SWAP CAMBIAL

Abaixo uma tabela resumo sobre swap cambial normal e reverso:

FECHAMENTO PREGÃO 05/07/2019

BOLSA

O IBOV abriu o dia cotado a 103.628 (-8 pontos abaixo do fechamento anterior). Fez máxima em 104.176 (548 pontos ou 0,52%) e mínima em 102.622 ( -1.007 pontos ou -0,98%) gerando um range total no dia de 1.554 pontos.

Fechou o dia em alta de 0,44 % cotado a 104.089 pontos.

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Na semana temos uma variação de 3,09% , no mês acumula 3,09 % e no ano 18,44%.

Foram realizados 1.006.594 negócios, envolvendo 433,86 milhões de ações e giro financeiro de R$ 11,69 B (média diária ~ R$15.9B).

O saldo agressor no final do dia foi comprador em 15.381.400 ações o que representa  3,55 % da quantidade total negociada.

De todas ações que compõe o índice IBOV, 46 ativos fecharam o dia com alguma alta, 19 ativos fecharam em queda e 1 ativo fechou estável. O detalhe dessas ações está na tabela de maiores altas e baixas do dia.

Veja aqui alguns dados econômicos a serem divulgados: http://lex10at.blogspot.com/p/calendario-economico.html

MAIORES ALTAS/BAIXAS DO IBOV

Destaque positivo ficou com ações da Gol (+6,2%) e negativo com a Bradespar (-2,7%).

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MAIORES ALTAS/BAIXAS DO IBOV NO ANO

Destaque de alta no ano está com JBS (+109,6%) e de queda ficou com as ações da Ultrapar (-25,3%).

MAIS NEGOCIADAS

O destaque da ação mais negociada ficou com Via Varejo (116 neg/minuto em média), o que se repetiu ao longo da semana ficando entre as mais negociadas. O destaque para menor negociação ficou para as ações da Taesa (10 neg/min).

SALDO AGRESSOR

Os destaques de saldo agressor comprador, em termos absolutos ficaram com as ações da Usiminas (3,3M de ações) e Petrobras (2,1M de açoes). Em termos relativos destaque ficou com Lojas Renner (29,5%) e Ecorodovias (28,4%). No lado de saldo vendedor, destaque em termos absolutos ficou com as ações da Vale (-1,3M de ações) e Via Varejo (-0,9M de ações). Em termos relativos os destaques foram : MRV Enga ( -39,8%) e Telefonica Brasil (-19,3%). 

MÁXIMA/MÍNIMA DE 52 SEMANAS

Abaixo um resumo das ações do Ibovespa em relação a posição da ultima cotação com a máxima/minima das últimas 52 semanas.

No quadro vemos que o Ibov está na região de máxima (100), sendo que 29 ações (44%) está entre 91 e 100 do range formado pela máx/min 52 sem. Vemos também que 79% das ações estão acima de 50% do range. Na outa ponta apenas 1 ação (CIEL3) está na região de 0 a 10%, ou seja, próximo a minima de 52 semanas.

VOLATILIDADE HISTÓRICA

Calculada com base nos últimos 30 pregões e anualizada para 252 dias úteis, as ações mais voláteis do Ibovespa são : Braskem, Via Varejo, Brasil Foods, CSN e JBS. As menos voláteis são : Taesa, Tefefonica Brasil, Marfrig, Abev e Weg.

ÍNDICES SETORIAIS

Os setores que vêm se valorizando acima do IBOV no ano temos o de Utilidades (33,8%) seguido do Energia Elétrica (32,3%). O setor com performance abaixo do Ibov no ano é o de Materiais Básicos (2,2%). 

EWZ (45,24  ;  3,10%)

O ETF do IBOV negociado nos EUA, ainda teria um longo caminho a percorrer até os níveis da crise do subprime (81.24). Se isso ocorrer, muito provavelmente veremos o IBOV subindo e o dólar caindo ao longo desse tempo.

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JUROS FUTUROS

Os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro/2.020 (5,81%aa), janeiro/2.021 (5,65%aa), janeiro 2.022 (6,07%aa) e janeiro/2.023 (6,47%aa)  foram negociados abaixo da taxa meta da Selic (6,5%aa) refletindo expectativas do mercado em relação a cortes nas próximas reuniões do COPOM. 

Lembrando que juros morro abaixo seria (em teoria) um vetor de dólar pra baixo e Ibovespa pra cima.

DJ GLOBAL

o Índice DJ Global em região próxima a máximas anteriores e acima da máxima pré-subprime de 2.008, indicando , de certa forma, que o mundo não está correndo dos investimentos em renda varável.

 SP500

Na semana que passou o SP500 fez nova máxima histórica (2.995,82).

NASDAQ

Na semana que passou o NASDAQ 100 fez nova máxima histórica (7.857,7).

CHINA

O Índice SSE Comp. segue na recuperação da queda desde o ultimo topo em 3.288, formando no gráfico diário topos e fundos ascendentes.

DOLAR

A moeda norte americana, que no mês de maio chegou a cotar perto da máxima do ano anterior (R$4.22/USD), vem deixando topos e fundos descendentes desde então.

OPÇÕES DE DOLAR

RISCO BRASIL

O Índice EMBI+ Brasil do JP Morgan segue olhando para baixo fechando em 03/jul aos 238 pontos, próximo à minima do ano (232). Lembrando que Risco Brasil pra baixo seria, em teoria,  um vetor de dólar pra baixo e bolsa pra cima.

PETRÓLEO WTI (57.74 , +0.61%)

O Petróleo WTI, olhando no registro gráfico mensal, podemos  "imaginar" que os preços estariam dentro de um canal de alta. Próximas máximas anteriores no registro gráfico diário temos : 60.20, 63.55 e 66.53. Para baixo temos como minimas mais próximas: 56.02, 51.70 e 50.88.

OURO (1.400,2 ; -1,11%)

O Ouro iniciou um "rally" no final de maio/começo de junho partindo da região dos 1.290 indo até a região dos 1.437. No gráfico mensal a região  dos 1.524 que foi um "suporte" é candidata a ser resistência. Acima tem máxima na região dos 1.800. Para baixo , as minimas mais próximas são 1.382,5; 1.336,2; 1.319,4.

VIX (13.28 ; +5.65%)

O índice do "medo" situa-se numa região de "calmaria" próximo a mínima de 2.019 (11.03).

BITCOIN (USD 11.256)

Encontra-se na região entre máxima anterior (USD13.970) e minima anterior (USD9.727), sendo que, com exceção de janeiro o restante dos meses de 2.019 vem fechando seguidamente em alta.