma metodologia tão comentada em livros, tão divulgada em cursos, tão comentada em foruns e mensagens de grupos, é porque deve ter seu valor, afinal de contas são pessoas de renome que as desenvolveram ou as ensinam em cursos que são pagos pelos participantes. Resolvi dar mais crédito para estas teorias e coloquei um sistema antigo meu para rodar num desses programas de análise técnica. Demorou um pouco, pois estou há algum tempo precisando renovar meu computador, mas mesmo assim o sistema analisou vários sinais de uns 170 ativos muito mais rapidamente do que eu faria visualmente, e então o resultado surgiu. 
Um sinal que é um dos preferidos pelo Alexander Elder (dito por ele mesmo num de seus livros). Abaixo compartilho com vocês o gráfico e o sinal. Pode ser que faça grana, pode ser que não, mas só tive que apertar o "play" e amanhã executar a entrada acima da máxima do candle semanal, com stop abaixo da mínima e "se" a ação subir esperar atingir os alvos nas retrações de Fibo indicadas. 

O computador fez a parte dele, agora só falta eu fazer a minha.

C>22.83
S<21.67 (>-$1.16  ou -5.08%)
Obj=24.05 (+$1.11 ou +5.34%)
       25.40 (+$2.57 ou +11.26%)
       26.60 (+$3.77 ou +16.51%)

Para definir a quantidade de ações eu uso a seguinte técnica: 

1) Definir um valor máximo que pode arriscar por trade. 
    Por exemplo R$200. 

2) Dividir esse valor pelo risco do trade que é a diferença entre o preço de compra e o preço do stop. Neste caso, o risco do trade é  R$22.84 - R$21.66 = R$ 1.18. Então pega-se o valor máximo que quer arriscar (R$200) e divide pelo risco do trade (R$1.18) que tem como resultado 169. Esse é o número máximo de ações para comprar a esse preço que vai garantir uma perda máxima de R$200 reais se acionar o stop no valor definido. Como gosto de operar somente lotes inteiros para evitar o mercado fracionário devo decidir se serei conservardor (comprando 100 ações) ou se estou disposto a arriscar um pouco mais que os R$ 200/reais (arredondando para cima e comprando 200 ações, pois o lote padrão desse ativo é de 100 em 100 ações).
   

Ah, já ia me esquecendo, o sinal é o cruzamento do ADX de baixo para cima do -DI (indicado acima, com um círculo, no gráfico diário, o da direita).

Petrobrás e Bovespa

Ibovespa no gráfico mensal, semanal, diário e 60 minutos. Será que a queda de 20% no lucro da #PETR4 vai interferir no índice? Leia notícia aqui .

Maiores Altas e Baixas do Dia 08/08/2014

Abaixo a listagem com as maiores altas e baixas das ações que compoe o IBrA - Índice Brasil Amplo no dia 08/08/2014 (sexta-feira).

Destaque para a LLIS3 com alta de mais de 10%, sendo que houve um movimento forte no meio da tarde, por volta das 15h50, com 84 negócios e R$388m.

IBrA - Ações com Maiores Altas e Baixas - 07/08/14 - 16h10

Ações com maiores altas e baixas que fazem parte do Índice Brasil Amplo, com volume financeiro e número de negócios.

1ª Prévia da Carteira do Ibovespa

Na 1ª prévia da carteira do Ibovespa divulgada com base no pregão de 31/07 temos apenas 2 substituições ou novidades:

Sai: BISA3           Entra: POMO4

"Se" for confirmada essas alterações, pode trazer um fluxo de venda para a ação que sai e um fluxo de compra para a ação que entra por conta dos fundos de investimentos passivos que seguem a composição do índice Bovespa.

Mais informações consultem o próprio site da BMFBovespa em:
http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCarteiraPrevia.aspx?Indice=Ibovespa&idioma=pt-br

Opções - 06/08/14

Volume financeiro e número de negócios das opções negociadas dia 06/08/14.

No destaque Gerdau, Ambev e Telefonica com volume negociado de PUTs bem acima das Calls.

