FECHAMENTO PREGÃO 27/12/2019

E lá se vai 2.019... 

Menos de 1 semana e o calendário vira para 2.020 e com ele novos (ou velhos) planos, metas... época de balanço do que foi bom , do que poderia ter sido melhor... Neste que provavelmente será o último post do ano vou deixar registrado aqui um pequeno resumo de 2.019 (até o momento).


De janeiro a abril o "mundo" correu atrás de renda variável (aqui representado pelo Índice Dow Jones Global), entrando num movimento mais lateralizado entre maio e outubro e rompendo a partir de novembro abrindo alas para o rally de fim de ano.

O índice Bovespa também fez parte dessa movimentação de alta em 2.019,  acumulando 32,59% no ano, sendo, por ora, a máxima (histórica) nos 117.803  e a minima 89.409 pontos.

Dos índices setoriais o Imobiliário foi o que mais se valorizou no ano (+70,35%), seguido do de Consumo (56,71%) de Utilidades (56,58%) e do de Energia Elétrica (54,72%). O de Materiais (14,93%) e o Financeiro (31,32%) ficaram abaixo do Ibov (32,59%).

As 10 ações do Ibov que mais valorizaram no ano foram: Qualicorp, Banco Pactual, Via Varejo, Notre Dame Intermédica, JBS, Magazine Luiza, Cosan, YDUQS (antiga Estácio), Cyrella w Weg.

As 10 ações (do Ibov) que mais desvalorizaram no ano: Braskem, CVC, Embraer, Smiles, Ultrapar, Cielo, Cemig, Usiminas, Suzano e Vale.

Olhando para o índice EWZ vemos ainda um grande "potencial" de alta, tomando-se como base a máxima pré-subprime (81.24).

O SP500 também veio fazendo em 2.019 novas máximas históricas:

A Selic (taxa básica de juros) saiu de 6,5 para 4,5%aa:


O dólar comercial também teve um ano de alta, sendo a cotação mínima em R$ 3,638 e R$ 4,279 a máxima.

Um ano de alta também para o Petróleo que cotou (por ora) 50,64 na minima e 66,53 na máxima do ano.

Ano de alta também para o ouro que variou (por ora)  entre 1.265 e 1.557 :

O Bitcoin teve minima em USD 3.349 e máxima em USD 13.970 ao longo do ano :

Com os juros reais reduzindo cada vez mais e tendendo a zero, a renda variável "pode" ser um dos mecanismos que os investidores podem recorrer objetivando retornos maiores. 

      Valores referente a 27/12/2019.



Desejo a todos que seguem o blog um 2.020 com muita saúde e possam realizar novas conquistas. 👍

SALDO AGRESSOR DAS CORRETORAS NO FIM DO DIA

Da bolsa brasileira é possível obter dados de qual corretora participou em cada ponta de um negócio fechado nos diversos ativos. Em outras bolsas não é assim, o que alguns denominam de "tela cega".

Como é comentado por alguns profissionais de mercado,  um grande player (investidor), para não deixar evidente sua posição, dificilmente opera somente por uma corretora, o que torna a estratégia de seguir uma determinada corretora, um tanto quanto em dúvida.

Outro ponto que alguns profissionais de mercado também comentam é que, acompanhando o saldo de contratos em de determinados ativos e a evolução desses ao longo dos pregões, costumou-se dizer que os investidores estrangeiros (gringos) geralmente são os players mais "pesados" do mercado e estão na ponta "certa" e os players pessoa física geralmente estão com a "mão trocada".

Com base nessas questões, pensei numa estrutura de análise e vou deixar o modelo aqui para desenvolver posteriormente ou quem sabe inspirar mais alguém a fazer o estudo e compartilhar os resultados.