Outras ações que chamam atenção nas negociações da PUTs são: BBSE, LREN, HGTX e UGPA.

IBrA - Ações com Maiores Altas e Baixas - 07/08/14 - 10h30

Ações com maiores altas e baixas que fazem parte do Índice Brasil Amplo, com volume financeiro e número de negócios.

IBOV - Semana 31 - 2014

O Índice Bovespa fechou esta semana em queda de -3.32% em relação a semana passada, com 55.902 pontos e volume abaixo da média, confirmando os 58.138 como topo.

O rompimento e a permanência acima do canal de baixa indicado em laranja no gráfico, juntamente com topos e fundos ascendentes, indicam que essa queda "pode" ser apenas uma realização de lucros, mas que a tendência é de alta no período, tendo como próximo desafio o limite superior do canal de baixa, indicado em vermelho no gráfico, entre 62.000 e 63.000 pontos, próximo do topo anterior nos 63.472 pontos.

O fluxo de investidores estrangeiros na bolsa continua positivo e aumentando no acumulado do ano, enquanto que o investidor pessoa física diminui suas posições.

O Fluxo de investidores estrangeiros na BMF continua positivo, porém nota-se uma redução nos últimos dias.

A participação dos estrangeiros continua comprada em futuros na BMF:

Alguns destaques do noticiário semanal:

*XP corretora comprou a Clear.

*PT entrou com representação no TSE contra a consultoria financeira Empiricus.

*Lula disse que analista do Santander não entende p*** nenhuma de Brasil.

* Ministério Público Federal recomendou racionamento de água em SP. Sabesp nega.

*PIB dos EUA cresceu 4% no 1T14.

*CIELO (CIEL3) anunciou lucro líquido de R$ 796,8M no 2T14, alta de 25,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

*SOUZA CRUZ (CRUZ3): anunciou lucro líquido de R$ 392,9M no 2T14, queda de 9,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

*DURATEX (DTEX3): anunciou lucro líquido de R$ 58,6M no 2T14, 55.2% a menos em relação ao mesmo período do ano anterior.

*Telefônica Brasil (VIVT3/VIVT4) divulgou lucro líquido de R$ 1,993 B no 2T14, 118% maior que o mesmo período do ano anterior, impulsionado pelos ganhos fiscais resultantes da entrada em vigor da medida provisória 627. 

* A Cosan Logística pediu registro de companhia aberta na CVM.

* No 1S14 o superávit primário brasileiro ficou em R$ 29,4B, queda de 43.4% em relação ao mesmo período do ano anterior,  quando fez R$ 52 B.

*Argentina deu calote em credores holdouts.

*BRADESCO (BBDC3/BBDC4) divulgou lucro líquido de R$ 3,778 B no 2T14, alta de 28,1%.

*VALE (VALE3/VALE5) divulgou lucro líquido de R$ 3,187 B no 2T14, aumento de 283% na comparação com o mesmo período do ano anterior e queda de queda de 46% em relação ao 1T14.

*SANTANDER (SANB11): divulgou lucro líquido de R$ 527,5 M no 2T14.

*AMBEV (EBEV3): reportou lucro líquido de R$ 2,2 B no 2T14.

*EMBRAER (EMBR3): divulgou lucro líquido de R$ 319,8 M no 2T14 contra um prejuízo de R$ 9,9 M no mesmo período de 2013.

*PETROBRAS (PETR3/PETR4): Plataforma Namorado 1 (PNA-1) foi atingida por incêndio causado por serviço de manutenção.

*Epidemia do vírus Ebola na África preocupa OMS e companhia aérea cancela voos para os locais afetados.

*Balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 1,575 B em jul/14, diminuindo o déficit acumulado no ano para US$ 916 M.

*As ações do Banco português Espírito Santo (BES) apresenta queda acumulada de 90.6% desde abril/14 (de €1.28 para €0.12). O banco anunciou recentemente um prejuízo de € 3,6 bilhões no 1S14 relacionados a empréstimos, muitos que não constavam em seu balanço e nem sequer eram de conhecimento do seu conselho de administração.