Escolhi um ativo de expressiva negociação na bolsa brasileira e fiz um pequeno levantamento com os dados do contrato WINZ19. Foram  apenas 8 pregões (o que não tem muita validade estatística), desde que o contrato passou a ter maior liquidez e podemos observar os seguintes dados :

• 41 corretoras terminaram, pelo menos, 3 dos 8 pregões com saldo (comprado ou vendido) no fim do dia.
• 31 corretoras terminaram o dia com algum saldo (comprado ou vendido) em todos os 8 pregões.
• Dessas 31 corretoras:
• 4 terminaram 75% dos dias com preço médio a favor das posições : Credit , Guide, Terra e UBS.
• 2 terminaram 62,5% dos dias com preço médio a favor das posições : Fator e Genial.
• 4 terminaram 87,5% dos dias com preço médio contra as posições : Renascença, Rico, Socopa e XP.
• 4 terminaram 75% dos dias com preço médio contra as posições : BGC Liquidez, Merrill, Modal e Santander.

Do ponto de vista da expectativa matemática, um conceito que leva em conta a % de dias com saldo a favor x saldo médio a favor subtraído pela quantidade de dias contra x saldo médio contra, temos :

• Das 41 corretoras: 15 (36%) apresentaram uma E.M. positiva.
• As 5 corretoras com maior E.M. positiva : Ideal, Elite, UBS, Guide e Credit.
• As 5 corretoras com maior E.M negativa. : XP, Socopa, Renascença, Rico e Modal. 

FECHAMENTO PREGÃO 18/10/2019

BOLSA

O IBOV abriu o dia cotado a 105.012 , fez máxima em 105.464 (453 pontos ou 0,43%) e mínima em 104.525 ( -487 pontos ou -0,47%) gerando um range total no dia de 939 pontos.

Fechou o dia em queda de -0,27 % cotado a 104.729 pontos.

(clique nas imagens para ampliar)

Na semana temos uma variação de 0,86% , no mês acumula -0,02 % e no ano 19,16%.

Foram realizados 865.318 negócios, envolvendo 447,81 milhões de ações e giro financeiro de R$ 12,45 B (média diária ~ R$16.5B).

O saldo agressor no final do dia foi vendedor em -3.747.200 ações o que representa  0,84 % da quantidade total negociada.

De todas ações que compõe o índice IBOV, 29 ativos fecharam o dia com alguma alta e 39 ativos fecharam em queda. O detalhe dessas ações está na tabela de maiores altas e baixas do dia.

Veja aqui alguns dados econômicos a serem divulgados: http://lex10at.blogspot.com/p/calendario-economico.html

MAIORES ALTAS/BAIXAS DO IBOV

(clique para ampliar a imagem)

MAIORES ALTAS/BAIXAS DO IBOV NO ANO

SALDO AGRESSOR

ÍNDICES SETORIAIS

JUROS FUTUROS

SP500

 O SP500 abriu o dia cotado a 2.997 (-1,11 pontos abaixo do fechamento anterior). Fez máxima em 3.000 (  3 pontos ou 0,07%) e mínima em 2.976 ( - 21 pontos ou -0,72%) gerando um range total no dia de 24 pontos.

Fechou o dia em queda de -0,33  % cotado a 2.988 pontos. 

RESUMO DO DOLAR FUTURO

Abriu o dia cotado a 4.161,5  (-6,0 pts ou -0,14%  do fechamento anterior). Fez máxima em 4.167,5  (0 pts ou 0,0 %) e mínima em 4.115,0  (-52,5 pts ou  -1,26%) gerando um range total no dia de 52,50 pontos.

Fechou o dia em queda de -1,21 % cotado a 4.117,0  pontos.

Na semana temos uma variação de 0,12% , no mês acumula -1,06 % e no ano 2,21%.

Foram realizados 37.044 negócios, envolvendo 313.345 contratos e giro financeiro de R$ 64,8 B.

O saldo de agressões terminou o dia vendedor  em -5.000 contratos cheios (representando 1,6  % da quantidade negociada)  e vendedor em -20.066 mini contratos ( o que representa 1,5  % da quantidade negociada no dia). 

VOLATILIDADE

EWZ

42,42  ;  0,90%

(clique para ampliar a imagem)

DOW JONES GLOBAL

3.049 ;  -0,15%

(clique para ampliar a imagem)

PETRÓLEO BRENT

164,60 ; -99,00 %

(clique para ampliar a imagem)

OURO

1.491 ; -0,13 %

(clique para ampliar a imagem)

MINÉRIO DE FERRO (Futuros)

(clique para ampliar a imagem)